2021
Journal articles
- titre
- Hopf bifurcation in a Mean-Field model of spiking neurons
- auteur
- Quentin Cormier, Etienne Tanré, Romain Veltz
- article
- Electronic Journal of Probability, 2021, 26, ⟨10.1214/21-EJP688⟩
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-
- titre
- Lyapunov criteria for uniform convergence of conditional distributions of absorbed Markov processes
- auteur
- Nicolas Champagnat, Denis Villemonais
- article
- Stochastic Processes and their Applications, 2021, 135, pp.51-74. ⟨10.1016/j.spa.2020.12.005⟩
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-
- titre
- A new McKean-Vlasov stochastic interpretation of the parabolic-parabolic Keller-Segel model: The two-dimensional case
- auteur
- Milica Tomasevic
- article
- The Annals of Applied Probability, 2021, 31 (1), pp.28. ⟨10.1214/20-AAP1594⟩
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-
Book sections
- titre
- Scaling property for fragmentation processes related to avalanches
- auteur
- Lucian Beznea, Madalina Deaconu, Oana Lupaşcu-Stamate
- article
- Applications of Mathematics and Informatics in Natural Sciences and Engineering, Applications of Mathematics and Informatics in Natural Sciences and Engineering AMINSE 2019, Tbilisi, Georgia, September 23–26 (334), Springer, 2021, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, ⟨10.1007/978-3-030-56356-1_3⟩
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-
Theses
- titre
- Plasticity in networks of spiking neurons in interaction
- auteur
- Pascal Helson
- article
- Neuroscience. Université Côte d’Azur, 2021. English. ⟨NNT : 2021COAZ4013⟩
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-
- titre
- Long time behavior of a mean-field model of interacting spiking neurons
- auteur
- Quentin Cormier
- article
- Probability [math.PR]. Université Côte d’Azur, 2021. English. ⟨NNT : 2021COAZ4008⟩
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-
2020
Journal articles
- titre
- Stochastic methods for the neutron transport equation I: Linear semigroup asymptotics
- auteur
- Emma Horton, Andreas Eou Kyprianou, Denis Villemonais
- article
- The Annals of Applied Probability, 2020, 30 (6), ⟨10.1214/20-AAP1567⟩
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-
- titre
- A forward-backward probabilistic algorithm for the incompressible Navier-Stokes equations
- auteur
- Antoine Lejay, Hernán Mardones González
- article
- Journal of Computational Physics, 2020, 420 (109689), ⟨10.1016/j.jcp.2020.109689⟩
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-
- titre
- Book review “A Course on Rough Paths: With an Introduction to Regularity Structures
- auteur
- Antoine Lejay
- article
- Quantitative Finance, 2020, pp.2. ⟨10.1080/14697688.2020.1828611⟩
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-
- titre
- Stochastic approximation on non-compact measure spaces and application to measure-valued P\’olya processes
- auteur
- Cécile Mailler, Denis Villemonais
- article
- The Annals of Applied Probability, 2020, 30 (5), ⟨10.1214/20-AAP1561⟩
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-
- titre
- Maximum likelihood drift estimation for a threshold diffusion
- auteur
- Antoine Lejay, Paolo Pigato
- article
- Scandinavian Journal of Statistics, 2020, 47 (3), pp.29. ⟨10.1111/sjos.12417⟩
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-
- titre
- A method to deal with the critical case in stochastic population dynamics
- auteur
- Dang Nguyen, Edouard Strickler
- article
- SIAM Journal on Applied Mathematics, 2020, 80 (3), pp.1567-1589. ⟨10.1137/20M131134X⟩
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-
- titre
- On a toy network of neurons interacting through their dendrites
- auteur
- Nicolas Fournier, Etienne Tanré, Romain Veltz
- article
- Annales de l’Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, 2020, 56 (2), pp.1041-1071. ⟨10.1214/19-AIHP993⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Long time behavior of a mean-field model of interacting neurons
- auteur
- Quentin Cormier, Etienne Tanré, Romain Veltz
- article
- Stochastic Processes and their Applications, 2020, 130 (5), pp.2553-2593. ⟨10.1016/j.spa.2019.07.010⟩
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-
- titre
- Penalisation techniques for one-dimensional reflected rough differential equations
- auteur
- Alexandre Richard, Etienne Tanré, Soledad Torres
- article
- Bernoulli, 2020, 26 (4), pp.2949–2986. ⟨10.3150/20-BEJ1212⟩
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-
- titre
- The non-linear sewing lemma III : stability and generic properties
- auteur
- Antoine Brault, Antoine Lejay
- article
- Forum Mathematicum, 2020, 32 (5), pp.1177-1197. ⟨10.1515/forum-2019-0309⟩
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-
- titre
- A new McKean-Vlasov stochastic interpretation of the parabolic-parabolic Keller-Segel model: The one-dimensional case
- auteur
- Milica Tomasevic, Denis Talay
- article
- Bernoulli, 2020, 26 (2), pp.1323-1353. ⟨10.3150/19-BEJ1158⟩
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-
- titre
- Practical criteria for R-positive recurrence of unbounded semigroups
- auteur
- Nicolas Champagnat, Denis Villemonais
- article
- Electronic Communications in Probability, 2020, 25 (6), pp.1-11. ⟨10.1214/20-ECP288⟩
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-
Conference papers
- titre
- Hawkes point processes based inference applied to seismic data analysis
- auteur
- Loubna Ben Allal, Antoine Lejay, Radu S. Stoica
- article
- 2020 RING MEETING, Sep 2020, Nancy, France
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-
- titre
- Bayesian statistical analysis of hydrogeochemical data using point processes: a new tool for source detection in multicomponent fluid mixtures
- auteur
- Christophe Reype, Antonin Richard, Madalina Deaconu, Radu S. Stoica
- article
- RING Meeting 2020, Sep 2020, Nancy, France
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-
Preprints, Working Papers, …
- titre
- A Mathematical Analysis of Memory Lifetime in a simple Network Model of Memory
- auteur
- Pascal Helson
- article
- 2020
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-
- titre
- Asymptotic behaviour of a network of neurons with random linear interactions
- auteur
- Olivier Faugeras, Emilie Soret, Etienne Tanré
- article
- 2020
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Machine learning for assessing variability of the long-term projections of the hydropower generation on a European scale
- auteur
- Valentina Sessa, Edi Assoumou, Mireille Bossy, Sílvia Carvalho, Sofia Simoes
- article
- 2020
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-
2019
Journal articles
- titre
- An exponential timestepping algorithm for diffusion with discontinuous coefficients
- auteur
- Antoine Lejay, Lionel Lenôtre, Géraldine Pichot
- article
- Journal of Computational Physics, 2019, 396, pp.888-904. ⟨10.1016/j.jcp.2019.07.013⟩
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-
- titre
- On the Well-Mixed Condition and Consistency Issues in Hybrid Eulerian/Lagrangian Stochastic Models of Dispersion
- auteur
- Meïssam Louisa Bahlali, Christophe Henry, Bertrand Carissimo
- article
- Boundary-Layer Meteorology, 2019, ⟨10.1007/s10546-019-00486-9⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Analytic expressions of the solutions of advection-diffusion problems in 1D with discontinuous coefficients
- auteur
- Antoine Lejay, Lionel Lenôtre, Géraldine Pichot
- article
- SIAM Journal on Applied Mathematics, 2019, 79 (5), pp.1823-1849. ⟨10.1137/18M1164500⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Stability of synchronization under stochastic perturbations in leaky integrate and fire neural networks of finite size.
- auteur
- Pierre Guiraud, Etienne Tanré
- article
- Discrete and Continuous Dynamical Systems – Series B, 2019, 24 (9), pp.5183–5201. ⟨10.3934/dcdsb.2019056⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Two consistent estimators for the Skew Brownian motion
- auteur
- Antoine Lejay, Ernesto Mordecki, Soledad Torres
- article
- ESAIM: Probability and Statistics, 2019, 23, ⟨10.1051/ps/2018018⟩
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-
- titre
- Lower bound for the coarse Ricci curvature of continuous-time pure jump processes
- auteur
- Denis Villemonais
- article
- Journal of Theoretical Probability, 2019, ⟨10.1007/s10959-019-00918-9⟩
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-
- titre
- The non-linear sewing lemma I : weak formulation
- auteur
- Antoine Brault, Antoine Lejay
- article
- Electronic Journal of Probability, In press, 24 (59), pp.1-24. ⟨10.1214/19-EJP313⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Spatial eco-evolutionary dynamics along environmental gradients: multi-stability and cluster dynamics
- auteur
- Martín Andrade-Restrepo, Nicolas Champagnat, Régis Ferrière
- article
- Ecology Letters, 2019, 22 (5), pp.767-777
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-
- titre
- Synchronization of stochastic mean field networks of Hodgkin-Huxley neurons with noisy channels
- auteur
- Mireille Bossy, Joaquin Fontbona, Héctor Olivero Quinteros
- article
- Journal of Mathematical Biology, 2019, ⟨10.1007/s00285-019-01326-7⟩
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-
- titre
- Impact of demography on extinction/fixation events
- auteur
- Camille Coron, Sylvie Méléard, Denis Villemonais
- article
- Journal of Mathematical Biology, 2019, 78 (3), pp.549-577. ⟨10.1007/s00285-018-1283-1⟩
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-
- titre
- Network of interacting neurons with random synaptic weights
- auteur
- Paolo Grazieschi, Marta Leocata, Cyrille Mascart, Julien Chevallier, François Delarue, Etienne Tanré
- article
- ESAIM: Proceedings and Surveys, 2019, CEMRACS 2017 – Numerical methods for stochastic models: control, uncertainty quantification, mean-field, 65, pp.445-475. ⟨10.1051/proc/201965445⟩
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-
- titre
- The individual’s signature of telomere length distribution
- auteur
- Simon Toupance, Denis Villemonais, Daphné Germain, Anne Gégout-Petit, Eliane Albuisson, Athanase Benetos
- article
- Scientific Reports, 2019, 9 (1), pp.1-8. ⟨10.1038/s41598-018-36756-8⟩
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-
- titre
- New particle representations for ergodic McKean-Vlasov SDEs
- auteur
- Houssam Alrachid, Mireille Bossy, Cristiano Ricci, Lukasz Szpruch
- article
- ESAIM: Proceedings and Surveys, 2019, CEMRACS 2017 – Numerical methods for stochastic models: control, uncertainty quantification, mean-field, 65, pp.68-83. ⟨10.1051/proc/201965068⟩
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-
- titre
- On a Wasserstein-type distance between solutions to stochastic differential equations
- auteur
- Jocelyne Bion-Nadal, Denis Talay
- article
- The Annals of Applied Probability, 2019, 29 (3), pp.1609-1639. ⟨10.1214/18-AAP1423⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- A threshold model for local volatility: evidence of leverage and mean reversion effects on historical data
- auteur
- Antoine Lejay, Paolo Pigato
- article
- International Journal of Theoretical and Applied Finance, In press, ⟨10.1142/S0219024919500171⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- A probabilistic approach to Dirac concentration in nonlocal models of adaptation with several resources
- auteur
- Nicolas Champagnat, Benoît Henry
- article
- The Annals of Applied Probability, 2019, 29 (4), pp.2175-2216. ⟨10.1214/18-AAP1446⟩
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-
- titre
- On the link between infinite horizon control and quasi-stationary distributions
- auteur
- Nicolas Champagnat, Julien Claisse
- article
- Stochastic Processes and their Applications, 2019, 129 (3), pp.771-798. ⟨10.1016/j.spa.2018.03.018⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- A neural field model for color perception unifying assimilation and contrast
- auteur
- Anna Song, Olivier Faugeras, Romain Veltz
- article
- PLoS Computational Biology, 2019, 15 (6), ⟨10.1371/journal.pcbi.1007050⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Numerical approach for stochastic differential equations of fragmentation; application to avalanches
- auteur
- Lucian Beznea, Madalina Deaconu, Oana Lupascu
- article
- Mathematics and Computers in Simulation, 2019, 160, pp.111-125. ⟨10.1016/j.matcom.2018.12.004⟩
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-
Conference papers
- titre
- Stochastic Model for the Uncertainties in the Long-Term Prediction of Run-of-River Hydropower Generation
- auteur
- Margot Thuilliez, Valentina Sessa, Mireille Bossy, Edi Assoumou, Sofia Simoes
- article
- PGMO Days 2019 – Programme Gaspard Monge, Dec 2019, Paris, France
- Accès au bibtex
-
- titre
- Modeling the climate dependency of the run-of-river based hydro power generation using machine learning techniques: an application to French, Portuguese and Spanish cases
- auteur
- Valentina Sessa, Edi Assoumou, Mireille Bossy
- article
- EMS 2019 Annual Meeting, Sep 2019, Copenhagen, Denmark
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- A Lagrangian stochastic model for rod orientation in turbulent flows
- auteur
- Lorenzo Campana, Mireille Bossy, Jean Pierre Minier
- article
- ICMF 2019 – 10th International Conference Multiphase Flow, May 2019, Rio de Janeiro, Brazil
- Accès au texte intégral et bibtex
-
Book sections
- titre
- On the wellposedness of some McKean models with moderated or singular diffusion coefficient
- auteur
- Mireille Bossy, Jean-Francois Jabir
- article
- Samuel N. Cohen; István Gyöngy; Gonҫalo dos Reis; David Siska; Łukasz Szpruch. Frontiers in Stochastic Analysis–BSDEs, SPDEs and their Applications, 2019, 978-3-030-22285-7
- Accès au bibtex
-
- titre
- Numerical Modelling of Hydrokinetic Turbines Immersed in Complex Topography using Non-Rotative Actuator Discs
- auteur
- Cyril Mokrani, Mireille Bossy, Marcos Di Iorio, Antoine Rousseau
- article
- Three Years Promoting the Development of Marine Renewable Energy in Chile 2015 – 2018, MERIC-Marine Energy and Innovation Center, 2019, 978-956-09327-0-9
- Accès au texte intégral et bibtex
-
Books
- titre
- Séminaire de Probabilités L
- auteur
- Catherine Donati-Martin, Antoine Lejay, Alain Rouault
- article
- Catherine Donati-Martin; Antoine Lejay; Alain Rouault. Springer, Cham, 50, pp.562, 2019, Séminaire de Probabilités / Lecture Notes in Mathematics – 2252, 978-3-030-28535-7. ⟨10.1007/978-3-030-28535-7⟩
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-
Reports
- titre
- Asymmetric Spectral clustering
- auteur
- Antoine Lejay
- article
- [Technical Report] Inria Nancy – Grand Est. 2019
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Projet POPART : Modélisation du transport et du dépôt de particules non-sphériques par des écoulements turbulents Livrable n°3
- auteur
- J Bec, Mireille Bossy, Christophe Henry, Lorenzo Campana, Sofia Allende
- article
- [Research Report] UCA, Inria; UCA CNRS. 2019
- Accès au bibtex
-
Preprints, Working Papers, …
- titre
- The mean-field limit of a network of Hopfield neurons with correlated synaptic weights
- auteur
- Olivier Faugeras, James Maclaurin, Etienne Tanré
- article
- 2019
- Accès au texte intégral et bibtex
-
2018
Journal articles
- titre
- Mean-field limit of a particle approximation of the one-dimensional parabolic–parabolic Keller-Segel model without smoothing
- auteur
- Jean-Francois Jabir, Denis Talay, Milica Tomasevic
- article
- Electronic Communications in Probability, 2018, 23 (84), pp.14. ⟨10.1214/18-ECP183⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- An integrate-and-fire model to generate spike trains with long-range dependence
- auteur
- Alexandre Richard, Patricio Orio, Etienne Tanré
- article
- Journal of Computational Neuroscience, 2018, 44 (3), pp.297-312. ⟨10.1007/s10827-018-0680-1⟩
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-
- titre
- Sensitivity of rough differential equations: an approach through the Omega lemma
- auteur
- Laure Coutin, Antoine Lejay
- article
- Journal of Differential Equations, 2018, 264 (6), pp.3899-3917. ⟨10.1016/j.jde.2017.11.031⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Exponential mixing properties for time inhomogeneous diffusion processes with killing
- auteur
- Pierre del Moral, Denis Villemonais
- article
- Bernoulli, 2018, 24 (2), pp.1010-1032. ⟨10.3150/16-BEJ845⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Strong convergence of the symmetrized Milstein scheme for some CEV-like SDEs
- auteur
- Mireille Bossy, Héctor Olivero Quinteros
- article
- Bernoulli, 2018, 24 (3), pp.1995-2042. ⟨10.3150/16-BEJ918⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Strong solutions to stochastic differential equations with rough coefficients
- auteur
- Nicolas Champagnat, Pierre-Emmanuel Jabin
- article
- Annals of Probability, 2018, 46 (3), pp.1498-1541. ⟨10.1214/17-AOP1208⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- A Monte Carlo estimation of the mean residence time in cells surrounded by thin layers
- auteur
- Antoine Lejay
- article
- Mathematics and Computers in Simulation, 2018, Tenth IMACS Seminar on Monte Carlo Methods (MCM 2015), 143C, pp.65-77. ⟨10.1016/j.matcom.2017.05.008⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Uniform convergence of penalized time-inhomogeneous Markov processes
- auteur
- Nicolas Champagnat, Denis Villemonais
- article
- ESAIM: Probability and Statistics, 2018, 22, pp.129-162. ⟨10.1051/ps/2017022⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Statistical estimation of the Oscillating Brownian Motion
- auteur
- Antoine Lejay, Paolo Pigato
- article
- Bernoulli, 2018, 24 (4B), pp.3568-3602. ⟨10.3150/17-BEJ969⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Estimation of the bias parameter of the skew random walk and application to the skew Brownian motion
- auteur
- Antoine Lejay
- article
- Statistical Inference for Stochastic Processes, 2018, 21 (3), pp.539-551. ⟨10.1007/s11203-017-9161-9⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Particle approximation for Lagrangian Stochastic Models with specular boundary condition
- auteur
- Mireille Bossy, Jean-Francois Jabir
- article
- Electronic Communications in Probability, In press, ⟨10.1214/18-ECP108⟩
- Accès au bibtex
-
- titre
- Initial-boundary value problem for the heat equation – A stochastic algorithm
- auteur
- Madalina Deaconu, Samuel Herrmann
- article
- The Annals of Applied Probability, 2018, 28 (3), pp.1943-1976. ⟨10.1214/17-AAP1348⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Uniform convergence of conditional distributions for absorbed one-dimensional diffusions
- auteur
- Nicolas Champagnat, Denis Villemonais
- article
- Advances in Applied Probability, 2018, 50 (1), pp.178-203. ⟨10.1017/apr.2018.9⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
Conference papers
- titre
- Spatio-temporal modelling of the spread of chalara (illness of the ash tree) in France
- auteur
- Anne Gégout-Petit, Coralie Fritsch, Marie Grosdidier, Benoit Marçais
- article
- CMStatistics 2018 – 11th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics, Dec 2018, Pisa, Italy
- Accès au bibtex
-
- titre
- Diffusion processes in discontinuous media: numerical algorithms and benchmark tests
- auteur
- Antoine Lejay, Géraldine Pichot, Lionel Lenôtre
- article
- Workshop Validation approaches for multiscale porous media models., Jul 2018, Nottingham, United Kingdom
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Towards a first validation of the SDM model for marine flows
- auteur
- Cyril Mokrani, Mireille Bossy, Antoine Rousseau
- article
- Simulation et Optimisation pour les Energies Marines Renouvelables, Jan 2018, Paris, France
- Accès au bibtex
-
Book sections
- titre
- Stochastic Lagrangian approach for wind farm simulation
- auteur
- Mireille Bossy, Aurore Dupré, Philippe Drobinski, Laurent Violeau, Christian Briard
- article
- Forecasting and Risk Management of Renewable Energy, pp.45–71, 2018, 978-3-319-99051-4. ⟨10.1007/978-3-319-99052-1_3⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Criteria for exponential convergence to quasi-stationary distributions and applications to multi-dimensional diffusions
- auteur
- Nicolas Champagnat, Koléhè Abdoulaye Coulibaly-Pasquier, Denis Villemonais
- article
- Séminaire de Probabilités XLIX, 2215, Springer, pp. 165-182, 2018, Lecture Notes in Mathematics, ⟨10.1007/978-3-319-92420-5_5⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- The Girsanov theorem without (so much) stochastic analysis
- auteur
- Antoine Lejay
- article
- Donati-Martin, Catherine; Lejay, Antoine; Rouault, Alain. Séminaire de Probabilités XLIX, 2215, Springer-Nature, 2018, 978-3-319-92419-9. ⟨10.1007/978-3-319-92420-5_8⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
Master thesis
- titre
- Diffusion models and estimation of circulating tumor DNA for detecting resistanceto targeted therapy
- auteur
- Vincent Hass
- article
- Mathématiques [math]. 2018
- Accès au texte intégral et bibtex
-
Books
- titre
- Séminaire de probabilités XLIX
- auteur
- Emmanuel Boissard, Patrick Cattiaux, Arnaud Guillin, Laurent Miclo, Florian Bouguet, Jean Brossard, Christophe Leuridan, Mireille Capitaine, Nicolas Champagnat, Koléhè Abdoulaye Coulibaly-Pasquier, Denis Villemonais, Henri Elad Altman, Peter Kratz, Etienne Pardoux, Antoine Lejay, Paul Mcgill, Gilles Pagès, Benedikt Wilbertz, P Petit, Rajeev Bhaskaran, Laurent Serlet, Hiroshi Tsukada
- article
- Donati-Martin, Catherine; Lejay, Antoine; Rouault, Alain. Springer, 2215, 2018, Lecture notes in mathematics, ⟨10.1007/978-3-319-92420-5⟩
- Accès au bibtex
-
Poster communications
- titre
- Particle tracking methodology for Lagrangian numerical simulations
- auteur
- Marcos Di Iorio, Mireille Bossy, Cyril Mokrani, Antoine Rousseau
- article
- Wave and Tidal – 3rd International Workshop, Nov 2018, Valdivia, Chile
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- A mathematical approach on memory capacity of a simple synapses model
- auteur
- Pascal Helson
- article
- International Conference on Mathematical NeuroScience (ICMNS), Jun 2018, Antibes, France
- Accès au texte intégral et bibtex
-
Theses
- titre
- On a probabilistic interpretation of the Keller-Segel parabolic-parabolic equations
- auteur
- Milica Tomasevic
- article
- Probability [math.PR]. COMUE Université Côte d’Azur (2015 – 2019), 2018. English. ⟨NNT : 2018AZUR4097⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
Preprints, Working Papers, …
- titre
- On the wellposedness of some McKean models with moderated or singular diffusion coefficient
- auteur
- Mireille Bossy, Jean Francois Jabir
- article
- 2018
- Accès au bibtex
-
- titre
- Measurable sub-Riemannian geometry on the lifted Sierpinski gasket to the Heisenberg group
- auteur
- Samia Haraketi, Ezedine Haouala, Antoine Lejay
- article
- 2018
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- On a Wasserstein-type distance between solutions to stochastic differential equations
- auteur
- Jocelyne Bion-Nadal, Denis Talay
- article
- 2018
- Accès au texte intégral et bibtex
-
2017
Journal articles
- titre
- Simulation of hitting times for Bessel processes with non-integer dimension
- auteur
- Madalina Deaconu, Samuel Herrmann
- article
- Bernoulli, 2017, 23 (4B), pp.3744 – 3771. ⟨10.3150/16-BEJ866⟩
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-
- titre
- Gaussian approximations for chemostat models in finite and infinite dimensions
- auteur
- Bertrand Cloez, Coralie Fritsch
- article
- Journal of Mathematical Biology, 2017, 75 (4), pp.805-843. ⟨10.1007/s00285-017-1097-6⟩
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-
- titre
- Approximation of CVaR minimization for hedging under exponential-Lévy models
- auteur
- Madalina Deaconu, Antoine Lejay, Khaled Salhi
- article
- Journal of Computational and Applied Mathematics, 2017, 326, pp.171-182. ⟨10.1016/j.cam.2017.05.005⟩
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-
- titre
- Convergence of a non-failable mean-field particle system
- auteur
- William Oçafrain, Denis Villemonais
- article
- Stochastic Analysis and Applications, 2017, 35 (4), pp.Pages 587-603. ⟨10.1080/07362994.2017.1288136⟩
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-
- titre
- On the variations of the principal eigenvalue with respect to a parameter in growth-fragmentation models
- auteur
- Fabien Campillo, Nicolas Champagnat, Coralie Fritsch
- article
- Communications in Mathematical Sciences, 2017, 15 (7), pp.1801-1819. ⟨10.4310/CMS.2017.v15.n7.a1⟩
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-
- titre
- Weak rate of convergence of the Euler-Maruyama scheme for stochastic differential equations with non-regular drift
- auteur
- Arturo Kohatsu-Higa, Antoine Lejay, Kazuhiro Yasuda
- article
- Journal of Computational and Applied Mathematics, 2017, 326C, pp.138-158. ⟨10.1016/j.cam.2017.05.015⟩
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-
- titre
- A numerical approach to determine mutant invasion fitness and evolutionary singular strategies
- auteur
- Coralie Fritsch, Fabien Campillo, Otso Ovaskainen
- article
- Theoretical Population Biology, 2017, 115, pp.89-99. ⟨10.1016/j.tpb.2017.05.001⟩
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-
- titre
- Uniform convergence to the Q-process
- auteur
- Nicolas Champagnat, Denis Villemonais
- article
- Electronic Communications in Probability, 2017, 22 (33), pp.1-7. ⟨10.1214/17-ECP63⟩
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-
- titre
- On the Hamiltonian structure of large deviations in stochastic hybrid systems
- auteur
- Paul C Bressloff, Olivier C Faugeras
- article
- Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, 2017, 2017, pp.33206. ⟨10.1088/1742-5468/aa64f3⟩
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-
- titre
- Pricing European options and risk measurement under exponential Lévy models – a practical guide
- auteur
- Khaled Salhi
- article
- International Journal of Financial Engineering, 2017, 2 (2-3), 1750016 (36 p.). ⟨10.1142/S2424786317500165⟩
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-
- titre
- From stochastic, individual-based models to the canonical equation of adaptive dynamics – In one step
- auteur
- Martina Baar, Anton Bovier, Nicolas Champagnat
- article
- The Annals of Applied Probability, 2017, 27 (2), pp.1093-1170. ⟨10.1214/16-AAP1227⟩
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-
- titre
- Exponential convergence to quasi-stationary distribution for absorbed one-dimensional diffusions with killing
- auteur
- Nicolas Champagnat, Denis Villemonais
- article
- ALEA : Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics, 2017, 14, pp.177-199. ⟨10.30757/ALEA.v14-11⟩
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-
Conference papers
- titre
- Recursive Bayesian estimation of the acoustic noise emitted by wind farms
- auteur
- Baldwin Dumortier, Emmanuel Vincent, Madalina Deaconu
- article
- 2017 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP)., Mar 2017, New Orleans, United States
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-
Book sections
- titre
- Noise sensitivity of functionals of fractional Brownian motion driven stochastic differential equations: Results and perspectives
- auteur
- Alexandre Richard, Denis Talay
- article
- Vladimir Panov. Modern Problems of Stochastic Analysis and Statistics, Springer, pp.219-236, 2017, 978-3-319-65313-6. ⟨10.1007/978-3-319-65313-6_9⟩
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-
Master thesis
- titre
- Study of the limit equation associated to a model of interacting neurons
- auteur
- Quentin Cormier
- article
- Probabilités [math.PR]. 2017
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-
Poster communications
- titre
- A simple spiking neuron model based on stochastic STDP
- auteur
- Pascal Helson, Etienne Tanré, Romain Veltz
- article
- International Conference on Mathematical Neuroscience, May 2017, Boulder, United States
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-
Reports
- titre
- Data and methods for A threshold model for local volatility: evidence of leverage and mean reversion effects on historical data
- auteur
- Antoine Lejay, Paolo Pigato
- article
- [Technical Report] RT-0494, Inria Nancy – Grand Est; Weierstrass Institute. 2017, pp.1-24
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-
Theses
- titre
- Stochastic analysis for lagrangian particles simulation : application to colloidal particle collision
- auteur
- Radu Maftei
- article
- General Mathematics [math.GM]. COMUE Université Côte d’Azur (2015 – 2019), 2017. English. ⟨NNT : 2017AZUR4130⟩
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-
- titre
- Stochastic algorithms for risk management and indexing of database media
- auteur
- Victor Reutenauer
- article
- Mathématiques générales [math.GM]. COMUE Université Côte d’Azur (2015 – 2019), 2017. Français. ⟨NNT : 2017AZUR4018⟩
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-
- titre
- Stochastic Analysis for Lagrangian Particles Simulation
- auteur
- Radu Maftei
- article
- Probability [math.PR]. Université Côte D’Azur; Ecole Doctorale n°364 « Sciences Fondamentales et Appliquées », 2017. English. ⟨NNT : ⟩
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-
Preprints, Working Papers, …
- titre
- Convergence rate analysis of time discretization scheme for confined Lagrangian processes
- auteur
- Mireille Bossy, Jean-François Jabir, Radu Maftei
- article
- 2017
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- A new stochastic STDP Rule in a neural Network Model
- auteur
- Pascal Helson
- article
- 2017
- Accès au bibtex
-
- titre
- Portfolio Management with Drawdown Constraint: An Analysis of Optimal Investment
- auteur
- Maxime Bonelli, Mireille Bossy
- article
- 2017
- Accès au bibtex
-
- titre
- An unbiased Monte Carlo estimator for derivatives. Application to CIR
- auteur
- Victor Reutenauer, Etienne Tanré
- article
- 2017
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-
2016
Journal articles
- titre
- Modeling the wind circulation around mills with a Lagrangian stochastic approach
- auteur
- Mireille Bossy, Jose Espina, Jacques Morice, Cristian Paris, Antoine Rousseau
- article
- SMAI Journal of Computational Mathematics, 2016, 2, pp.177-214. ⟨10.5802/smai-jcm.13⟩
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-
- titre
- Regime switching model for financial data: empirical risk analysis
- auteur
- Khaled Salhi, Madalina Deaconu, Antoine Lejay, Nicolas Champagnat, Nicolas Navet
- article
- Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2016, 461, pp.148-157. ⟨10.1016/j.physa.2016.05.002⟩
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-
- titre
- Stochastic finite differences for elliptic diffusion equations in stratified domains
- auteur
- Sylvain Maire, Giang Nguyen
- article
- Mathematics and Computers in Simulation, 2016, 121, ⟨10.1016/j.matcom.2015.09.008⟩
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-
- titre
- Increment stationarity of $L^2$-indexed stochastic processes: spectral representation and characterization
- auteur
- Alexandre Richard
- article
- Electronic Communications in Probability, 2016, 21, pp.15. ⟨10.1214/16-ECP4727⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Stochastic equation of fragmentation and branching processes related to avalanches
- auteur
- Lucian Beznea, Madalina Deaconu, Oana Lupascu
- article
- Journal of Statistical Physics, 2016, 162 (4), pp.824-841. ⟨10.1007/s10955-015-1432-5⟩
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-
- titre
- Robust adaptive numerical integration of irregular functions with applications to basket and other multi-dimensional exotic options
- auteur
- Christophe de Luigi, Jérôme Lelong, Sylvain Maire
- article
- Applied Numerical Mathematics, 2016, 100, pp.14-30. ⟨10.1016/j.apnum.2015.11.001⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Links between deterministic and stochastic approaches for invasion in growth-fragmentation-death models
- auteur
- Fabien Campillo, Nicolas Champagnat, Coralie Fritsch
- article
- Journal of Mathematical Biology, 2016, 73 (6-7), pp.1781-1821. ⟨10.1007/s00285-016-1012-6⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Moments of the frequency spectrum of a splitting tree with neutral Poissonian mutations
- auteur
- Nicolas Champagnat, Benoît Henry
- article
- Electronic Journal of Probability, 2016, 21 (53), pp.1-34. ⟨10.1214/16-EJP4577⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Exponential convergence to quasi-stationary distribution and Q-process
- auteur
- Nicolas Champagnat, Denis Villemonais
- article
- Probability Theory and Related Fields, 2016, 164 (1), pp.243-283. ⟨10.1007/s00440-014-0611-7⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Simulating diffusion processes in discontinuous media: Benchmark tests
- auteur
- Antoine Lejay, Géraldine Pichot
- article
- Journal of Computational Physics, 2016, 314, pp.384 – 413. ⟨10.1016/j.jcp.2016.03.003⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- A Pseudo-Markov Property for Controlled Diffusion Processes
- auteur
- Julien Claisse, Denis Talay, Xiaolu Tan
- article
- SIAM Journal on Control and Optimization, 2016, 54 (2), pp.1017 – 1029. ⟨10.1137/151004252⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Liquidity costs: a new numerical methodology and an empirical study
- auteur
- Christophe Michel, Victor Reutenauer, Denis Talay, Etienne Tanré
- article
- Applied Mathematical Finance, 2016, ⟨10.1080/1350486X.2016.1164608⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- The snapping out Brownian motion
- auteur
- Antoine Lejay
- article
- The Annals of Applied Probability, 2016, 26 (3), pp.1727-1742. ⟨10.1214/15-AAP1131⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- A general framework for stochastic traveling waves and patterns, with application to neural field equations
- auteur
- James Inglis, James Maclaurin
- article
- SIAM Journal on Applied Dynamical Systems, 2016, 15 (1), pp.195-234. ⟨10.1137/15M102856X⟩
- Accès au bibtex
-
- titre
- The first-passage time of the Brownian motion to a curved boundary: an algorithmic approach
- auteur
- Samuel Herrmann, Etienne Tanré
- article
- SIAM Journal on Scientific Computing, 2016, 38 (1), pp.A196-A215. ⟨10.1137/151006172⟩
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-
Conference papers
- titre
- A stochastic approach to colloidal particle collision/agglomeration
- auteur
- Radu Maftei, Mireille Bossy, Jean-Pierre Minier, Christophe Profeta
- article
- ICMF, May 2016, Firenze, Italy
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-
Master thesis
- titre
- States Reduction on Markov Processes
- auteur
- Alexis Papic
- article
- Probability [math.PR]. 2016
- Accès au texte intégral et bibtex
-
Other publications
- titre
- Exponential convergence to quasi-stationary distribution for multi-dimensional diffusion processes
- auteur
- Nicolas Champagnat, Abdoulaye Coulibaly-Pasquier, Denis Villemonais
- article
- 2016
- Accès au texte intégral et bibtex
-
Books
- titre
- Séminaire de Probabilités XLVIII
- auteur
- Mathias Beiglböck, Martin Huesmann, Florian Stebegg, Nicolas Juillet, Gilles Pagès, Dai Taguchi, Alexis Devulder, Mátyás Barczy, Peter Kern, Ismaël Bailleul, Jürgen Angst, Camille Tardif, Nicolas Privault, Anita Behme, Alexander Lindner, Makoto Maejima, Cédric Lecouvey, Kilian Raschel, Christophe Profeta, Thomas Simon, Oleskiy Khorunzhiy, Songzi Li, Franck Maunoury, Stéphane Laurent, Anna Aksamit, Libo Li, David Applebaum, Wendelin Werner
- article
- Donati-Martin, Catherine; Lejay, Antoine; Rouault, Alain. Springer, 2168, pp.506, 2016, Lecture Notes in Mathematics, 978-3-319-44464-2. ⟨10.1007/978-3-319-44465-9⟩
- Accès au bibtex
-
Reports
- titre
- Méthodes de calcul de la Value-at-Risk et de la Conditional Value-at-Risk
- auteur
- Nicolas Champagnat, Madalina Deaconu, Antoine Lejay
- article
- [Contrat] Inria Nancy – Grand Est (Villers-lès-Nancy, France). 2016
- Accès au bibtex
-
Theses
- titre
- Financial extreme risks: analysis and modeling
- auteur
- Khaled Salhi
- article
- Mathématiques [math]. Université de Lorraine, 2016. Français. ⟨NNT : 2016LORR0192⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Stochastic modeling of financial markets and portfolio optimization
- auteur
- Maxime Bonelli
- article
- Mathématiques générales [math.GM]. COMUE Université Côte d’Azur (2015 – 2019), 2016. Français. ⟨NNT : 2016AZUR4050⟩
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-
Preprints, Working Papers, …
- titre
- A multivariate model for financial indices and an algorithm for detection of jumps in the volatility
- auteur
- Mario Bonino, Matteo Camelia, Paolo Pigato
- article
- 2016
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Central limit theorem for supercritical binary homogeneous Crump-Mode-Jagers processes
- auteur
- Benoît Henry
- article
- 2016
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Population processes with unbounded extinction rate conditioned to non-extinction
- auteur
- Nicolas Champagnat, Denis Villemonais
- article
- 2016
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Efficient optimisation of wind power under acoustic constraints
- auteur
- Baldwin Dumortier, Emmanuel Vincent, Madalina Deaconu, Patrice Cornu
- article
- 2016
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Tube estimates for diffusion processes under a weak Hörmander condition
- auteur
- Paolo Pigato
- article
- 2016
- Accès au texte intégral et bibtex
-
2015
Journal articles
- titre
- A partially reflecting random walk on spheres algorithm for electrical impedance tomography
- auteur
- Sylvain Maire, Martin Simon
- article
- Journal of Computational Physics, 2015, 303, ⟨10.1016/j.jcp.2015.10.005⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- A New Walk on Equations Monte Carlo Method for Linear Algebraic Problems
- auteur
- Ivan Tomov Dimov, Sylvain Maire, Jean-Michel Sellier
- article
- Applied Mathematical Modelling, 2015, 39 (15), ⟨10.1016/j.apm.2014.12.018⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- A fractional Brownian field indexed by $L^2$ and a varying Hurst parameter
- auteur
- Alexandre Richard
- article
- Stochastic Processes and their Applications, 2015, 125 (4), pp.1394-1425. ⟨10.1016/j.spa.2014.11.003⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Minimal quasi-stationary distribution approximation for a birth and death process
- auteur
- Denis Villemonais
- article
- Electronic Journal of Probability, 2015, 20 (30), pp.1-18. ⟨10.1214/EJP.v20-3482⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Lagrangian stochastic models with specular boundary condition
- auteur
- Mireille Bossy, Jean-Francois Jabir
- article
- Journal of Functional Analysis, 2015, 268 (6), pp.1309-1381. ⟨10.1016/j.jfa.2014.11.016⟩
- Accès au bibtex
-
- titre
- Monte Carlo methods for linear and non-linear Poisson-Boltzmann equation
- auteur
- Mireille Bossy, Nicolas Champagnat, Helene Leman, Sylvain Maire, Laurent Violeau, Mariette Yvinec
- article
- ESAIM: Proceedings, 2015, CEMRACS 2013, 48, pp.420-446. ⟨10.1051/proc/201448020⟩
- Accès au bibtex
-
- titre
- Global solvability of a networked integrate-and-fire model of McKean-Vlasov type
- auteur
- François Delarue, James Inglis, Sylvain Rubenthaler, Etienne Tanré
- article
- The Annals of Applied Probability, 2015, 25 (4), pp.2096–2133. ⟨10.1214/14-AAP1044⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Particle systems with a singular mean-field self-excitation. Application to neuronal networks.
- auteur
- François Delarue, James Inglis, Sylvain Rubenthaler, Etienne Tanré
- article
- Stochastic Processes and their Applications, 2015, 125, pp.2451–2492. ⟨10.1016/j.spa.2015.01.007⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- A new stochastic optimization algorithm to decompose large nonnegative tensors
- auteur
- Xuan Thanh Vu †, Sylvain Maire, Caroline Chaux, Nadège Thirion-Moreau
- article
- IEEE Signal Processing Letters, 2015, 12 pp
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Branching processes for the fragmentation equation
- auteur
- Lucian Beznea, Madalina Deaconu, Oana Lupascu
- article
- Stochastic Processes and their Applications, 2015, 125 (5), pp.1861-1885. ⟨10.1016/j.spa.2014.11.016⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Multi-scaling of moments in stochastic volatility models
- auteur
- Paolo Dai Pra, Paolo Pigato
- article
- Stochastic Processes and their Applications, 2015, 125 (10), pp.3725-3747. ⟨10.1016/j.spa.2015.04.007⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Particles approximations of Vlasov equations with singular forces : Propagation of chaos
- auteur
- Pierre-Emmanuel Jabin, Maxime Hauray
- article
- Annales Scientifiques de l’École Normale Supérieure, 2015, pp.891-940. ⟨10.24033/asens.2261⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Mean-field limit of a stochastic particle system smoothly interacting through threshold hitting-times and applications to neural networks with dendritic component
- auteur
- James Inglis, Denis Talay
- article
- SIAM Journal on Mathematical Analysis, 2015, 47 (5), pp.32. ⟨10.1137/140989042⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Erratum to: Weak convergence of a mass-structured individual-based mode
- auteur
- Fabien Campillo, Coralie Fritsch
- article
- Applied Mathematics and Optimization, 2015, ⟨10.1007/s00245-015-9294-4⟩
- Accès au bibtex
-
- titre
- Clarification and Complement to ” Mean-Field Description and Propagation of Chaos in Networks of Hodgkin–Huxley and FitzHugh–Nagumo Neurons
- auteur
- Mireille Bossy, Olivier Faugeras, Denis Talay
- article
- Journal of Mathematical Neuroscience, 2015, 5 (1), pp.19. ⟨10.1186/s13408-015-0031-8⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
Conference papers
- titre
- Acoustic control of wind farms
- auteur
- Baldwin Dumortier, Emmanuel Vincent, Madalina Deaconu
- article
- Ewea 2015 – The European Wind Energy Association Conference, Nov 2015, Paris, France
- Accès au texte intégral et bibtex
-
Book sections
- titre
- Game theory analysis for carbon auction market through electricity market coupling
- auteur
- Mireille Bossy, Odile Pourtallier, Nadia Maïzi
- article
- Ludkovski, Michael; Sircar, Ronnie; Aid, Rene. Commodities, Energy and Environmental Finance, 74, Springer, pp. 335-370, 2015, Fields Institute Communications, 978-1-4939-2732-6. ⟨10.1007/978-1-4939-2733-3_13⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
Habilitation à diriger des recherches
- titre
- Stochastic and deterministic approaches in Biology: adaptive dynamics, ecological modeling, population genetics and molecular dynamics; Well-posedness for ordinary and stochastic differential equations
- auteur
- Nicolas Champagnat
- article
- Probabilités [math.PR]. Université de Lorraine, 2015
- Accès au texte intégral et bibtex
-
Lectures
- titre
- Processus de Galton-Watson et applications en dynamique des populations
- auteur
- Nicolas Champagnat
- article
- Master. École Supérieure des Sciences et Technologies de Hammam Sousse, Tunisie. 2015, pp.46
- Accès au texte intégral et bibtex
-
Master thesis
- titre
- Gestion de risque de portefeuille : estimation de la VaR et CVaR
- auteur
- Mohamed Taha Chikhaoui
- article
- Probabilités [math.PR]. 2015
- Accès au texte intégral et bibtex
-
Reports
- titre
- One-dimensional skew diffusions: explicit expressions of densities and resolvent kernels
- auteur
- Antoine Lejay, Lionel Lenôtre, Géraldine Pichot
- article
- [Research Report] Inria Rennes – Bretagne Atlantique; Inria Nancy – Grand Est. 2015
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Estimation of the mean residence time in cells surrounded by semi-permeable membranes by a Monte Carlo method
- auteur
- Antoine Lejay
- article
- [Research Report] RR-8709, Inria Nancy – Grand Est (Villers-lès-Nancy, France); INRIA. 2015
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Analyse de dépendance d’actifs financiers par la méthode des copules
- auteur
- Nicolas Champagnat, Madalina Deaconu, Antoine Lejay, Akram Bedoui
- article
- [Contract] Inria. 2015, pp.61
- Accès au bibtex
-
Preprints, Working Papers, …
- titre
- Quasi-stationary distribution for multi-dimensional birth and death processes conditioned to survival of all coordinates
- auteur
- Nicolas Champagnat, Denis Villemonais
- article
- 2015
- Accès au bibtex
-
2014
Journal articles
- titre
- Nash equilibrium for coupling of CO2 allowances and electricity markets
- auteur
- Mireille Bossy, Nadia Maïzi, Odile Pourtallier
- article
- ESAIM: Proceedings, 2014, Congrès SMAI 2013, 45, September 2014, pp.98 – 107
- Accès au bibtex
-
- titre
- General approximation method for the distribution of Markov processes conditioned not to be killed
- auteur
- Denis Villemonais
- article
- ESAIM: Probability and Statistics, 2014, 10.1051/ps/2013045. ⟨10.1051/ps/2013045⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Stochastic neural field equations: A rigorous footing
- auteur
- Olivier Faugeras, James Inglis
- article
- Journal of Mathematical Biology, 2014, pp.40
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Is a Brownian motion skew?
- auteur
- Antoine Lejay, Ernesto Mordecki, Soledad Torres
- article
- Scandinavian Journal of Statistics, 2014, 5 (2), pp.346-364. ⟨10.1111/sjos.12033⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Adaptation in a stochastic multi-resources chemostat model
- auteur
- Nicolas Champagnat, Pierre-Emmanuel Jabin, Sylvie Méléard
- article
- Journal de Mathématiques Pures et Appliquées, 2014, 101 (6), pp.755-788. ⟨10.1016/j.matpur.2013.10.003⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Perturbed linear rough differential equations
- auteur
- Laure Coutin, Antoine Lejay
- article
- Annales Mathématiques Blaise Pascal, 2014, 21 (1), pp.103-150. ⟨10.5802/ambp.338⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
Conference papers
- titre
- On the use of the Radon transform to estimate longshore currents from video imagery
- auteur
- Stanislas Larnier, Rafael Almar, Rodrigo Cienfuegos, Antoine Lejay
- article
- ICS 2014 : International Coastal Symposium, Durban (ZFA), 2014/04/13-18, Coastal Education and Research Foundation (CERF) and the Journal of Coastal Research (JCR), Apr 2014, Durban, South Africa. pp.023-028, ⟨10.2112/SI70-005.1⟩
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-
Book sections
- titre
- Combien pour ma tonne de CO2 ?
- auteur
- Mireille Bossy, Nadia Maïzi, Odile Pourtallier
- article
- Martin Andler; Liliane Bel; Sylvie Benzoni; Thierry Goudon; Cyril Imbert; Antoine Rousseau. Breves de maths, Nouveau Monde Éditions, 2014
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-
- titre
- Singular stochastic computational models, stochastic analysis, PDE analysis, and numerics
- auteur
- Denis Talay
- article
- Proceedings of ICM 2014, ICM, 2014
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-
- titre
- On Probabilistic Analytical and Numerical Approaches for Divergence Form Operators With Discontinuous Coefficients
- auteur
- Denis Talay
- article
- C. Parés; C. Vazquez Cendon; F. Coquel. Advances in Numerical Simulation in Physics and Engineering, 3, Springer, 2014, SEMA SIMAI Springer Series
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-
Master thesis
- titre
- Gestion du risque de portefeuille par la méthode des copules
- auteur
- Akram Bedoui
- article
- Probabilités [math.PR]. 2014
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-
Books
- titre
- Séminaire de Probabilités XLVI
- auteur
- Catherine Donati-Martin, Antoine Lejay, Alain Rouault
- article
- Springer International Publishing, 2123, pp.512, 2014, Lecture Notes in Mathematics, 978-3-319-11969-4. ⟨10.1007/978-3-319-11970-0⟩
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-
Reports
- titre
- Numerical approximation of Backward Stochastic Differential Equations with Jumps
- auteur
- Antoine Lejay, Ernesto Mordecki, Soledad Torres
- article
- [Research Report] RR-8595, INRIA. 2014, pp.32
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-
Theses
- titre
- Population dynamics : stochastic control and hybrid modelling of cancer
- auteur
- Julien Claisse
- article
- Mathématiques générales [math.GM]. Université Nice Sophia Antipolis, 2014. Français. ⟨NNT : 2014NICE4049⟩
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-
Preprints, Working Papers, …
- titre
- A Study of Biased and Unbiased Stochastic Algorithms for Solving Integral Equations
- auteur
- Ivan Tomov Dimov, Sylvain Maire, Rayna Georgieva
- article
- 2014
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-
2013
Journal articles
- titre
- Monte Carlo approximations of the Neumann problem
- auteur
- Sylvain Maire, Etienne Tanré
- article
- Monte Carlo Methods and Applications, 2013, 19 (3), pp.201-236. ⟨10.1515/mcma-2013-0010⟩
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-
- titre
- Local existence of analytical solutions to an incompressible Lagrangian stochastic model in a periodic domain
- auteur
- Mireille Bossy, Joaquin Fontbona, Pierre-Emmanuel Jabin, Jean-Francois Jabir
- article
- Communications in Partial Differential Equations, 2013, 38 (7), pp.1141-1182. ⟨10.1080/03605302.2013.786727⟩
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-
- titre
- New Monte Carlo schemes for simulating diffusions in discontinuous media
- auteur
- Antoine Lejay, Sylvain Maire
- article
- Journal of Computational and Applied Mathematics, 2013, 245 (97-116), ⟨10.1016/j.cam.2012.12.013⟩
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-
- titre
- Uniform tightness for time-inhomogeneous particle systems and for conditional distributions of time-inhomogeneous diffusion processes
- auteur
- Denis Villemonais
- article
- Markov Processes And Related Fields, 2013, 19 (3), pp.543 – 562
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-
- titre
- Hitting time for Bessel processes – walk on moving spheres algorithm (WoMS)
- auteur
- Madalina Deaconu, Samuel Herrmann
- article
- The Annals of Applied Probability, 2013, 23 (6), pp.2259-2289. ⟨10.1214/12-AAP900⟩
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-
- titre
- Splitting trees with neutral Poissonian mutations II: Largest and Oldest families
- auteur
- Nicolas Champagnat, Amaury Lambert
- article
- Stochastic Processes and their Applications, 2013, 123 (4), pp.1368-1414. ⟨10.1016/j.spa.2012.11.013⟩
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-
Conference papers
- titre
- The walk on moving spheres: a new tool for simulating Brownian motion’s exit time from a domain
- auteur
- Madalina Deaconu, Samuel Herrmann, Sylvain Maire
- article
- 9th IMACS Seminar on Monte Carlo Methods (MCM), Jul 2013, Annecy le Vieux, France. pp.28-38, ⟨10.1016/j.matcom.2015.07.004⟩
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-
- titre
- Détection de courants marins côtiers à partir de séquences vidéo
- auteur
- Stanislas Larnier, Rafael Almar, Rodrigo Cienfuegos, Antoine Lejay
- article
- Congrès SMAI 2013 – Seignosse le Penon, France, 27-31 mai 2013, May 2013, Seignosse, France. ⟨10.1051/proc/201445037⟩
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-
- titre
- Couplage des marchés de l’électricité et de carbone, une approche par la théorie des jeux
- auteur
- Mireille Bossy, Nadia Maïzi, Odile Pourtallier
- article
- Mini-symposium OFME – SMAI, May 2013, Seignosse France
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-
- titre
- Gestion optimale d’une ferme éolienne couplée à un dispositif de stockage
- auteur
- Paul Charton
- article
- Congrès SMAI 2013, SMAI, May 2013, Seignosse, France. pp.8, ⟨10.1051/proc/201445043⟩
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-
- titre
- Monte Carlo simulations in media with interfaces
- auteur
- Antoine Lejay, Sylvain Maire, Géraldine Pichot
- article
- Interplay of Theory and Numerics for Deterministic and Stochastic Homogenization, Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach, Mar 2013, Oberwolfach, Germany. pp.38-30, ⟨10.4171/OWR/2013/14⟩
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-
Master thesis
- titre
- Mesure de risque : détection du régime de crise et calcul de la Value-at-Risk
- auteur
- Khaled Salhi
- article
- Probabilités [math.PR]. 2013
- Accès au bibtex
-
- titre
- Une approximation de la queue de la densité du cours de l’actif dans le modèle de Heston
- auteur
- Jonathan Alif
- article
- Probabilités [math.PR]. 2013
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-
- titre
- Towards Efficient Risk Quantification – Using GPUs and Variance Reduction Technique
- auteur
- Shih Hau Tan
- article
- Distributed, Parallel, and Cluster Computing [cs.DC]. 2013
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-
Books
- titre
- Séminaire de Probabilités XLV
- auteur
- Catherine Donati-Martin, Antoine Lejay, Alain Rouault
- article
- Donati-Martin, Catherine and Lejay, Antoine and Rouault, Alain. Springer, 2078, pp.558, 2013, Lecture Notes in Mathematics, 978-3-319-00320-7. ⟨10.1007/978-3-319-00321-4⟩
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-
- titre
- Stochastic Simulation and Monte Carlo Methods. Mathematical Foundations of Stochastic Simulation.
- auteur
- Denis Talay, Carl Graham
- article
- Springer, 68, pp.268, 2013, Stochastic Modelling and Applied Probability, 978-3-642-39363-1
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-
Reports
- titre
- Mesure de risque : détection du régime de crise et calcul de la Value-at-Risk
- auteur
- Nicolas Champagnat, Madalina Deaconu, Antoine Lejay, Khaled Salhi
- article
- [Contrat] non précisé. 2013, pp.67
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-
- titre
- Mesure de risques : calcul de la Value-at-Risk et application à la gestion de portefeuilles
- auteur
- Souhail Boukherouaa, Nicolas Champagnat, Madalina Deaconu, Antoine Lejay
- article
- [Contrat] non spécifié. 2013, pp.77
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-
Theses
- titre
- Theoretical study of technical analysis indicators
- auteur
- Dalia Ibrahim
- article
- Finance quantitative [q-fin.CP]. Université Nice Sophia Antipolis, 2013. Français. ⟨NNT : ⟩
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-
Preprints, Working Papers, …
- titre
- First hitting times for general non-homogeneous 1d diffusion processes: density estimates in small time
- auteur
- François Delarue, James Inglis, Sylvain Rubenthaler, Etienne Tanré
- article
- 2013
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-
- titre
- An empirical analysis of heavy-tails behavior of financial data: The case for power laws
- auteur
- Nicolas Champagnat, Madalina Deaconu, Antoine Lejay, Nicolas Navet, Souhail Boukherouaa
- article
- 2013
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-
- titre
- Optimal operation of a wind farm equipped with a storage unit
- auteur
- Paul Charton
- article
- 2013
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- A note on solutions to controlled martingale problems and their conditioning
- auteur
- Julien Claisse, Denis Talay, Xiaolu Tan
- article
- 2013
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Semaine d’Etude Mathématiques et Entreprises 5 : Propriétés asymptotiques de processus à volatilité stochastique
- auteur
- Paul Cazeaux, Paul Charton, Nhung Pham, Laura Vinckenbosch, Raghid Zeineddine
- article
- 2013
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-
2012
Journal articles
- titre
- Birth and death processes with neutral mutations
- auteur
- Nicolas Champagnat, Amaury Lambert, Mathieu Richard
- article
- International Journal of Stochastic Analysis, 2012, 2012, Article ID 569081, 20 p. ⟨10.1155/2012/569081⟩
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-
- titre
- A variance reduction technique using a quantized Brownian motion as a control variate
- auteur
- Antoine Lejay, Victor Reutenauer
- article
- The Journal of Computational Finance, 2012, 16 (2), pp.61-84
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-
- titre
- Simulating diffusion processes in discontinuous media: a numerical scheme with constant time steps
- auteur
- Antoine Lejay, Géraldine Pichot
- article
- Journal of Computational Physics, 2012, 231 (21), pp.7299-7314. ⟨10.1016/j.jcp.2012.07.011⟩
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-
- titre
- Trajectoires rugueuses
- auteur
- Antoine Lejay
- article
- Matapli, 2012, 98, pp.119-134
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Optimal stopping problems for some Markov processes
- auteur
- Mamadou Cissé, Pierre Patie, Etienne Tanré
- article
- The Annals of Applied Probability, 2012, 22 (3), pp.1243-1265. ⟨10.1214/11-AAP795⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- On Dirichlet eigenvectors for neutral two-dimensional Markov chains
- auteur
- Nicolas Champagnat, Persi Diaconis, Laurent Miclo
- article
- Electronic Journal of Probability, 2012, 17 (63), pp.1-41. ⟨10.1214/EJP.v17-1830⟩
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-
- titre
- Simulation and analysis of an individual-based model for graph-structured plant dynamics
- auteur
- Fabien Campillo, Nicolas Champagnat
- article
- Ecological Modelling, 2012, 234 (10), pp.93-105. ⟨10.1016/j.ecolmodel.2012.03.017⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Splitting trees with neutral Poissonian mutations I: Small families
- auteur
- Nicolas Champagnat, Amaury Lambert
- article
- Stochastic Processes and their Applications, 2012, 122 (3), pp.1003-1033. ⟨10.1016/j.spa.2011.11.002⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- A restarted estimation of distribution algorithm for solving sudoku puzzles
- auteur
- Sylvain Maire, Cyril Prissette
- article
- Statistics and Computing, 2012
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Quasi-stationary distributions and population processes
- auteur
- Sylvie Méléard, Denis Villemonais
- article
- Probability Surveys, 2012, 9, pp.340-410. ⟨10.1214/11-PS191⟩
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-
Conference papers
- titre
- Perturbation of linear rough differential equations and applications
- auteur
- Antoine Lejay
- article
- Rough Paths and PDEs, Aug 2012, Oberwolfach, Germany. ⟨10.4171/OWR/2012/41⟩
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-
Book sections
- titre
- Global solutions to rough differential equations with unbounded vector fields
- auteur
- Antoine Lejay
- article
- Catherine Donati-Martin and Antoine Lejay and Alain Rouault. Séminaire de Probabilités XLIV, 2046, Springer, pp.215-246, 2012, Lecture Notes in Mathemics, 978-3-642-27460-2. ⟨10.1007/978-3-642-27461-9_11⟩
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-
Other publications
- titre
- IBM of clonal plant dynamics
- auteur
- Fabien Campillo, Nicolas Champagnat
- article
- 2012
- Accès au bibtex
-
Books
- titre
- Séminaire de Probabilités XLIV
- auteur
- Catherine Donati-Martin, Antoine Lejay, Alain Rouault
- article
- Catherine Donati-Martin and Antoine Lejay and Alain Rouault. Springer-Verlag, 2046, pp.465, 2012, Lecture Notes in Mathematics, 978-3-642-27460-2. ⟨10.1007/978-3-642-27461-9⟩
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-
Reports
- titre
- Modélisation de la valeur carbone
- auteur
- Mireille Bossy, Nadia Maïzi, Odile Pourtallier
- article
- [Contrat] ADEME. 2012, pp.70
- Accès au bibtex
-
- titre
- Liquidité pour les dérivés de taux
- auteur
- Victor Reutenauer, Denis Talay, Etienne Tanré
- article
- [Contrat] 2012, pp.46
- Accès au bibtex
-
Preprints, Working Papers, …
- titre
- Probabilistic Interpretation for the Nonlinear Poisson-Boltzmann Equation in Molecular Dynamics
- auteur
- Nicolas Perrin
- article
- 2012
- Accès au texte intégral et bibtex
-
2011
Journal articles
- titre
- Simulation of a stochastic process in a discontinuous layered media
- auteur
- Antoine Lejay
- article
- Electronic Communications in Probability, 2011, 16, pp.764-774
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- The evolutionary limit for models of populations interacting competitively via several resources
- auteur
- Nicolas Champagnat, Pierre-Emmanuel Jabin
- article
- Journal of Differential Equations, 2011, 251 (1), pp.179-195. ⟨10.1016/j.jde.2011.03.007⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Le carbone, un nouveau marché pour les mathématiques financières
- auteur
- Mireille Bossy, Joanna Jongwane
- article
- Interstices, 2011
- Accès au bibtex
-
- titre
- Stochastic representations of derivatives of solutions of one-dimensional parabolic variational inequalities with Neumann boundary conditions
- auteur
- Mireille Bossy, Mamadou Cissé, Denis Talay
- article
- Annales de l’Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, 2011, 47 (2), pp.395-424. ⟨10.1214/10-AIHP357⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- On conditional McKean Lagrangian stochastic models
- auteur
- Mireille Bossy, Jean-Francois Jabir, Denis Talay
- article
- Probability Theory and Related Fields, 2011, 151, 1-2, pp.319-351. ⟨10.1007/s00440-010-0301-z⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Large time asymptotics for a modified coagulation model
- auteur
- Juan Calvo, Pierre-Emmanuel Jabin
- article
- Journal of Differential Equations, 2011, 250 (6), pp.2807-2837. ⟨10.1016/j.jde.2011.01.021⟩
- Accès au bibtex
-
- titre
- Reconciling alternate methods for the determination of charge distributions: A probabilistic approach to high-dimensional least-squares approximations
- auteur
- Nicolas Champagnat, Christophe Chipot, Erwan Faou
- article
- Journal of Mathematical Chemistry, 2011, Journal of Mathematical Chemistry, 49 (1), pp.296-324. ⟨10.1007/s10910-010-9740-0⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Analytic solutions to a strongly nonlinear Vlasov equation
- auteur
- Pierre-Emmanuel Jabin, Anne Nouri
- article
- Comptes rendus de l’Académie des sciences. Série I, Mathématique, 2011, 349 (9-10), pp.541-546. ⟨10.1016/j.crma.2011.03.024⟩
- Accès au bibtex
-
- titre
- On confined McKean Langevin processes satisfying the mean no-permeability boundary condition
- auteur
- Mireille Bossy, Jean-François Jabir
- article
- Stochastic Processes and their Applications, 2011, 121 (12), pp.2751-2775. ⟨10.1016/j.spa.2011.07.006⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Polymorphic evolution sequence and evolutionary branching
- auteur
- Nicolas Champagnat, Sylvie Méléard
- article
- Probability Theory and Related Fields, 2011, 151 (1-2), pp.45-94. ⟨10.1007/s00440-010-0292-9⟩
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-
Conference papers
- titre
- On Weak Approximation of Stochastic Differential Equations with Discontinuous Drift Coefficient
- auteur
- Arturo Kohatsu-Higa, Antoine Lejay, Kazuhiro Yasuda
- article
- Mathematical Economics, Oct 2011, Kyoto, Japan. pp.94-106
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Carbon Allowances and Electricity Prices: a Game-theory Approach
- auteur
- Mireille Bossy, René Carmona, Nadia Maïzi, Odile Pourtallier
- article
- 7th International Congress on Industrial and Applied Mathematics – ICIAM 2011, Jul 2011, Vancouver, Canada
- Accès au bibtex
-
- titre
- Indifference prices for carbon emission allowances. The European carbon market context
- auteur
- Mireille Bossy, Dia El Hadj Ali, Nadia Maïzi, Odile Pourtallier
- article
- 7th International Congress on Industrial and Applied Mathematics – ICIAM 2011, Jul 2011, Vancouver, Canada
- Accès au bibtex
-
- titre
- Simulation and Analysis of a Markovian Individual-Based Model for Clonal Plant Dynamics
- auteur
- Fabien Campillo, Nicolas Champagnat
- article
- 7th International Congress on Industrial and Applied Mathematics, Jul 2011, Vancouver, Canada. n.p
- Accès au bibtex
-
- titre
- Monte Carlo simulation and mathematical analysis of an individual-based model for clonal plant dynamics
- auteur
- Fabien Campillo, Nicolas Champagnat, Cendrine Mony
- article
- 54th Symposium of the International Association for Vegetation Science (IAVS), Jun 2011, Lyon, France. n. p
- Accès au bibtex
-
- titre
- Comparison of some Lagrangian schemes for the simulation of diffusion in discontinuous media
- auteur
- Jocelyne Erhel, Antoine Lejay, Géraldine Pichot
- article
- Mamern 2011, May 2011, Saidia, Morocco. pp.319-322
- Accès au bibtex
-
- titre
- An individual-based model for clonal plant dynamics
- auteur
- Fabien Campillo, Nicolas Champagnat
- article
- 4th International Conference on Approximation Methods and Numerical Modelling in Environment and Natural Resources (MAMERN11), May 2011, Saidia, Morocco. 4 p
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-
Books
- titre
- Séminaire de Probabilités XLIII
- auteur
- Catherine Donati-Martin, Antoine Lejay, Alain Rouault
- article
- Catherine Donati-Martin and Antoine Lejay and Alain Rouault. Springer-Verlag, 2006, pp.503, 2011, Lecture Notes in Mathematics, 978-3-642-15216-0. ⟨10.1007/978-3-642-15217-7⟩
- Accès au bibtex
-
- titre
- Simulation stochastique et méthodes de Monte-Carlo
- auteur
- Carl Graham, Denis Talay
- article
- Les Éditions de l’École Polytechnique, pp.198, 2011
- Accès au bibtex
-
Reports
- titre
- Modélisation à fine échelle du vent. Rapport Final de la convention ADEME No 07 05 C 0038.
- auteur
- Philippe Drobinski, Mireille Bossy, Jacques Morice, Antoine Rousseau, Frédéric Bernardin
- article
- [Contrat] 2011
- Accès au bibtex
-
- titre
- exitbm: a library for simulating Brownian motion’s exit times and positions from simple domains
- auteur
- Antoine Lejay
- article
- [Technical Report] RT-0402, INRIA. 2011, pp.26
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Compactness for nonlinear continuity equations
- auteur
- Pierre-Emmanuel Jabin, Fethi Ben Belgacem
- article
- [Research Report] 2011
- Accès au texte intégral et bibtex
-
Preprints, Working Papers, …
- titre
- Semaine d’Etude Mathématiques et Entreprises 2 : Analyse multivariées pour la production d’aluminium
- auteur
- Thomas Auphan, Pierre Bochard, Juliette Bouhours, Blanche Buet, Julien Claisse, Anaïs Crestetto, Yannick Deleuze
- article
- 2011
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- One-Dimensional Parabolic Diffraction Equations: Pointwise Estimates and Discretization of Related Stochastic Differential Equations With Weighted Local Times
- auteur
- Miguel Martinez, Denis Talay
- article
- 2011
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Self-stabilizing processes: uniqueness problem for stationary measures and convergence rate in the small-noise limit
- auteur
- Samuel Herrmann, Julian Tugaut
- article
- 2011
- Accès au texte intégral et bibtex
-
Videos
- titre
- Nicolas Perrin – Quantum K-theory of some homogeneous spaces
- auteur
- Nicolas Perrin, Robert Binder, Fanny Bastien
- article
- 2011
- Accès au texte intégral et bibtex
-
2010
Journal articles
- titre
- An Efficient Algorithm to Simulate a Brownian Motion Over Irregular Domains
- auteur
- Samih Zein, Antoine Lejay, Madalina Deaconu
- article
- Communications in Computational Physics, 2010, 8 (4), pp.901-916. ⟨10.4208/cicp.240209.031209a⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Stochastic Lagrangian Method for Downscaling Problems in Computational Fluid Dynamics
- auteur
- Frédéric Bernardin, Mireille Bossy, Claire Chauvin, Jean-Francois Jabir, Antoine Rousseau
- article
- ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis, 2010, Special Issue on Probabilistic methods and their applications, 44 (5), pp.885-920. ⟨10.1051/m2an/2010050⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Stability of trajectories for N -particles dynamics with singular potential
- auteur
- Julien Barré, Maxime Hauray, Pierre-Emmanuel Jabin
- article
- Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, 2010, 2010 (7), pp.P07005. ⟨10.1088/1742-5468/2010/07/P07005⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Simulating diffusions with piecewise constant coefficients using a kinetic approximation
- auteur
- Antoine Lejay, Sylvain Maire
- article
- Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2010, 199 (29-32), pp.2014-2023. ⟨10.1016/j.cma.2010.03.002⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Numerical solution of the Poisson equation over hypercubes using reduced Chebyshev polynomial bases
- auteur
- Christophe de Luigi, Sylvain Maire, Serge Dumont
- article
- Journal of Computational and Applied Mathematics, 2010, 234 (1), pp.181-191. ⟨10.1016/j.cam.2009.12.014⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Well-posedness in any dimension for Hamiltonian flows with non BV force terms
- auteur
- Nicolas Champagnat, Pierre-Emmanuel Jabin
- article
- Communications in Partial Differential Equations, 2010, 35 (5), pp.786-816. ⟨10.1080/03605301003646705⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- A coupled Boltzmann & Navier-Stokes fragmentation model induced by a fluid-particle-spring interaction
- auteur
- Pierre-Emmanuel Jabin, Juan Soler
- article
- Multiscale Modeling and Simulation: A SIAM Interdisciplinary Journal, 2010, 8 (4), pp.1244-1268. ⟨10.1137/080735655⟩
- Accès au bibtex
-
- titre
- Differential equations with singular fields
- auteur
- Pierre-Emmanuel Jabin
- article
- Journal de Mathématiques Pures et Appliquées, 2010, 94 (6), pp.597-621. ⟨10.1016/j.matpur.2010.07.001⟩
- Accès au bibtex
-
- titre
- Adaptive Integration and Approximation over hyper-rectangular regions with applications to basket options pricing
- auteur
- Christophe de Luigi, Sylvain Maire
- article
- Monte Carlo Methods and Applications, 2010, 16 (3-4), pp.265-282
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-
- titre
- Stationary measures for self-stabilizing processes: asymptotic analysis in the small noise limit
- auteur
- Samuel Herrmann, Julian Tugaut
- article
- Electronic Journal of Probability, 2010, 15, pp.2087-2116. ⟨10.1214/EJP.v15-842⟩
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-
- titre
- Convergence to equilibrium in competitive Lotka-Volterra and chemostat systems
- auteur
- Nicolas Champagnat, Pierre-Emmanuel Jabin, Gael Raoul
- article
- Comptes rendus de l’Académie des sciences. Série I, Mathématique, 2010, 348 (23-24), pp.1267-1272. ⟨10.1016/j.crma.2010.11.001⟩
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-
- titre
- On selection dynamics for competitive interactions
- auteur
- Pierre-Emmanuel Jabin, Gaël Raoul
- article
- Journal of Mathematical Biology, 2010, ⟨10.1007/s00285-010-0370-8⟩
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-
- titre
- Controlled differential equations as Young integrals: a simple approach
- auteur
- Antoine Lejay
- article
- Journal of Differential Equations, 2010, 249, pp.1777-1798. ⟨10.1016/j.jde.2010.05.006⟩
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-
- titre
- From persistent random walks to the telegraph noise
- auteur
- Samuel Herrmann, Pierre Vallois
- article
- Stochastics and Dynamics, 2010, 10 (2), pp.161-196. ⟨10.1142/S0219493710002905⟩
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-
- titre
- Parallel Pricing Algorithms for Multi–Dimensional Bermudan/American Options using Monte Carlo methods
- auteur
- Viet Dung Doan, Abhijeet Gaikwad, Mireille Bossy, Françoise Baude, Ian Stokes-Rees
- article
- Mathematics and Computers in Simulation, 2010, 81 (3), pp.568–577. ⟨10.1016/j.matcom.2010.08.005⟩
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-
- titre
- Simulation of diffusions by means of importance sampling paradigm
- auteur
- Madalina Deaconu, Antoine Lejay
- article
- The Annals of Applied Probability, 2010, 20 (4), pp.1389-1424. ⟨10.1214/09-AAP659⟩
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-
- titre
- Probabilistic interpretation and random walk on spheres algorithms for the Poisson-Boltzmann equation in molecular dynamics
- auteur
- Mireille Bossy, Nicolas Champagnat, Sylvain Maire, Denis Talay
- article
- ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis, 2010, 44 (5), pp.997-1048. ⟨10.1051/m2an/2010050⟩
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-
- titre
- A Mathematical Model of Immune Competition Related to Cancer Dynamics
- auteur
- Ilaria Brazzoli, Elena de Angelis, Pierre-Emmanuel Jabin
- article
- Mathematical Methods in the Applied Sciences, 2010, 33 (6), pp.733-750. ⟨10.1002/mma.1190⟩
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-
Book sections
- titre
- Markov processes and parabolic partial differential equations
- auteur
- Mireille Bossy, Nicolas Champagnat
- article
- Cont Rama. Encyclopedia of Quantitative Finance, John Wiley & Sons Ltd. Chichester, UK, pp.1142-1159, 2010
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-
Lectures
- titre
- Différences finies et analyse numérique matricielle
- auteur
- Nicolas Champagnat
- article
- Master. France. 2010, pp.51
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-
Books
- titre
- Option prices as probabilities. A new look at generalized Black-Scholes formulae
- auteur
- Marc Yor, Christophe Profeta, Bernard Roynette
- article
- Springer, xxi-270 p., 2010, Springer Finance
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-
- titre
- Modeling the term structure of interest rates : a review of the literature
- auteur
- Rajna Gibson, François-Serge Lhabitant, Denis Talay
- article
- Now Publishers, 5 (1-2), pp.172, 2010, ⟨10.1561/0500000032⟩
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-
Reports
- titre
- Sur le problème de la stratégie optimale de couverture d’une centrale électrique
- auteur
- Madalina Deaconu, Antoine Lejay, Samuel Herrmann
- article
- [Contrat] 2010
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-
- titre
- Problème d’éclatement de tuyaux : approches Monte Carlo
- auteur
- Madalina Deaconu, Antoine Lejay
- article
- [Contrat] 2010
- Accès au bibtex
-
Theses
- titre
- Self-stabilizing processes in a multi-wells landscape
- auteur
- Julian Tugaut
- article
- Mathématiques [math]. Université Henri Poincaré – Nancy 1, 2010. Français. ⟨NNT : 2010NAN10047⟩
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-
2009
Journal articles
- titre
- Stochastic Downscaling Method: Application to Wind Refinement
- auteur
- Frédéric Bernardin, Mireille Bossy, Claire Chauvin, Philippe Drobinski, Antoine Rousseau, Tamara Salameh
- article
- Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 2009, 23 (6), pp.851-859. ⟨10.1007/s00477-008-0276-9⟩
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-
- titre
- On mean numbers of passage times in small balls of discretized Itô processes
- auteur
- Frédéric Bernardin, Mireille Bossy, Miguel Martinez, Denis Talay
- article
- Electronic Communications in Probability, 2009, 14, pp.302-316. ⟨10.1214/ecp.v14-1479⟩
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-
- titre
- On mean discounted numbers of passage times in small balls of Ito processes observed at discrete times
- auteur
- Frédéric Bernardin, Mireille Bossy, Miguel Martinez, Denis Talay
- article
- Electronic Communications in Probability, 2009, 14, pp.19
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-
- titre
- Approximations of a Continuous Time Filter. Application to Optimal Allocation Problems in Finance
- auteur
- Miguel Martinez, Sylvain Rubenthaler, Etienne Tanré
- article
- Stochastic Analysis and Applications, 2009, 27 (2), pp.270-296. ⟨10.1080/07362990802678846⟩
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-
- titre
- Large deviations for singular and degenerate diffusion models in adaptive evolution
- auteur
- Nicolas Champagnat
- article
- Markov Processes And Related Fields, 2009, 15 (3), pp.289-342
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- A Claims Persistence Process and Insurance
- auteur
- Pierre P. Vallois, Charles S. Tapiero
- article
- Insurance: Mathematics and Economics, 2009, 44 (3), pp.367-373. ⟨10.1016/j.insmatheco.2008.11.009⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Brownian penalisations related to excursion lengths, VII
- auteur
- Bernard Roynette, Pierre P. Vallois, Marc Yor
- article
- Annales de l’Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, 2009, 45 (2), pp.421-452. ⟨10.1214/08-AIHP177⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Some convergence results for Howard’s algorithm
- auteur
- Olivier Bokanowski, Stefania Maroso, Hasnaa Zidani
- article
- SIAM Journal on Numerical Analysis, 2009, 47 (4), pp.3001–3026. ⟨10.1007/s00245-006-0865-2⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Averaging Lemmas and Dispersion Estimates for kinetic equations
- auteur
- Pierre-Emmanuel Jabin
- article
- Rivista di Matematica della Università di Parma, 2009, 8 (1), pp.71-138
- Accès au bibtex
-
- titre
- Numerical approximation for a superreplication problem under gamma constraints
- auteur
- Benjamin Bruder, Olivier Bokanowski, Stefania Maroso, Hasnaa Zidani
- article
- SIAM Journal on Numerical Analysis, 2009, 47 (3), pp.2289-2320. ⟨10.1137/080725222⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Valuing CO2 Emission Allowances with Stochastic Control
- auteur
- Olivier Davidau, Bossy Mireille, Nadia Maïzi, Odile Pourtallier
- article
- ERCIM News, 2009, 78, pp.24-25
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-
- titre
- Yet another introduction to rough paths
- auteur
- Antoine Lejay
- article
- Séminaire de Probabilités, 2009, Séminaire de Probabilités XLII / Lecture Notes in Mathematics, 1979, pp.1-101. ⟨10.1007/978-3-642-01763-6_1⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- On rough differential equations
- auteur
- Antoine Lejay
- article
- Electronic Journal of Probability, 2009, 14 (12), pp.341-364
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Trees and asymptotic expansions for fractional stochastic differential equations
- auteur
- Andreas Neuenkirch, Ivan Nourdin, A. Rössler, Samy Tindel
- article
- Annales de l’Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, 2009, 45 (1), pp.157-174. ⟨10.1214/07-AIHP159⟩
- Accès au bibtex
-
Conference papers
- titre
- Indifference prices for CO2 emission allowances
- auteur
- Davidau Olivier, Bossy Mireille, Nadia Maïzi, Odile Pourtallier
- article
- EURO Conference, Jul 2009, Bonn, Germany
- Accès au bibtex
-
- titre
- Monte Carlo methods for discontinuous media
- auteur
- Antoine Lejay
- article
- 3rd International Conference on Approximation Methods and numerical Modeling in Environment and Natural Resources MAMERN 2009, Jun 2009, Pau, France. pp.591-596
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-
Book sections
- titre
- Stochastic spectral formulations for elliptic problems
- auteur
- Sylvain Maire, Etienne Tanré
- article
- L’ Ecuyer, Pierre (ed.) and Owen, Art B. (ed.). Monte Carlo and quasi-Monte Carlo methods 2008. Proceedings of the 8th international conference Monte Carlo and quasi-Monte Carlo methods in scientific computing, Montréal, Canada, July 6–11, 2008., Berlin: Springer, pp.513–528, 2009, ⟨10.1007/978-3-642-04107-5_33⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Around Model Risk in Finance
- auteur
- Denis Talay
- article
- Modèles aléatoires en finance mathématique, Hermann, 2009, Travaux en cours ; 77
- Accès au bibtex
-
- titre
- Viscosity solutions to optimal portfolio allocation problems in models with random time changes and transaction costs.
- auteur
- Christophette Blanchet-Scalliet, Rajna Gibson Brandon, Benoîte de Saporta, Denis Talay, Etienne Tanré
- article
- Albrecher Hansjörg, Runggaldier Wolfgang J. and Schachermayer Walter. Advanced Financial Modelling, Walter de Gruyter, pp.53-90, 2009, Radon series on computational and applied mathematics 8, ⟨10.1515/9783110213140.53⟩
- Accès au bibtex
-
Habilitation à diriger des recherches
- titre
- Calcul asymptotique lié à l’étude de certains processus stochastiques
- auteur
- Samuel Herrmann
- article
- Mathématiques [math]. Université Henri Poincaré – Nancy I, 2009
- Accès au texte intégral et bibtex
-
Books
- titre
- Penalising Brownian paths
- auteur
- Bernard Roynette, Marc Yor
- article
- Springer, pp.xii-275, 2009, Lecture Notes in Mathematics n°1969
- Accès au bibtex
-
Reports
- titre
- Méthodes de réduction de variance originales et de simulation exacte de prix et de grecques en finance
- auteur
- Aymen Bergaoui, Madalina Deaconu, Mohamed Zied Ghazai, Ines Henrichi, Samuel Herrmann, Antoine Lejay, Victor Reutenauer, Denis Talay, Etienne Tanré, Yiqing Wang
- article
- [Contrat] 2009
- Accès au bibtex
-
- titre
- A financial engineering benchmark for performance analysis of grid middlewares
- auteur
- Viet Dung Doan, Abhijeet Gaikwad, Mireille Bossy, Françoise Baude, Frédéric Abergel
- article
- [Technical Report] RT-365, INRIA. 2009
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Stochastic representations of derivatives of solutions of one dimensional parabolic variational inequalities with Neumann boundary conditions
- auteur
- Mireille Bossy, Mamadou Cissé, Denis Talay
- article
- [Research Report] RR-6921, INRIA. 2009, pp.45
- Accès au texte intégral et bibtex
-
Theses
- titre
- Development of statistical methods for the discovery of novel biomarkers for cancer or peanut allergy
- auteur
- Olivier Collignon
- article
- Mathématiques [math]. Université Henri Poincaré – Nancy 1, 2009. Français. ⟨NNT : 2009NAN10074⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
Preprints, Working Papers, …
- titre
- Self-stabilizing processes: uniqueness problem for stationary measures and convergence rate in the small noise limit
- auteur
- Samuel Herrmann, Julian Tugaut
- article
- 2009
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Global existence for rough differential equations under linear growth conditions
- auteur
- Massimiliano Gubinelli, Antoine Lejay
- article
- 2009
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- A short introduction to rough paths: outline and selected bibliography
- auteur
- Antoine Lejay
- article
- 2009
- Accès au texte intégral et bibtex
-
2008
Journal articles
- titre
- Computing the principal eigenelements of some linear operators using a branching Monte Carlo method
- auteur
- Antoine Lejay, Sylvain Maire
- article
- Journal of Computational Physics, 2008, 227 (23), pp.9794-9806. ⟨10.1016/j.jcp.2008.07.018⟩
- Accès au bibtex
-
- titre
- Limit theorems for conditioned multitype Dawson-Watanabe processes and Feller diffusions
- auteur
- Nicolas Champagnat, Sylvie Roelly
- article
- Electronic Journal of Probability, 2008, 13 (25), pp.777-810
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Some new simulation schemes for the evaluation of Feynman-Kac representations
- auteur
- Sylvain Maire, Etienne Tanré
- article
- Monte Carlo Methods and Applications, 2008, 14 (1), pp.29-51
- Accès au bibtex
-
- titre
- Identification of Pharmacokinetics Models in the presence of Timing Noise
- auteur
- Thierry Bastogne, Sophie Mézières-Wantz, Nacim Ramdani, Pierre Vallois, Muriel Barberi-Heyob
- article
- European Journal of Control, 2008, 14 (2), pp.149-157. ⟨10.3166/EJC.14.1-9⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Asymptotic behavior of the hitting time, overshoot and undershoot for some Lévy processes
- auteur
- Bernard Roynette, Pierre P. Vallois, Agnès Volpi
- article
- ESAIM: Probability and Statistics, 2008, 12, pp.58-93. ⟨10.1051/ps:2007034⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Superdiffusivity for a Brownian polymer in a continuous Gaussian environment
- auteur
- Sergio Bezerra, Samy Tindel, Frederi Viens
- article
- Annals of Probability, 2008, 36 (5), pp.1642-1675. ⟨10.1214/07-AOP363⟩
- Accès au bibtex
-
- titre
- Determination and sensitivity analysis of the seismic velocity of a shallow layer from refraction traveltimes measures.
- auteur
- Samih Zein, Édouard Canot, Jocelyne Erhel, Nabil Nassif
- article
- The international journal of multiphysics., 2008, 2 (4), pp.437-456. ⟨10.1260/1750-9548.2.4.437⟩
- Accès au bibtex
-
- titre
- Option prices as probabilities
- auteur
- Dilip Madan, Marc Yor, Bernard Roynette
- article
- Finance Research Letters, 2008, 5 (2), pp.79-87. ⟨10.1016/j.frl.2008.02.002⟩
- Accès au bibtex
-
- titre
- Estimation of the Brownian dimension of a continuous Ito process
- auteur
- Jean Jacod, Antoine Lejay, Denis Talay
- article
- Bernoulli, 2008, 14 (2), pp.469-498. ⟨10.3150/07-BEJ6190⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Penalisations of Brownian motion with its maximum and minimum processes as weak forms of Skorokhod embedding, X
- auteur
- Bernard Roynette, Pierre P. Vallois, Marc Yor
- article
- Theory of Stochastic Processes, 2008, 14 (2), pp.116-138
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- From Individual Stochastic Processes to Macroscopic Models in Adaptive Evolution
- auteur
- Nicolas Champagnat, Régis Ferrière, Sylvie Méléard
- article
- Stochastic Models, 2008, 24 (S1), pp.2-44. ⟨10.1080/15326340802437710⟩
- Accès au bibtex
-
- titre
- Computing the first eigenelements of some linear operators using a branching Monte Carlo method
- auteur
- Antoine Lejay, Sylvain Maire
- article
- Journal of Computational Physics, 2008, 227 (23), pp.9794-9806. ⟨10.1016/j.jcp.2008.07.018⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Euler scheme for SDEs with non-Lipschitz diffusion coefficient: strong convergence
- auteur
- Abdel Berkaoui, Mireille Bossy, Awa Diop
- article
- ESAIM: Probability and Statistics, 2008, 12, pp.15
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- On constants related to the choice of the local time at 0, and the corresponding Itô measure for Bessel processes with dimension d=2(1-alpha), 0 < alpha < 1
- auteur
- Catherine Donati-Martin, Bernard Roynette, Pierre P. Vallois, Marc Yor
- article
- Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica, 2008, 45 (2), pp.207-221. ⟨10.1556/SScMath.2007.1033⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Approximation via regularization of the local time of semimartingales and Brownian motion
- auteur
- Blandine Berard Bergery, Pierre P. Vallois
- article
- Stochastic Processes and their Applications, 2008, 118, pp.2058-2070. ⟨10.1016/j.spa.2007.12.002⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Determination of the mechanical properties of a solid elastic medium from a seismic wave propagation using two statistical estimators
- auteur
- Samih Zein, Édouard Canot, Jocelyne Erhel, Nabil Nassif
- article
- Mathematics and Mechanics of Solids, 2008, 13 (5), pp.388-407. ⟨10.1177/1081286507077337⟩
- Accès au bibtex
-
- titre
- Some new simulations schemes for the evaluation of Feynman-Kac representations
- auteur
- Sylvain Maire, Etienne Tanré
- article
- Monte Carlo Methods and Applications, 2008, 14 (1), pp.29–51. ⟨10.1515/MCMA.2008.002⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Large deviations and a Kramers’ type law for self-stabilizing diffusions
- auteur
- Samuel Herrmann, Peter Imkeller, Dierk Peithmann
- article
- The Annals of Applied Probability, 2008, 18 (4), pp.1379-1423. ⟨10.1214/07-AAP489⟩
- Accès au bibtex
-
- titre
- Sharp asymptotics for the partition function of some continuous-time directed polymers
- auteur
- Agnese Cadel, Samy Tindel, Frederi Viens
- article
- Potential Analysis, 2008, 29, pp.139-166. ⟨10.1007/s11118-008-9092-6⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Ten penalisation results of Brownian motion involving its one-sided supremum until first and last passage times, VIII
- auteur
- Bernard Roynette, Marc Yor
- article
- Journal of Functional Analysis, 2008, 255 (9), pp.2606-2640. ⟨10.1016/j.jfa.2008.04.024⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Penalizing a $BES(d)$ process (0 < d < 2) with a function of its local time, V
- auteur
- Bernard Roynette, Pierre P. Vallois, Marc Yor
- article
- Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica, 2008, 45 (1), pp.67-124. ⟨10.1556/sscmath.2007.1042⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- On homogeneous pinning models and penalizations
- auteur
- Mihai Gradinaru, Samy Tindel
- article
- Stochastics and Dynamics, 2008, 8 (3), pp.383-396. ⟨10.1142/S0219493708002366⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Itô’s formula for linear fractional PDEs
- auteur
- Jorge A. Leon, Samy Tindel
- article
- Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 2008, 80, pp.427-450. ⟨10.1080/17442500701661687⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Stochastic Differential Equations Driven by Processes Generated by Divergence Form Operators II: Convergence results
- auteur
- Antoine Lejay
- article
- ESAIM: Probability and Statistics, 2008, 12, pp.387-411. ⟨10.1051/ps:2007040⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Generalized Gamma convolutions, Dirichlet means, Thorin measures with explicit examples
- auteur
- Lancelot F. James, Bernard Roynette, Marc Yor
- article
- Probability Surveys, 2008, 5, pp.346-415. ⟨10.1214/07-PS118⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
Conference papers
- titre
- Gridifying” Classification-Monte Carlo algorithm for pricing high-dimensional Bermudan-American options
- auteur
- Viet Dung Doan, Abhijeet Gaikwad, Françoise Baude, Mireille Bossy
- article
- Workshop on high performance computational finance, WHPCF Austin, TX – November 16th, 2008, Nov 2008, Austin, United States. pp.1-8, ⟨10.1109/WHPCF.2008.4745402⟩
- Accès au bibtex
-
- titre
- Discretization of non linear Langevin SDEs
- auteur
- Mireille Bossy
- article
- Minisymposium at the 5-th European Congress of Mathematics, Jul 2008, Amsterdam, Netherlands
- Accès au bibtex
-
- titre
- Wind Simulation Refinement: some New Challenges for Particle Methods
- auteur
- Claire Chauvin, Frédéric Bernardin, Mireille Bossy, Antoine Rousseau
- article
- ECMI 2008 – The European Consortium For Mathematics In Industry, Jun 2008, London, United Kingdom. pp.765-770, ⟨10.1007/978-3-642-12110-4⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
Book sections
- titre
- Adaptive dynamics in logistic branching populations
- auteur
- Nicolas Champagnat, Amaury Lambert
- article
- Banach Center Publ., vol. 80, Polish Acad. Sci., pp.235-244, 2008, ⟨10.4064/bc80-0-14⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Individual-based probabilistic models of adaptive evolution and various scaling approximations
- auteur
- Nicolas Champagnat, Régis Ferrière, Sylvie Méléard
- article
- Robert C. Dalang, Marco Dozzi, Francesco Russo. Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications V, Birkhaüser, pp.75-114, 2008, Progress in Probability, Vol. 59, 978-3-7643-8458-6
- Accès au texte intégral et bibtex
-
Habilitation à diriger des recherches
- titre
- Stochastic processes for linear and non-linear evolution equations and probabilistic numerical methods
- auteur
- Madalina Deaconu
- article
- Mathématiques [math]. Université Henri Poincaré – Nancy I, 2008
- Accès au texte intégral et bibtex
-
Other publications
- titre
- Exact simulation of prices and greeks: application to CIR
- auteur
- Victor Reutenauer, Etienne Tanré
- article
- 2008
- Accès au texte intégral et bibtex
-
Preprints, Working Papers, …
- titre
- Mathematical model for resistance and optimal strategy
- auteur
- Blandine Berard Bergery, Christophe Profeta, Etienne Tanré
- article
- 2008
- Accès au texte intégral et bibtex
-
- titre
- Local limit theorems for Brownian additive functionals and penalisation of Brownian paths, IX
- auteur
- Bernard Roynette, Marc Yor
- article
- 2008
- Accès au texte intégral et bibtex
-
2007
Journal articles
- titre
- Nonrandom variations in human cancer ESTs indicate that mRNA heterogeneity increases during carcinogenesis.
- auteur
- Marie Brulliard, Dalia Lorphelin, Olivier Collignon, Walter Lorphelin, Benoit Thouvenot, Emmanuel Gothié, Sandrine Jacquenet, Virginie Ogier, Olivier Roitel, Jean-Marie Monnez, Pierre Vallois, Frances T Yen, Olivier Poch, Marc Guenneugues, Gilles Karcher, Pierre Oudet, Bernard E Bihain
- article
- Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2007, 104 (18), pp.7522-7. ⟨10.1073/pnas.0611076104⟩
- Accès au bibtex
-
- titre
- Technical Analysis Compared to Mathematical Models Based Methods Under Parameters Mis-specification
- auteur
- Christophette Blanchet-Scalliet, Awa Diop, Rajna Gibson Brandon, Denis Talay, Etienne Tanré
- article
- Journal of Banking and Finance, 2007, 31 (5), pp.1351-1373. ⟨10.1016/j.jbankfin.2006.10.017⟩
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-
- titre
- Evolution of discrete populations and the canonical diffusion of adaptive dynamics
- auteur
- Nicolas Champagnat, Amaury Lambert
- article
- The Annals of Applied Probability, 2007, 17 (1), pp.102-155. ⟨10.1214/105051606000000628⟩
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- titre
- Some extensions of Pitman’s and Ray-Knight’s theorems for penalized Brownian motions and their local times, IV
- auteur
- Bernard Roynette, Pierre P. Vallois, Marc Yor
- article
- Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica, 2007, 44 (4), pp.469-516. ⟨10.1556/SScMath.2007.1032⟩
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- titre
- Memory-based persistence in a counting random walk process
- auteur
- Pierre Vallois, Charles S. Tapiero
- article
- Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2007, 386 (1), pp.303-317. ⟨10.1016/j.physa.2007.08.027⟩
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- titre
- On maximum increase and decrease of Brownian motion
- auteur
- Paavo P. Salminen, Pierre P. Vallois
- article
- Annales de l’Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, 2007, 43 (6), pp.655-676. ⟨10.1016/j.anihpb.2006.09.007⟩
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-
- titre
- Elements of Stochastic Calculus via Regularisation
- auteur
- Francesco Russo, Pierre Vallois
- article
- Séminaire de Probabilités, 2007, 1899-2007, pp.147-185. ⟨10.1007/978-3-540-71189-6_7⟩
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-
- titre
- Invasion and adaptive evolution for individual-based spatially structured populations
- auteur
- Nicolas Champagnat, Sylvie Méléard
- article
- Journal of Mathematical Biology, 2007, 55 (2), pp.147-188. ⟨10.1007/s00285-007-0072-z⟩
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-
- titre
- A remarkable σ-finite measure on C(R+, R) related to many Brownian penalisations
- auteur
- Marc Yor, Bernard Roynette, Joseph Najnudel
- article
- Comptes Rendus. Mathématique, 2007, 345 (8), pp.459-466. ⟨10.1016/j.crma.2007.09.015⟩
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Conference papers
- titre
- Rough paths: an introduction using classical analysis
- auteur
- Antoine Lejay
- article
- Numerical Nalaysus abd Applied Mathematics (ICNAAM), Sep 2007, Corfou, Greece. pp.339–342
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- titre
- Solving the Uniform Density Constraint in a Stochastic Downscaling Model
- auteur
- Claire Chauvin, Sever Adrian Hirstoaga, Pavla Kabelikova, Antoine Rousseau, Frédéric Bernardin, Mireille Bossy
- article
- CEMRACS 2007 – Centre d’Eté Mathématique de Recherche Avancée en Calcul Scientifique, Aug 2007, Marseille, France. pp.97-110, ⟨10.1051/proc:2008032⟩
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-
- titre
- Simulation of exit times and positions for Brownian motions and Diffusions
- auteur
- Madalina Deaconu, Antoine Lejay
- article
- ICIAM 2007, 6th International Congress on Industrial and Applied Mathematics, International Council for Industrial and Applied Mathematics (ICIAM), Jul 2007, Zurich, Switzerland. pp.1081401-1081402, ⟨10.1002/pamm.200700564⟩
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-
- titre
- Local wind simulation using a stochastic particle method
- auteur
- Frédéric Bernardin, Mireille Bossy, Antoine Rousseau, Tamara Salameh, Philippe Drobinski
- article
- SciCADE 2007 – International conference on scientific computation and differential equations, Jul 2007, Saint-Malo, France
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-
- titre
- Comparison of parallel distributed American option pricing: Through Continuation Values Classification Versus Optimal Exercise Boundary Computation
- auteur
- Viet Dung Doan, Mireille Bossy, Françoise Baude, Ian Stokes-Rees
- article
- Sixth IMACS Seminar on Monte Carlo Methods, Jun 2007, Reading, United Kingdom
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-
Habilitation à diriger des recherches
- titre
- Quelques Techniques de Couplage entre Méthodes Numériques Déterministes et Méthodes de Monte-Carlo
- auteur
- Sylvain Maire
- article
- Mathématiques [math]. Université du Sud Toulon Var, 2007
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-
Reports
- titre
- The Statistics Of Spikes Trains For Some Simple Types Of Neuron Models
- auteur
- Olivier Faugeras, Théodore Papadopoulo, Jonathan Touboul, Denis Talay, Etienne Tanré, Mireille Bossy
- article
- [Research Report] RR-5950, INRIA. 2007, pp.15
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-
- titre
- Méthodes d’approximation numérique pour le pricing des options vanilles et asiatiques dans le modèle de Heston de volatilité stochastique
- auteur
- Najed Ksouri
- article
- [Rapport Technique] RT-0339, INRIA. 2007, pp.91
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-
Theses
- titre
- Pénalisations de marches aléatoires
- auteur
- Pierre Debs
- article
- Mathématiques [math]. Université Henri Poincaré – Nancy 1, 2007. Français. ⟨NNT : 2007NAN10091⟩
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-
Preprints, Working Papers, …
- titre
- Convergence properties and numerical simulation by an adaptive FEM of the thermistor problem
- auteur
- Claire Chauvin, Pierre Saramito, Christophe Trophime
- article
- 2007
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-
- titre
- Multi-cluster parallel job submission: Experiences with Monte Carlo simulations for computational finance on Grid5000
- auteur
- Ian Stokes-Rees, Françoise Baude, Viet Dung Doan, Mireille Bossy
- article
- 2007
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-
- titre
- Actes du groupe de travail en biostatistiques NANCY septembre 2005-juin 2006
- auteur
- Pierre P. Vallois, Jean-Marie Monnez
- article
- 2007
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-
2006
Journal articles
- titre
- On a Monte Carlo method for neutron transport criticality computations
- auteur
- Sylvain Maire, Denis Talay
- article
- IMA Journal of Numerical Analysis, 2006, 26 (4), pp.657-685
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-
- titre
- Sequential control variates for functionals of Markov processes
- auteur
- Emmanuel Gobet, Sylvain Maire
- article
- SIAM Journal on Numerical Analysis, 2006, 43 (3), pp.1256-1275. ⟨10.1137/040609124⟩
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- titre
- Quasi Monte Carlo quadratures for multivariate smooth functions
- auteur
- Sylvain Maire, Christophe De Luigi
- article
- Applied Numerical Mathematics, 2006, 56 (2), pp.146-162. ⟨10.1016/j.apnum.2005.02.014⟩
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-
- titre
- Unifying evolutionary dynamics: from individual stochastic processes to macroscopic models
- auteur
- Nicolas Champagnat, Régis Ferrière, Sylvie Méléard
- article
- Theoretical Population Biology, 2006, 69 (3), pp.297-321. ⟨10.1016/j.tpb.2005.10.004⟩
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-
Conference papers
- titre
- Lagrangian Stochastic Models Applied to Downscaling Problems in Fluid Dynamics
- auteur
- Jean Francois Jabir, Antoine Rousseau
- article
- 31st conference on stochastic processes and their applications, Jul 2006, Paris, France
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-
- titre
- Optimal portfolio allocation under transaction costs
- auteur
- Benoîte de Saporta, Christophette Blanchet-Scalliet, Etienne Tanré, Denis Talay
- article
- 31st conference on Stochastic Processes and Their Applications, Jul 2006, Paris, France
- Accès au bibtex
-
- titre
- Technical analysis compared to mathematical models under misspecification
- auteur
- Benoîte de Saporta, Christophette Blanchet-Scalliet, Etienne Tanré, Denis Talay
- article
- AMAMEF conference Numerical Methods in Finance, Feb 2006, rocquencourt, France
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Book sections
- titre
- Concentration inequalities for Euler schemes
- auteur
- Florent Malrieu, Denis Talay
- article
- Niederreiter, Harald and Talay, Denis. Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods 2004, Springer, pp.355-371, 2006
- Accès au bibtex
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2005
Book sections
- titre
- Electricity Prices in a Game Theory Context
- auteur
- Mireille Bossy, Nadia Maïzi, Geert Jan Olsder, Odile Pourtallier, Etienne Tanré
- article
- Alain Haurie, Georges Zaccour. Dynamic Games ; Theory and Applications, Springer, p. 135-159 – ISBN 978-0-387-24601-7, 2005, GERAD 25th anniversary series ; 10, ⟨10.1007/0-387-24602-9_7⟩
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2004
Journal articles
- titre
- A spectral Monte Carlo method for the Poisson equation
- auteur
- Emmanuel Gobet, Sylvain Maire
- article
- Monte Carlo Methods and Applications, 2004, 10 (3-4), pp.275-285
- Accès au bibtex
-
- titre
- Polynomial approximations of multivariate smooth functions from quasi-random data
- auteur
- Sylvain Maire
- article
- Statistics and Computing, 2004, 14 (4), pp.333-336
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Conference papers
- titre
- Technical Analysis Techniques versus Mathematical Models: Boundaries of Their Validity Domains
- auteur
- Christophette Blanchet-Scalliet, Awa Diop, Rajna Gibson, Denis Talay, Etienne Tanré
- article
- Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods, 2004, Juan les Pins, France
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2003
Journal articles
- titre
- Combining multigrid and wavelet ideas to construct more efficient multiscale algorithms for the solution of Poisson’s equation
- auteur
- Stefan Goedecker, Claire Chauvin
- article
- Journal of Theoretical and Computational Chemistry, 2003, 2 (2), pp.483-495. ⟨10.1142/S021963360300063X⟩
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- titre
- An iterative computation of approximations on Korobov-like spaces
- auteur
- Sylvain Maire
- article
- Journal of Computational and Applied Mathematics, 2003, 157 (2), pp.261-281. ⟨10.1016/S0377-0427(03)00410-2⟩
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- titre
- Reducing variance using iterated control variates
- auteur
- Sylvain Maire
- article
- Journal of Statistical Computation and Simulation, 2003, 73 (1), pp.1-30. ⟨10.1080/00949650215726⟩
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- titre
- A Monte Carlo computation of polynomial approximations on a hypercube
- auteur
- Sylvain Maire
- article
- Comptes Rendus. Mathématique, 2003, 336 (2), pp.185-190. ⟨10.1016/S1631-073X(03)00014-1⟩
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- titre
- Rate of Convergence of a Stochastic Particle System for the Smoluchowski Coagulation Equation
- auteur
- Madalina Deaconu, Nicolas Fournier, Etienne Tanré
- article
- Methodology and Computing in Applied Probability, 2003, 5 (2), pp.131-158. ⟨10.1023/A:1024524500111⟩
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- titre
- Un algorithme probabiliste de calculs d’approximations polynomiales sur un hypercube
- auteur
- Sylvain Maire
- article
- Comptes Rendus. Mathématique, 2003, 336 (2), pp.185-190
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2002
Journal articles
- titre
- A pure jump Markov process associated with Smoluchowski’s coagulation equation
- auteur
- Madalina Deaconu, Nicolas Fournier, Etienne Tanré
- article
- Annals of Probability, 2002, 30, pp.1763 – 1796. ⟨10.1214/aop/1039548371⟩
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1998
Journal articles
- titre
- Intégration numérique d’ordre élevé de fonctions régulières ou singulières sur un intervalle
- auteur
- Philippe Helluy, Sylvain Maire, Patrick Ravel
- article
- Comptes Rendus de l’Académie des Sciences – Series I – Mathematics, 1998, 327 (9), pp.843-848
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