Seminars – Events Sophia

Seminars in Sophia Antipolis Méditerranée

For more information or for inscription on the mailing list, please contact Etienne Tanré.

2018 – 2019

• December,  19 2018, 10h00, room Byron beige
  

Igor Honoré (Inria)

Estimations non-asymptotiques de mesures invariantes associées à une EDS.

2017 – 2018

• June,  20 2018, 10h00, room Lagrange gris
  

Hector Oliveiro (Inria)

Synchronization of stochastic mean field networks of Hodgkin-Huxley neurons with noisy channels.

• May,  30 2018, 11h00, room Coriolis
  

Kerlyns Martinez Rodriguez

Calibration on Lagrangian Turbulent Flow models

• April,  18 2018, 11h00, room Kahn 1
  

Coralie Fritsch, Tosca Nancy web page

Modélisation et analyse numérique de population bactérienne dans un chemostat.

• September 14-15 2017, room Euler violet

Workshop “Singular McKean-Vlasov equations and their application

 

•  

2016 – 2017

• June, 27 2017, 11h00, room Galois Coriolis

 Philip Protter  (Columbia)

High Frequency Trading and Insider Trading

• June, 20 2017, 14h00, room Galois Coriolis

 Nicolas Fournier  (Université Paris 6, LPMA)

Sur un algorithme d’exploration pour des jeux

• May, 4 2017, 11h00, room Galois Coriolis

 Lukasz Szpruch  (Université d’Édimbourg)

Multilevel Monte Carlo for McKean-Vlasov SDEs

• March 30th and 31st 2017 PDE and Probability Methods for Interactions
• March,  10 2017,  14h00, room Galois Coriolis

  Julien Chevallier  (Université de Cergy-Pontoise, Labex MME-DII)

Modélisation de grands réseaux de neurones par processus de Hawkes.

• March,  1 2017,  11h00, room Galois Coriolis
  

 Emilie Soret  (IRCICA-IEMN, Lille)

Équilibre, diffusion et accélération stochastique dans des gaz de Lorentz.

• November, 24 2016,  14h00, room Galois Coriolis
  

 Areski Cousin (ISFA University Lyon I)

Model uncertainty in finance : term-structure construction and hedging issues

• September, 16 2016,  14h00, room Euler

Roberto Cortez (Universitad de Valaparaiso)

Quantitative propagation of chaos for some kinetic models

 

2015 – 2016

• June, 15 2016,  11h00, room Galois Coriolis
  

Philip Protter (Colombia)

A connection between the expansion of filtrations and the origin of financial bubbles

• June, 8 2016,  14h00, room Galois Coriolis
  

Nicolas Fournier (Paris 6)

Estimation statistique de l’entropie (avec S. Delattre)

• April, 4 2016,  14h00, room Galois Coriolis
  

Nicolas Champagnat (Inria Nancy, Tosca)

Existence forte et unicité trajectorielle pour des EDS à coefficients dans des espaces de Sobolev

• March, 17 2016,  11h00, room Euler violet
  

Christophe Henry  (Research associate at IMP PAN, Gdansk, Poland)

A stochastic model for particle agglomeration

• February, 19 2016,  14h00, room Coriolis

Paolo Pigato  (Inria Nancy, Tosca)

Statistical estimation of diffusion processes with discontinuous coefficients

• January, 25 2016,  14h00, room Coriolis :  Phd Sophia Tosca

14h00-14h45 – Maxime Bonelli,

Forecasting Volatility in Stock Markets: a Volume Filtered-GARCH Model

14h45 – 15h15 – Milica Tomasevic

Keller-Segel model for chemotaxis and probabilistic interpretation

15h15 – 16h00 – Radu Maftei

Order of convergence for an Euler Scheme with Specular Reflection

• January, 13rd 2016,  14h00, room Coriolis 

Pierre-Emmanuel Jabin  (University of Maryland)

Limites de champ moyen avec forces bornées

• November, 27th, 10h30, room Coriolis

Cédric Bernardin (Université Nice Sophia-Antipolis, Laboratoire Dieudonné)

Fractional diffusion of energy

• October, 29, 11h, room Coriolis 

Romuald Elie (Université Paris Dauphine)

Design of optimal incentives for a system of competitive agents in interaction

• September, 28, 15h, salle Coriolis

Roberta Evangelista présente le travail effectué pendant son stage (mai-septembre 2015) encadré par Romain Veltz (Neuromathcomp) et Etienne Tanré.

2014 – 2015

• July, 2nd, 14h, room Coriolis

José R León (INRIA de Grenoble. UCV de Venezuela)

Estimation non paramétrique pour des diffusions hypoelliptiques.

• 20 mai, 10h, salle Coriolis 

Soledad Torres (CIMFAV – Valparaiso http://storres.cimfav.cl)

On some approximations to the Rosenblatt process

• 13 mai, 10h, salle Coriolis 

Arnulf Jentzen (ETH – Zurich www.sam.math.ethz.ch/~jentzena/)

Mild stochastic calculus and weak convergence rates for stochastic partial differential equations

• 9 avril, 10h, salle Coriolis

Marielle Simon (PUC Rio de Janeiro)

What could be a rigorous mathematical definition of the diffusion coefficient for heat conduction?

• 20 février, salle Coriolis

14h    – Philip Protter (Columbia University)

Strict local martingales: Financial Bubbles, and examples

15h30 – Jean-François Jabir (CIMFAV, Fac. de Ingenieria, Universidad de Valparaiso)

Titre provisoire :  Construction de processus de diffusion avec lois conditionnées avec quelques applications

• 12 février, 10h, salle Coriolis 

Sean Ledger (Oxford)

A stochastic heat equation with a loss-dependent transport term

• 4 février 2015, 10h, salle Coriolis

Alexandre Brouste (Université du Maine Le Mans)

Estimation of wind turbine production

• 28 novembre 2014, 10h, salle Coriolis

Maxime Bonelli (Tosca)

A Predictive System with Economic Constraints

Hector Olivero-Quinteros (Université de Chile)

Strong Convergence of the Symmetrized Milstein Scheme for a CIR like SDE

• 20 octobre 2014, 14h, salle Coriolis

Jean-François Jabir (CIMFAV, Fac. de Ingenieria, Universidad de Valparaiso)

Sur les processus de diffusion avec lois conditionnées

• 10 octobre 2014, 14h, salle Coriolis

Alexandre Richard, post doc de Tosca Sophia

Régularité locale de certains champs browniens fractionnaires

2013 – 2014

• 3 juillet 2014, 14h, salle Coriolis

Tony Lelièvre (Ecole des Ponts ParisTech) Optimal scaling of the transient phase of Metropolis Hastings algorithms

• 12 juin 2014, 14h, salle Coriolis

Christophe Profeta (Université d’Evry-Val d’Essone) Temps de passage pour l’intégrale des processus de Lévy stables.

• 10 juin 2014, 14h, salle Coriolis

Xiaolu Tan (Dauphine, ceremade) Martingale transport, Skorokhod embedding and peacocks

• 27 mai 2014, 11h, salle Coriolis

Pierre Patie  (Cornell University, ORIE) Eigenvalues expansions for generalized Laguerre semigroups.

• 21 mai 2014, 11h, salle Coriolis

Alexandre Richard  (Inria, Regularity) Wiener space representation of Gaussian fields and application to their sample path properties.

• 25 février 2014, 14h, salle Coriolis

Paola Cinnella  (CMI Université Aix Marseille) Quantification of turbulence modeling uncertainties using Bayesian interference.

• 27 janvier 2014, 11h, salle Coriolis

Caroline Bauzet  (CMI Université Aix Marseille) Schéma volumes finis pour une loi de conservation scalaire hyperbolique avec perturbation stochastique.

• 23 janvier 2014, 11h, salle Coriolis

Laurent Mertz  (Laboratoire JA Dieudonné Nice) Stochastic variational inequalities and their applications in engineering mechanics

• 22 janvier 2014, 11h, salle Coriolis

Charles-Edouard Bréhier  (Cermics Ecole des Ponts) Simulation d’événements rares pour les EDPS

• 14 novembre 2013,10h, salle Byron blanc

François Delarue (Laboratoire JA Dieudonné Nice) Jeux à champ moyen avec bruit commun. Approche probabiliste

• 4 octobre 2013,11h, salle Coriolis

Laurent Michel (Laboratoire JA Dieudonné Nice) Marchés aléatoires hypoelliptiques

• 6 septembre 2013,11h, salle Coriolis

Pierre Guiraud (CIMFAV Facultad de Ingenieria – Universidad de Valparaiso) Dynamique Globale de Réseaux de Neurones de type “Integrate and Fire”

• 4 septembre 2013,14h, salle Coriolis

Camillo Garcia Trillos (Laboratoire JA Dieudonné Nice) Solution numerique d’une équation differentielle stochastique rétrograde du type McKean-Vlasov (en collaboration avec Paul-Eric Chaudru De Raynal et François Delarue)

2012 – 2013

• 10 juillet 2013,14h, salle Coriolis

Michael Mascagni (Florida State University ) Monte Carlo Methods and Partial Differential Equations: Algorithms and Implications for High-Performance Computing

• 2 mai 2013,14h, salle Coriolis

Bertrand Cloez  (Laboratoire d’Analyse et de Mathématiques Appliquées Université Paris-Est – Marne-la-Vallée ) Comportement en temps long de processus hybrides et applications pour des populations de cellule

• 29 avril 2013, 14h, salle Coriolis

Khaled Bahlali (Université du Sud Toulon-Var) EDSR quadratiques sans moment exponentiel

• 24 avril 2013,11h, salle Coriolis

Julien Reygner  (UPMC) Contraction and convergence to equilibrium for a quasilinear equation in Wasserstein distance

• 29 mars 2013,14h, salle Coriolis

Eric Luçon  (Technische Universität, Berlin) Limites de champ moyen pour des diffusions en milieu aléatoire

• 25 au 28 février 2013,

Journées Ergonum “Analyse probabiliste des systèmes dynamiques en temps long” Cirm Marseille

• 22 novembre 2012, 14h30, salle Coriolis

Carl Graham (CMAP)

• 5 octobre 2012, 14h, salle Coriolis

Patricio Orio (Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, Universidad de Valparaíso)

Do’s and don’ts of modeling the stochastic behavior of ion channels

2011 – 2012

• • • 26 juin 2012, 14h, salle Byron beige

Jean Jacod UPMC Retour sur l’estimation du rang de la matrice de volatilité

• • • 13, 14, 15 juin 2012,

Journées Ergonum “Analyse probabiliste des systèmes dynamiques en temps long” Inria Sophia Antipolis

• • • 23 mai 2012, 11h, salle Coriolis

Mathieu Rosenbaum  Ecole Polytechnique Discrétisation optimale de stratégies de couverture avec sauts

• • • 20 avril 2012, 14h, salle Byron beige

Philip Protter Columbia University Real time detection of financial bubbles

• • • 18 avril 2012, 14h, salle Coriolis

Nicolas Perrin Doctorant de l’EPI L’interprétation probabiliste de l’équation de Poisson-Boltzmann non-linéaire

• • • 11 avril 2012, 14h, salle Coriolis

Pierre-Louis Lions Collège de France Quelques questions en théorie des jeux à champ moyen

• • • 10 avril 2012, 14h, salle Coriolis

Pierre Patie Université Libre de Bruxelles A Wiener-Hopf type factorization for the exponential functional of Lévy processes

• • • 14 mars 2012,11h00, salle Coriolis

Huyen Pham  Université Diderot Trading optimal haute fréquence avec ordres limites et ordres de marché

• • • 31 janvier 2012, 11h00, salle Galois Coriolis

Nicole El Karoui  Ecole Polytechnique Monotone stability of quadratic semimartingales with applications to unbounded general quadratic BSDEs

• • • 20 janvier 2012, 13h30, salle Galois Coriolis

Martin Simon  Université de Mayence Multilevel Bayesian reconstruction of heterogeneous microstructure

• • • 19 janvier 2012, 14h00, salle Galois Coriolis

François Dufour  Chercheur INRIA Bordeaux Grand Est Numerical methods for optimal stopping of piecewise deterministic Markov processes.

• • • 1er décembre 2011, 10h00, salle Kahn 1

Rolando Rebolledo  Professeur à la Faculté PUC du Chili Dilatations spectrales et bruits gaussiens

• • • 24 octobre 2011, 10h00, salle Galois Coriolis

Julia Charrier  Post doc Quelques résultats d’analyse numérique d’équations aux dérivées partielles à coefficients aléatoires

2010 – 2011

• • • 4 juillet 2011, 16h00, salle Galois Coriolis

Jun YU  Stagiaire de l’Ecole Polytechnique Pré-soutenance mémoire de stage “Propagation de risque systémique : une modélisation par modèle du verre de spin”

• • • 17 juin 2011, 11h00, salle Galois Coriolis

Joaquin Fontbona  CMM, Université du Chili Quantitative estimates for the long time behavior of an ergodic variant of the telegraph process

• • • 27 mai 2011, 11h00, salle Galois Coriolis

Gérard Ben Arous  Courant Institute, New York University Fluctuations du spectre de matrices de permutations aléatoires

• • • 15 avril 2011, 11h00, salle Galois Coriolis

Denis Villemonais  CMAP, Ecole Polytechnique Palaiseau Méthode générale pour l’approximation d’un processus conditionné

• • 1. 11 avril 2011, 16h00, salle Galois Coriolis

Thomas Önskog  Umea University, Suède The oblique Skorohod problem in time-dependent domains

• • 1. 21 mars 2011, 13h30, salle Galois Coriolis

Sylvain Maire  Université Toulon et du Var Adaptive approximation and integration over hyper-rectangular regions: application to basket options pricing.

• • • 17 mars 2011, 16h00, salle Galois Coriolis

Laurent Miclo  Université Paul Sabatier Toulouse Spectral analysis of second-order Markov chains

• • • 25 février 2011, 14h00, salle Galois Coriolis

Dan Crisan  Imperial College An application of the Kusuoka-Lyons-Victoir cubature method to the numerical solution of BSDEs

• • • 21 février 2011, 11h00, salle Galois Coriolis

Arturo Kohatsu-Higa  Osaka University A Malliavin Calculus method to study SDE’s with irregular drifts

• • • 9 février 2011, 14h00, salle Galois Coriolis

Martin Riedler   Heriot-watt Universtiy Edimbourg Numerical Simulation of Stochastic Reaction Networks modelled by Piecewise Deterministic Markov Processes

• • • 24 janvier 2011, 14h00, salle Byron blanc

Viet Chi Tran   Université des Sciences et Technologies Lille 1 Limites superprocessus pour des populations dont la dynamique dépend du passé

• • • 20 décembre 2010, 14h00, salle Galois Coriolis

Eric Moulines   ENST Paris Optimisation locale des algorithmes MCMC : que penser des algorithmes à propositions multiples ?

• • • 9 décembre 2010, 14h15, salle Galois Coriolis

El Hadj Aly DIA   Université Paris Est Options exotiques dans les modèles exponentiels de Lévy

• • • 1er décembre 2010, 10h30, salle Galois Coriolis

Jean-François Jabir   Center for Mathemical Modeling, Universidad de Chile Santiago Sur l’existence de modèles stochastiques lagrangiens incompressibles sur le tore

• • • 8 octobre 2010, 14h00, salle Galois Coriolis

Florent Malrieu   Université Rennes 1 Etude asymptotique de diffusions avec changement de régime markovien

2009 – 2010

• • • 29 juillet 2010, 11h00, salle Galois Coriolis

George Labahn   Univ. of Waterloo, Ontario, Canada Numerical Methods for Controlled Hamilton-Jacobi-Bellman PDEs in Finance

• • • 30 juin 2010, 11h00, salle Galois Coriolis

Sebastien Darses   CMI-LATP, Univ. Aix-Marseille I Suites paraboliques convergentes pour des EDP quasi-linéaires paraboliques et hyperboliques

• • • 22 juin 2010, 11h00, salle Galois Coriolis

Roman Potsepaev   Schlumberger Stochastic Partial Differential Equations as priors in ensemble methods for solving inverse problems

• • • 9 juin 2010, 14h00, salle Galois Coriolis

Ludovic Goudenege   ENS Cachan – Antenne de Bretagne Simulations numériques de processus de Wiener pour l’équation de Cahn-Hilliard stochastique

• • • 23 avril 2010, 11h00, salle Galois Coriolis

Pierre Bertrand   INRIA Saclay et Clermont Université Wind Power Energy: Mod�lisation des incertitude sur la production annuelle

• • • 2 février 2010, 14h00, salle Euler Violet

Amandine Véber   ENS Paris et Université Paris 11 Processus Lambda-Fleming-Viot spatial : généalogies en présence de recombinaison

• • • 11 janvier 2010, 14h00, salle Galois Coriolis

Vlad Bally   Université de Marne-la-Vallée Asymptotic Integration by Parts Formulas and Applications

• • • 24 septembre 2009, 11h30, salle Euler Violet

Pierre Patie   University of Bern et Université Libre de Bruxelles Loi fonctionnelle exponentielle des processus de Lévy et options asiatiques

2008 – 2009

• • • 1er avril 2009, 14h00, salle Galois Coriolis

Sylvain Maire   Univ. du Sud Toulon-Var Méthodes spectrales stochastiques pour les EDP elliptiques

• • • 11 mars 2009, 11h00, salle Galois Coriolis

Hasnaa Zidani   ENSTA et INRIA Saclay Différences finies généralisées pour des équations HJB du second ordre

• • • 30 janvier 2009, 11h00, salle Galois Coriolis

Eulalia Nualart   Université Publique de Pamploune, Navarre, Espagne A local-time correspondence for SPDEs

• • • 15 janvier 2009, 11h00, salle Euler Violet

François Delarue   Université Paris 7 Estimations de type Krylov-Safonov pour EDP quasilinéaires dégénérées

• • • 20 novembre 2008, 11h00, salle Euler Bleue

Pierre-Louis Lions   Collège de France Jeux à champ moyen

• • • 12 novembre 2008, 14h00, salle Byron blanc

Lorenzo Zambotti   Université Pierre et Marie Curie (Paris 6) Equations aux dérivées partielles stochastiques et sous-differentiels de fonctions convexes

• • • 22 octobre 2008

Marc Yor   LPMA, Université Pierre et Marie Curie (Paris 6) Formule de Black-Scholes généralisée et derniers temps de passage

• • • 25 septembre 2008

Nawaf Bou-Rabee   Mathematics Department, Free University Berlin Analysis of Variational Langevin Integrators

2007- 2008

• • • 15 juillet 2008

Samuel Herrmann   IECN, Université Nancy I et INRIA Lorraine Problème de sortie pour une diffusion autostabilisante

• • • 27 mars 2008

Bernard Roynette   IECN, Université Nancy I et INRIA Lorraine Une expression alternative pour la formule de Black-Scholes

• • • 26 mars 2008

Bernard Roynette   IECN, Université Nancy I et INRIA Lorraine Les intégrales de Wiener gamma et les variables aléatoires GGC

• • • 25 mars 2008

Giambattista Giacomin   Université de Paris 7 L’effet du désordre dans les modèles d’accrochage de polymères

• • • 14 mars 2008

Benjamin Bruder   SGAM Contrôle impulsionnel en horizon fini avec retard à l’exécution

• • • 28 janvier 2008

Pierre Patie   IMSV, Université de Berne Loi de la fonctionelle exponentielle associée à certains processus de Lévy

• • • 16 janvier 2008

Mariko Arisawa   Mathfi, INRIA Rocquencourt Homogénéisation des opérateur de Lévy et volatilité stochastique

• • • 6 décembre 2007

Pierre-Emmanuel Jabin   Université de Nice Sophia-Antipolis et INRIA Sophia-Antipolis Systèmes d’équations différentielles avec champ de force peu régulier

• • • 23 novembre 2007

Carlos Manuel Mora Gonzàlez   Universidad de Concepción, Chili Regular stationary solutions to quantum master equations.

• • • 8 novembre 2007

Jean Jacod   Université Paris 6 Comment décider qu’un processus observé à temps discret est continu ou discontinu ?

• • • 5 novembre 2007

Philip Protter   Cornell, Titulaire de la Chaire de Tocqueville-Fulbright 2007-2008 à l’Université Paris-Dauphine. Modeling Financial Bubbles

• • • 27 septembre 2007

Magali Kervarec   Université d’Evry Fonction d’utilité dans un modèle de probabilités non dominées

2006 – 2007

• • • 3 juillet 2007

Joaquin Fontbona   Universidad de Chile Mesurabilité du transport optimal et vitesse de convergence pour un système de particules de type Landau

• • • 12 juin 2007

Jérôme Lelong   CERMICS New results on truncated stochastic algorithms

• • • 9 mai 2007

Erwan Faou   IRISA, Rennes Analyse des méthodes de splitting pour les équations de réaction-diffusion à l’aide du calcul stochastique

• • • 20 février 2007

Stefania Maroso   INRIA Rocquencourt Estimations d’erreur pour des problèmes de contrôle stochastique

• • • 30 janvier 2007

Pierre Vallois   IECN et INRIA, Nancy Loi de la plus grande montée et de la plus grande descente du mouvement brownien arrêté en un temps exponentiel

• • • 20 décembre 2006

Thérèse Malliavin   Equipe de Bioinformatique Structurale, Institut Pasteur, Paris La modélisation moléculaire et la biologie structurale

• • • 5 décembre 2006

Ragnar Norberg   London School of Economics Ruin problems with compounding assets

• • • 30 novembre 2006

Christophe Baehr   Météo France, Toulouse Filtrage par estimation particulaire des mesures de vitesses du fluide atmospherique turbulent

• • • 24 novembre 2006

François Bolley   Ceremade, Université Paris-Dauphine Inégalités de concentration et approximation particulaire d’une équation de champ moyen

• • • 20 novembre 2006

Tamara Salameh   Laboratoire de Météorologie Dynamique, Palaiseau Aerosol distribution over the western Mediterranean basin during a Tramontane/Mistral event

Quantification of turbulence modeling uncertainties using Bayesian inference