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Seminars – Events Sophia

Seminars in Sophia Antipolis Méditerranée

For more information or for inscription on the mailing list, please contact Etienne Tanré.

2017 – 2018

  • September 14-15 2017, room Euler violet

WorkshopSingular McKean-Vlasov equations and their application

2016 – 2017

  • June, 27 2017, 11h00, room Galois Coriolis

 Philip Protter  (Columbia)

High Frequency Trading and Insider Trading

  • June, 20 2017, 14h00, room Galois Coriolis

 Nicolas Fournier  (Université Paris 6, LPMA)

Sur un algorithme d’exploration pour des jeux

  • May, 4 2017, 11h00, room Galois Coriolis

 Lukasz Szpruch  (Université d’Édimbourg)

Multilevel Monte Carlo for McKean-Vlasov SDEs

  Julien Chevallier  (Université de Cergy-Pontoise, Labex MME-DII)

Modélisation de grands réseaux de neurones par processus de Hawkes.

  • March,  1 2017,  11h00, room Galois Coriolis

 Emilie Soret  (IRCICA-IEMN, Lille)

Équilibre, diffusion et accélération stochastique dans des gaz de Lorentz.

  • November, 24 2016,  14h00, room Galois Coriolis

 Areski Cousin (ISFA University Lyon I)

Model uncertainty in finance : term-structure construction and hedging issues

  • September, 16 2016,  14h00, room Euler

Roberto Cortez (Universitad de Valaparaiso)

Quantitative propagation of chaos for some kinetic models

 

2015 – 2016

  • June, 15 2016,  11h00, room Galois Coriolis

Philip Protter (Colombia)

A connection between the expansion of filtrations and the origin of financial bubbles

  • June, 8 2016,  14h00, room Galois Coriolis

Nicolas Fournier (Paris 6)

Estimation statistique de l’entropie (avec S. Delattre)

  • April, 4 2016,  14h00, room Galois Coriolis

Nicolas Champagnat (Inria Nancy, Tosca)

Existence forte et unicité trajectorielle pour des EDS à coefficients dans des espaces de Sobolev

  • March, 17 2016,  11h00, room Euler violet

Christophe Henry  (Research associate at IMP PAN, Gdansk, Poland)

A stochastic model for particle agglomeration

  • February, 19 2016,  14h00, room Coriolis

Paolo Pigato  (Inria Nancy, Tosca)

Statistical estimation of diffusion processes with discontinuous coefficients

  • January, 25 2016,  14h00, room Coriolis :  Phd Sophia Tosca

14h00-14h45 – Maxime Bonelli,

Forecasting Volatility in Stock Markets: a Volume Filtered-GARCH Model

14h45 – 15h15 – Milica Tomasevic

Keller-Segel model for chemotaxis and probabilistic interpretation

15h15 – 16h00 – Radu Maftei

Order of convergence for an Euler Scheme with Specular Reflection

  • January, 13rd 2016,  14h00, room Coriolis 

Pierre-Emmanuel Jabin  (University of Maryland)

Limites de champ moyen avec forces bornées

  • November, 27th, 10h30, room Coriolis

Cédric Bernardin (Université Nice Sophia-Antipolis, Laboratoire Dieudonné)

Fractional diffusion of energy

  • October, 29, 11h, room Coriolis 

Romuald Elie (Université Paris Dauphine)

Design of optimal incentives for a system of competitive agents in interaction

  • September, 28, 15h, salle Coriolis

Roberta Evangelista présente le travail effectué pendant son stage (mai-septembre 2015) encadré par Romain Veltz (Neuromathcomp) et Etienne Tanré.

Le stage de Roberta a été financé par une bourse de stage de master « transverse » du Centre.

2014 – 2015

  • July, 2nd, 14h, room Coriolis

José R León (INRIA de Grenoble. UCV de Venezuela)

Estimation non paramétrique pour des diffusions hypoelliptiques.

  • 20 mai, 10h, salle Coriolis 

Soledad Torres (CIMFAV – Valparaiso http://storres.cimfav.cl)

On some approximations to the Rosenblatt process

  • 13 mai, 10h, salle Coriolis 

Arnulf Jentzen (ETH – Zurich www.sam.math.ethz.ch/~jentzena/)

Mild stochastic calculus and weak convergence rates for stochastic partial differential equations

  • 9 avril, 10h, salle Coriolis

Marielle Simon (PUC Rio de Janeiro)

What could be a rigorous mathematical definition of the diffusion coefficient for heat conduction?

  • 20 février, salle Coriolis

14h    – Philip Protter (Columbia University)

Strict local martingales: Financial Bubbles, and examples

15h30 – Jean-François Jabir (CIMFAV, Fac. de Ingenieria, Universidad de Valparaiso)

Titre provisoire :  Construction de processus de diffusion avec lois conditionnées avec quelques applications

  • 12 février, 10h, salle Coriolis 

Sean Ledger (Oxford)

A stochastic heat equation with a loss-dependent transport term

  • 4 février 2015, 10h, salle Coriolis

Alexandre Brouste (Université du Maine Le Mans)

Estimation of wind turbine production

  • 28 novembre 2014, 10h, salle Coriolis

Maxime Bonelli (Tosca)

A Predictive System with Economic Constraints

Hector Olivero-Quinteros (Université de Chile)

Strong Convergence of the Symmetrized Milstein Scheme for a CIR like SDE

  • 20 octobre 2014, 14h, salle Coriolis

Jean-François Jabir (CIMFAV, Fac. de Ingenieria, Universidad de Valparaiso)

Sur les processus de diffusion avec lois conditionnées

  • 10 octobre 2014, 14h, salle Coriolis

Alexandre Richard, post doc de Tosca Sophia

Régularité locale de certains champs browniens fractionnaires

2013 – 2014

  • 3 juillet 2014, 14h, salle Coriolis

Tony Lelièvre (Ecole des Ponts ParisTech) Optimal scaling of the transient phase of Metropolis Hastings algorithms

  • 12 juin 2014, 14h, salle Coriolis

Christophe Profeta (Université d’Evry-Val d’Essone) Temps de passage pour l’intégrale des processus de Lévy stables.

  • 10 juin 2014, 14h, salle Coriolis

Xiaolu Tan (Dauphine, ceremade) Martingale transport, Skorokhod embedding and peacocks

  • 27 mai 2014, 11h, salle Coriolis

Pierre Patie  (Cornell University, ORIE) Eigenvalues expansions for generalized Laguerre semigroups.

  • 21 mai 2014, 11h, salle Coriolis

Alexandre Richard  (Inria, Regularity) Wiener space representation of Gaussian fields and application to their sample path properties.

  • 25 février 2014, 14h, salle Coriolis

Paola Cinnella  (CMI Université Aix Marseille) Quantification of turbulence modeling uncertainties using Bayesian interference.

  • 27 janvier 2014, 11h, salle Coriolis

Caroline Bauzet  (CMI Université Aix Marseille) Schéma volumes finis pour une loi de conservation scalaire hyperbolique avec perturbation stochastique.

  • 23 janvier 2014, 11h, salle Coriolis

Laurent Mertz  (Laboratoire JA Dieudonné Nice) Stochastic variational inequalities and their applications in engineering mechanics

  • 22 janvier 2014, 11h, salle Coriolis

Charles-Edouard Bréhier  (Cermics Ecole des Ponts) Simulation d’événements rares pour les EDPS

  • 14 novembre 2013,10h, salle Byron blanc

François Delarue (Laboratoire JA Dieudonné Nice) Jeux à champ moyen avec bruit commun. Approche probabiliste

  • 4 octobre 2013,11h, salle Coriolis

Laurent Michel (Laboratoire JA Dieudonné Nice) Marchés aléatoires hypoelliptiques

  • 6 septembre 2013,11h, salle Coriolis

Pierre Guiraud (CIMFAV Facultad de Ingenieria – Universidad de Valparaiso) Dynamique Globale de Réseaux de Neurones de type “Integrate and Fire”

  • 4 septembre 2013,14h, salle Coriolis

Camillo Garcia Trillos (Laboratoire JA Dieudonné Nice) Solution numerique d’une équation differentielle stochastique rétrograde du type McKean-Vlasov (en collaboration avec Paul-Eric Chaudru De Raynal et François Delarue)

2012 – 2013

  • 10 juillet 2013,14h, salle Coriolis

Michael Mascagni (Florida State University ) Monte Carlo Methods and Partial Differential Equations: Algorithms and Implications for High-Performance Computing

  • 2 mai 2013,14h, salle Coriolis

Bertrand Cloez  (Laboratoire d’Analyse et de Mathématiques Appliquées Université Paris-Est – Marne-la-Vallée ) Comportement en temps long de processus hybrides et applications pour des populations de cellule

  • 29 avril 2013, 14h, salle Coriolis

Khaled Bahlali (Université du Sud Toulon-Var) EDSR quadratiques sans moment exponentiel

  • 24 avril 2013,11h, salle Coriolis

Julien Reygner  (UPMC) Contraction and convergence to equilibrium for a quasilinear equation in Wasserstein distance

  • 29 mars 2013,14h, salle Coriolis

Eric Luçon  (Technische Universität, Berlin) Limites de champ moyen pour des diffusions en milieu aléatoire

  • 25 au 28 février 2013,

Journées Ergonum “Analyse probabiliste des systèmes dynamiques en temps long” Cirm Marseille

  • 22 novembre 2012, 14h30, salle Coriolis

Carl Graham (CMAP)

Un modèle PDMP multi-classes pour le contrôle de congestion des connexions dans un grand réseau
  • 5 octobre 2012, 14h, salle Coriolis

Patricio Orio (Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, Universidad de Valparaíso)

Do’s and don’ts of modeling the stochastic behavior of ion channels

2011 – 2012

      • 26 juin 2012, 14h, salle Byron beige

Jean Jacod UPMC Retour sur l’estimation du rang de la matrice de volatilité

      • 13, 14, 15 juin 2012,

Journées Ergonum “Analyse probabiliste des systèmes dynamiques en temps long” Inria Sophia Antipolis

      • 23 mai 2012, 11h, salle Coriolis

Mathieu Rosenbaum  Ecole Polytechnique Discrétisation optimale de stratégies de couverture avec sauts

      • 20 avril 2012, 14h, salle Byron beige

Philip Protter Columbia University Real time detection of financial bubbles

      • 18 avril 2012, 14h, salle Coriolis

Nicolas Perrin Doctorant de l’EPI L’interprétation probabiliste de l’équation de Poisson-Boltzmann non-linéaire

      • 11 avril 2012, 14h, salle Coriolis

Pierre-Louis Lions Collège de France Quelques questions en théorie des jeux à champ moyen

      • 10 avril 2012, 14h, salle Coriolis

Pierre Patie Université Libre de Bruxelles A Wiener-Hopf type factorization for the exponential functional of Lévy processes

      • 14 mars 2012,11h00, salle Coriolis

Huyen Pham  Université Diderot Trading optimal haute fréquence avec ordres limites et ordres de marché

      • 31 janvier 2012, 11h00, salle Galois Coriolis

Nicole El Karoui  Ecole Polytechnique Monotone stability of quadratic semimartingales with applications to unbounded general quadratic BSDEs

      • 20 janvier 2012, 13h30, salle Galois Coriolis

Martin Simon  Université de Mayence Multilevel Bayesian reconstruction of heterogeneous microstructure

      • 19 janvier 2012, 14h00, salle Galois Coriolis

François Dufour  Chercheur INRIA Bordeaux Grand Est Numerical methods for optimal stopping of piecewise deterministic Markov processes.

      • 1er décembre 2011, 10h00, salle Kahn 1

Rolando Rebolledo  Professeur à la Faculté PUC du Chili Dilatations spectrales et bruits gaussiens

      • 24 octobre 2011, 10h00, salle Galois Coriolis

Julia Charrier  Post doc Quelques résultats d’analyse numérique d’équations aux dérivées partielles à coefficients aléatoires

2010 – 2011

      • 4 juillet 2011, 16h00, salle Galois Coriolis

Jun YU  Stagiaire de l’Ecole Polytechnique Pré-soutenance mémoire de stage “Propagation de risque systémique : une modélisation par modèle du verre de spin”

      • 17 juin 2011, 11h00, salle Galois Coriolis

Joaquin Fontbona  CMM, Université du Chili Quantitative estimates for the long time behavior of an ergodic variant of the telegraph process

      • 27 mai 2011, 11h00, salle Galois Coriolis

Gérard Ben Arous  Courant Institute, New York University Fluctuations du spectre de matrices de permutations aléatoires

      • 15 avril 2011, 11h00, salle Galois Coriolis

Denis Villemonais  CMAP, Ecole Polytechnique Palaiseau Méthode générale pour l’approximation d’un processus conditionné

      1. 11 avril 2011, 16h00, salle Galois Coriolis

Thomas Önskog  Umea University, Suède The oblique Skorohod problem in time-dependent domains

      1. 21 mars 2011, 13h30, salle Galois Coriolis

Sylvain Maire  Université Toulon et du Var Adaptive approximation and integration over hyper-rectangular regions: application to basket options pricing.

      • 17 mars 2011, 16h00, salle Galois Coriolis

Laurent Miclo  Université Paul Sabatier Toulouse Spectral analysis of second-order Markov chains

      • 25 février 2011, 14h00, salle Galois Coriolis

Dan Crisan  Imperial College An application of the Kusuoka-Lyons-Victoir cubature method to the numerical solution of BSDEs

      • 21 février 2011, 11h00, salle Galois Coriolis

Arturo Kohatsu-Higa  Osaka University A Malliavin Calculus method to study SDE’s with irregular drifts

      • 9 février 2011, 14h00, salle Galois Coriolis

Martin Riedler   Heriot-watt Universtiy Edimbourg Numerical Simulation of Stochastic Reaction Networks modelled by Piecewise Deterministic Markov Processes

      • 24 janvier 2011, 14h00, salle Byron blanc

Viet Chi Tran   Université des Sciences et Technologies Lille 1 Limites superprocessus pour des populations dont la dynamique dépend du passé

      • 20 décembre 2010, 14h00, salle Galois Coriolis

Eric Moulines   ENST Paris Optimisation locale des algorithmes MCMC : que penser des algorithmes à propositions multiples ?

      • 9 décembre 2010, 14h15, salle Galois Coriolis

El Hadj Aly DIA   Université Paris Est Options exotiques dans les modèles exponentiels de Lévy

      • 1er décembre 2010, 10h30, salle Galois Coriolis

Jean-François Jabir   Center for Mathemical Modeling, Universidad de Chile Santiago Sur l’existence de modèles stochastiques lagrangiens incompressibles sur le tore

      • 8 octobre 2010, 14h00, salle Galois Coriolis

Florent Malrieu   Université Rennes 1 Etude asymptotique de diffusions avec changement de régime markovien

2009 – 2010

      • 29 juillet 2010, 11h00, salle Galois Coriolis

George Labahn   Univ. of Waterloo, Ontario, Canada Numerical Methods for Controlled Hamilton-Jacobi-Bellman PDEs in Finance

      • 30 juin 2010, 11h00, salle Galois Coriolis

Sebastien Darses   CMI-LATP, Univ. Aix-Marseille I Suites paraboliques convergentes pour des EDP quasi-linéaires paraboliques et hyperboliques

      • 22 juin 2010, 11h00, salle Galois Coriolis

Roman Potsepaev   Schlumberger Stochastic Partial Differential Equations as priors in ensemble methods for solving inverse problems

      • 9 juin 2010, 14h00, salle Galois Coriolis

Ludovic Goudenege   ENS Cachan – Antenne de Bretagne Simulations numériques de processus de Wiener pour l’équation de Cahn-Hilliard stochastique

      • 23 avril 2010, 11h00, salle Galois Coriolis

Pierre Bertrand   INRIA Saclay et Clermont Université Wind Power Energy: Mod�lisation des incertitude sur la production annuelle

      • 2 février 2010, 14h00, salle Euler Violet

Amandine Véber   ENS Paris et Université Paris 11 Processus Lambda-Fleming-Viot spatial : généalogies en présence de recombinaison

      • 11 janvier 2010, 14h00, salle Galois Coriolis

Vlad Bally   Université de Marne-la-Vallée Asymptotic Integration by Parts Formulas and Applications

      • 24 septembre 2009, 11h30, salle Euler Violet

Pierre Patie   University of Bern et Université Libre de Bruxelles Loi fonctionnelle exponentielle des processus de Lévy et options asiatiques

2008 – 2009

      • 1er avril 2009, 14h00, salle Galois Coriolis

Sylvain Maire   Univ. du Sud Toulon-Var Méthodes spectrales stochastiques pour les EDP elliptiques

      • 11 mars 2009, 11h00, salle Galois Coriolis

Hasnaa Zidani   ENSTA et INRIA Saclay Différences finies généralisées pour des équations HJB du second ordre

      • 30 janvier 2009, 11h00, salle Galois Coriolis

Eulalia Nualart   Université Publique de Pamploune, Navarre, Espagne A local-time correspondence for SPDEs

      • 15 janvier 2009, 11h00, salle Euler Violet

François Delarue   Université Paris 7 Estimations de type Krylov-Safonov pour EDP quasilinéaires dégénérées

      • 20 novembre 2008, 11h00, salle Euler Bleue

Pierre-Louis Lions   Collège de France Jeux à champ moyen

      • 12 novembre 2008, 14h00, salle Byron blanc

Lorenzo Zambotti   Université Pierre et Marie Curie (Paris 6) Equations aux dérivées partielles stochastiques et sous-differentiels de fonctions convexes

      • 22 octobre 2008

Marc Yor   LPMA, Université Pierre et Marie Curie (Paris 6) Formule de Black-Scholes généralisée et derniers temps de passage

      • 25 septembre 2008

Nawaf Bou-Rabee   Mathematics Department, Free University Berlin Analysis of Variational Langevin Integrators

2007- 2008

      • 15 juillet 2008

Samuel Herrmann   IECN, Université Nancy I et INRIA Lorraine Problème de sortie pour une diffusion autostabilisante

      • 27 mars 2008

Bernard Roynette   IECN, Université Nancy I et INRIA Lorraine Une expression alternative pour la formule de Black-Scholes

      • 26 mars 2008

Bernard Roynette   IECN, Université Nancy I et INRIA Lorraine Les intégrales de Wiener gamma et les variables aléatoires GGC

      • 25 mars 2008

Giambattista Giacomin   Université de Paris 7 L’effet du désordre dans les modèles d’accrochage de polymères

      • 14 mars 2008

Benjamin Bruder   SGAM Contrôle impulsionnel en horizon fini avec retard à l’exécution

      • 28 janvier 2008

Pierre Patie   IMSV, Université de Berne Loi de la fonctionelle exponentielle associée à certains processus de Lévy

      • 16 janvier 2008

Mariko Arisawa   Mathfi, INRIA Rocquencourt Homogénéisation des opérateur de Lévy et volatilité stochastique

      • 6 décembre 2007

Pierre-Emmanuel Jabin   Université de Nice Sophia-Antipolis et INRIA Sophia-Antipolis Systèmes d’équations différentielles avec champ de force peu régulier

      • 23 novembre 2007

Carlos Manuel Mora Gonzàlez   Universidad de Concepción, Chili Regular stationary solutions to quantum master equations.

      • 8 novembre 2007

Jean Jacod   Université Paris 6 Comment décider qu’un processus observé à temps discret est continu ou discontinu ?

      • 5 novembre 2007

Philip Protter   Cornell, Titulaire de la Chaire de Tocqueville-Fulbright 2007-2008 à l’Université Paris-Dauphine. Modeling Financial Bubbles

      • 27 septembre 2007

Magali Kervarec   Université d’Evry Fonction d’utilité dans un modèle de probabilités non dominées

2006 – 2007

      • 3 juillet 2007

Joaquin Fontbona   Universidad de Chile Mesurabilité du transport optimal et vitesse de convergence pour un système de particules de type Landau

      • 12 juin 2007

Jérôme Lelong   CERMICS New results on truncated stochastic algorithms

      • 9 mai 2007

Erwan Faou   IRISA, Rennes Analyse des méthodes de splitting pour les équations de réaction-diffusion à l’aide du calcul stochastique

      • 20 février 2007

Stefania Maroso   INRIA Rocquencourt Estimations d’erreur pour des problèmes de contrôle stochastique

      • 30 janvier 2007

Pierre Vallois   IECN et INRIA, Nancy Loi de la plus grande montée et de la plus grande descente du mouvement brownien arrêté en un temps exponentiel

      • 20 décembre 2006

Thérèse Malliavin   Equipe de Bioinformatique Structurale, Institut Pasteur, Paris La modélisation moléculaire et la biologie structurale

      • 5 décembre 2006

Ragnar Norberg   London School of Economics Ruin problems with compounding assets

      • 30 novembre 2006

Christophe Baehr   Météo France, Toulouse Filtrage par estimation particulaire des mesures de vitesses du fluide atmospherique turbulent

      • 24 novembre 2006

François Bolley   Ceremade, Université Paris-Dauphine Inégalités de concentration et approximation particulaire d’une équation de champ moyen

      • 20 novembre 2006

Tamara Salameh   Laboratoire de Météorologie Dynamique, Palaiseau Aerosol distribution over the western Mediterranean basin during a Tramontane/Mistral event

Quantification of turbulence modeling uncertainties using Bayesian inference

Workshop “Singular Mckean-Vlasov Dynamics” Inria Sophia 14-15 septembre 2017 – exposés

14 SEPTEMBRE   10h – 10h40     : S. Veretennikov TBA   10h40 – 11h20 : P-E. Chaudru de Raynal “Regularization by noise for a class of McKean-Vlasov SDEs” In a seminal work of Zvonkin in 1974, it is shown that in_nitesimal stochastic perturbation can restore uniqueness for ordinary di_erential system. In this talk, we show …