Below are listed only the publications that appear in the Hal library. The complete list of publications can be found on the web pages of each member of the Mathrisk project team.
2024
Journal articles
- titre
- Convergence Rate of the Euler-Maruyama Scheme Applied to Diffusion Processes with L Q − L ρ Drift Coefficient and Additive Noise
- auteur
- Benjamin Jourdain, Stéphane Menozzi
- article
- The Annals of Applied Probability, 2024, 34 (1B), ⟨10.1214/23-AAP2006⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
Preprints, Working Papers, …
- titre
- Existence, uniqueness and positivity of solutions to the Guyon-Lekeufack path-dependent volatility model with general kernels
- auteur
- Hervé Andrès, Benjamin Jourdain
- article
- 2024
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Implied volatility (also) is path-dependent
- auteur
- Hervé Andrès, Alexandre Boumezoued, Benjamin Jourdain
- article
- 2024
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Weak well-posedness and weak discretization error for stable-driven SDEs with Lebesgue drift
- auteur
- Mathis Fitoussi, Benjamin Jourdain, Stéphane Menozzi
- article
- 2024
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- A pure dual approach for hedging Bermudan options
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Ahmed Kebaier, Jérôme Lelong
- article
- 2024
- Accès au bibtex
- titre
- Signature-based validation of real-world economic scenarios
- auteur
- Hervé Andrès, Alexandre Boumezoued, Benjamin Jourdain
- article
- 2024
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Ruin Probabilities for Risk Processes in Stochastic Networks
- auteur
- Hamed Amini, Zhongyuan Cao, Andreea Minca, Agnes Sulem
- article
- 2024
- Accès au bibtex
2023
Journal articles
- titre
- Limit Theorems for Default Contagion and Systemic Risk
- auteur
- Hamed Amini, Zhongyuan Cao, Agnès Sulem
- article
- Mathematics of Operations Research, 2023, ⟨10.1287/moor.2021.0283⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Stability of the Weak Martingale Optimal Transport Problem
- auteur
- Mathias Beiglböck, Benjamin Jourdain, William Margheriti, Gudmund Pammer
- article
- The Annals of Applied Probability, 2023, 33 (6B), ⟨10.1214/23-AAP1950⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Neural Joint S&P 500/VIX Smile Calibration
- auteur
- Julien Guyon, Scander Mustapha
- article
- Risk Magazine, 2023, ⟨10.2139/ssrn.4309576⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Dispersion-constrained martingale Schrödinger problems and the exact joint S&P 500/VIX smile calibration puzzle
- auteur
- Julien Guyon
- article
- Finance and Stochastics, 2023, 28 (1), pp.27-79. ⟨10.1007/s00780-023-00524-y⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Approximation of Stochastic Volterra Equations with kernels of completely monotone type
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Ahmed Kebaier
- article
- Mathematics of Computation, 2023, 93 (346), pp.643-677. ⟨10.1090/mcom/3911⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Construction of Boltzmann and McKean Vlasov type flows (the sewing lemma approach)
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Vlad Bally
- article
- The Annals of Applied Probability, 2023, 33 (5), ⟨10.1214/22-AAP1894⟩
- Accès au bibtex
- titre
- High order approximations of the Cox-Ingersoll-Ross process semigroup using random grids
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Edoardo Lombardo
- article
- IMA Journal of Numerical Analysis, 2023, ⟨10.1093/imanum/drad059⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Does the Term-Structure of the At-the-Money Skew Really Follow a Power Law?
- auteur
- Julien Guyon, Mehdi El Amrani
- article
- Risk, 2023
- Accès au bibtex
- titre
- Volatility is (mostly) path-dependent
- auteur
- Julien Guyon, Jordan Lekeufack
- article
- Quantitative Finance, 2023, 23 (9), pp.1221-1258. ⟨10.1080/14697688.2023.2221281⟩
- Accès au bibtex
- titre
- How many inner simulations to compute conditional expectations with least-square Monte Carlo?
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Bernard Lapeyre, Jérôme Lelong
- article
- Methodology and Computing in Applied Probability, 2023, 25 (3), pp.71. ⟨10.1007/s11009-023-10038-x⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Lipschitz continuity of the Wasserstein projections in the convex order on the line
- auteur
- Benjamin Jourdain, William Margheriti, Gudmund Pammer
- article
- Electronic Communications in Probability, 2023, 28 (none), ⟨10.1214/23-ECP525⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Mean-field BSDEs with jumps and dual representation for global risk measures
- auteur
- Rui Chen, Roxana Dumitrescu, Andreea Minca, Agnès Sulem
- article
- Probability, Uncertainty and Quantitative Risk, In press, 8 (1), pp.33-52. ⟨10.3934/puqr.2023002⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Convex ordering for stochastic Volterra equations and their Euler schemes
- auteur
- Benjamin Jourdain, Gilles Pagès
- article
- Finance and Stochastics, In press
- Accès au bibtex
Conference papers
- titre
- The Default Cascade Process in Stochastic Financial Networks
- auteur
- Hamed Amini, Zhongyuan Cao, Agnes Sulem
- article
- ICAIF ’23: 4th ACM International Conference on AI in Finance, Nov 2023, New York, United States. pp.227-234, ⟨10.2139/ssrn.4020598⟩
- Accès au bibtex
Theses
- titre
- Central limit theorem over non-linear functionals of empirical measures and for the stratified resampling mechanism
- auteur
- Roberta Flenghi
- article
- Mathématiques [math]. Ecole des Ponts, 2023. Français. ⟨NNT : ⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Systemic risk, complex financial networks and graphon mean field interacting systems
- auteur
- Zhongyuan Cao
- article
- General Mathematics [math.GM]. Université Paris sciences et lettres, 2023. English. ⟨NNT : 2023UPSLD018⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Approximation of the stochastic differential equation with jumps and convergence in total variation distance
- auteur
- Yifeng Qin
- article
- Analysis of PDEs [math.AP]. Université Gustave Eiffel, 2023. English. ⟨NNT : 2023UEFL2028⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
Preprints, Working Papers, …
- titre
- Risk valuation of quanto derivatives on temperature and electricity
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Nerea Vadillo
- article
- 2023
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Convex ordering of solutions to one-dimensional SDEs
- auteur
- Benjamin Jourdain, Gilles Pagès
- article
- 2023
- Accès au bibtex
- titre
- Central limit theorem for the stratified resampling mechanism
- auteur
- Roberta Flenghi, Benjamin Jourdain
- article
- 2023
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Convergence to the uniform distribution of vectors of partial sums modulo one with a common factor
- auteur
- Roberta Flenghi, Benjamin Jourdain
- article
- 2023
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Maximal Martingale Wasserstein Inequality
- auteur
- Benjamin Jourdain, Kexin Shao
- article
- 2023
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Approximation for the invariant measure with applications for jump processes (convergence in total variation distance)
- auteur
- Vlad Bally, Yifeng Qin
- article
- 2023
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Non-decreasing martingale couplings
- auteur
- Benjamin Jourdain, Kexin Shao
- article
- 2023
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- An extension of martingale transport and stability in robust finance
- auteur
- Benjamin Jourdain, Gudmund Pammer
- article
- 2023
- Accès au bibtex
- titre
- Nonnegativity preserving convolution kernels. Application to Stochastic Volterra Equations in closed convex domains and their approximation.
- auteur
- Aurélien Alfonsi
- article
- 2023
- Accès au bibtex
- titre
- Approximation schemes for McKean-Vlasov and Boltzmann type equations (error analysis in total variation distance)
- auteur
- Yifeng Qin
- article
- 2023
- Accès au texte intégral et bibtex
2022
Journal articles
- titre
- Moving average options: Machine learning and Gauss-Hermite quadrature for a double non-Markovian problem
- auteur
- Ludovic Goudenège, Andrea Molent, Antonino Zanette
- article
- European Journal of Operational Research, 2022, 303 (2), pp.958-974. ⟨10.1016/j.ejor.2022.03.002⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Jacobi Stochastic Volatility factor for the Libor Market Model
- auteur
- Pierre-Edouard Arrouy, Alexandre Boumezoued, Bernard Lapeyre, Sophian Mehalla
- article
- Finance and Stochastics, 2022, 26 (4), pp.771-823. ⟨10.1007/s00780-022-00488-5⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Total variation distance between a jump-equation and its Gaussian approximation
- auteur
- Vlad Bally, Yifeng Qin
- article
- Stochastics and Partial Differential Equations: Analysis and Computations, 2022, ⟨10.1007/s40072-022-00270-w⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Using moment approximations to study the density of jump driven SDEs
- auteur
- Vlad Bally, Lucia Caramellino, Arturo Kohatsu-Higa
- article
- Electronic Journal of Probability, 2022, 27, ⟨10.1214/22-ejp785⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Approximation of martingale couplings on the line in the weak adapted topology
- auteur
- Mathias Beiglböck, Benjamin Jourdain, William Margheriti, Gudmund Pammer
- article
- Probability Theory and Related Fields, 2022, 183 (1-2), pp.359-413. ⟨10.1007/s00440-021-01103-y⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Convergence in total variation of the Euler-Maruyama scheme applied to diffusion processes with measurable drift coefficient and additive noise
- auteur
- Oumaima Bencheikh, Benjamin Jourdain
- article
- SIAM Journal on Numerical Analysis, 2022, 60 (4), pp.1701-1740
- Accès au bibtex
- titre
- Weak and strong error analysis for mean-field rank based particle approximations of one dimensional viscous scalar conservation law
- auteur
- Oumaima Bencheikh, Benjamin Jourdain
- article
- The Annals of Applied Probability, 2022, 32 (6), pp.4143-4185. ⟨10.1214/21-AAP1776⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Martingale Wasserstein inequality for probability measures in the convex order
- auteur
- Benjamin Jourdain, William Margheriti
- article
- Bernoulli, 2022, 28 (2), pp.830-858. ⟨10.3150/21-bej1368⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Economic Scenario Generators: a risk management tool for insurance
- auteur
- Pierre-Edouard Arrouy, Alexandre Boumezoued, Bernard Lapeyre, Sophian Mehalla
- article
- MathematicS In Action, 2022, 11 (1), pp.43–60
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Convex order, quantization and monotone approximations of ARCH models
- auteur
- Benjamin Jourdain, Gilles Pagès
- article
- Journal of Theoretical Probability, 2022, 35 (4), pp.2480-2517. ⟨10.1007/s10959-021-01141-1⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Strong solutions to a beta-Wishart particle system
- auteur
- Benjamin Jourdain, Ezéchiel Kahn
- article
- Journal of Theoretical Probability, 2022, 35 (3), pp.1574-1613. ⟨10.1007/s10959-021-01109-1⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Approximation rate in Wasserstein distance of probability measures on the real line by deterministic empirical measures
- auteur
- Oumaima Bencheikh, Benjamin Jourdain
- article
- Journal of Approximation Theory, 2022, 274 (105684), ⟨10.1016/j.jat.2021.105684⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- One dimensional martingale rearrangement couplings
- auteur
- Benjamin Jourdain, William Margheriti
- article
- ESAIM: Probability and Statistics, 2022, 26, pp.495-527. ⟨10.1051/ps/2022012⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Quantization and martingale couplings
- auteur
- Benjamin Jourdain, Gilles Pagès
- article
- ALEA : Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics, 2022, 19, ⟨10.30757/alea.v19-01⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
Preprints, Working Papers, …
- titre
- Fast Exact Joint S&P 500/VIX Smile Calibration in Discrete and Continuous Time
- auteur
- Julien Guyon, Florian Bourgey
- article
- 2022
- Accès au bibtex
- titre
- Graphon Mean-Field Backward Stochastic Differential Equations With Jumps and Associated Dynamic Risk Measures
- auteur
- Hamed Amini, Zhongyuan Cao, Agnès Sulem
- article
- 2022
- Accès au bibtex
- titre
- A stochastic volatility model for the valuation of temperature derivatives
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Nerea Vadillo
- article
- 2022
- Accès au bibtex
- titre
- Deep learning-based schemes for singularly perturbed convection-diffusion problems
- auteur
- Adrien Beguinet, Virginie Ehrlacher, Roberta Flenghi, Maria Fuente-Ruiz, Olga Mula, Agustin Somacal
- article
- 2022
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Central limit theorem over non-linear functionals of empirical measures: beyond the iid setting
- auteur
- Roberta Flenghi, Benjamin Jourdain
- article
- 2022
- Accès au bibtex
2021
Journal articles
- titre
- A dynamic contagion risk model with recovery features
- auteur
- Hamed Amini, Andreea Minca, Agnès Sulem
- article
- Mathematics of Operations Research, 2021, ⟨10.1287/moor.2021.1174⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Convergence of metadynamics: discussion of the adiabatic hypothesis
- auteur
- Benjamin Jourdain, Tony Lelièvre, Pierre-André Zitt
- article
- The Annals of Applied Probability, 2021, 31 (5), pp.2441-2477. ⟨10.1214/20-AAP1652⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Neural network regression for Bermudan option pricing
- auteur
- Bernard Lapeyre, Jérôme Lelong
- article
- Monte Carlo Methods and Applications, 2021, 27 (3), pp.227-247. ⟨10.1515/mcma-2021-2091⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Gaussian process regression for pricing variable annuities with stochastic volatility and interest rate
- auteur
- Ludovic Goudenège, Andrea Molent, Antonino Zanette
- article
- Decisions in Economics and Finance, 2021, 44 (1), pp.26. ⟨10.1007/s10203-020-00287-7⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Transfer of Regularity for Markov Semigroups by Using an Interpolation Technique
- auteur
- Vlad Bally, Lucia Caramellino
- article
- Journal of Stochastic Analysis , 2021, 2 (3), pp.Article 13. ⟨10.31390/josa.2.3.13⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Optimal dual quantizers of 1D log-concave distributions: uniqueness and Lloyd like algorithm
- auteur
- Benjamin Jourdain, Gilles Pagès
- article
- Journal of Approximation Theory, 2021, 267 (105581), pp.105581. ⟨10.1016/J.JAT.2021.105581⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- American options in a non-linear incomplete market model with default
- auteur
- Miryana Grigorova, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem
- article
- Stochastic Processes and their Applications, 2021, 142, ⟨10.1016/j.spa.2021.09.004⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- A generic construction for high order approximation schemes of semigroups using random grids
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Vlad Bally
- article
- Numerische Mathematik, 2021, ⟨10.1007/s00211-021-01219-2⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Multilevel Monte-Carlo for computing the SCR with the standard formula and other stress tests
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Adel Cherchali, José Arturo Infante Acevedo
- article
- Insurance: Mathematics and Economics, 2021, ⟨10.1016/j.insmatheco.2021.05.005⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Constrained overdamped Langevin dynamics for symmetric multimarginal optimal transportation
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Rafaël Coyaud, Virginie Ehrlacher
- article
- Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, In press
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Central limit theorem over non-linear functionals of empirical measures with applications to the mean-field fluctuation of interacting diffusions
- auteur
- Benjamin Jourdain, Alvin Tse
- article
- Electronic Journal of Probability, 2021, 26 (154), ⟨10.1214/21-EJP720⟩
- Accès au bibtex
Book sections
- titre
- Variance Reduction Applied to Machine Learning for Pricing Bermudan/American Options in High Dimension
- auteur
- Ludovic Goudenège, Andrea Molent, Antonino Zanette
- article
- Oleg Kudryavtsev; Antonino Zanette. Applications of Lévy Processes, Nova Science Publishers, 2021, 978-1-53619-525-5. ⟨10.48550/arXiv.1903.11275⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
Theses
- titre
- Interest rates for insurance : models calibrations and approximations.
- auteur
- Sophian Mehalla
- article
- Optimization and Control [math.OC]. École des Ponts ParisTech, 2021. English. ⟨NNT : 2021ENPC0022⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Model of margin, margin sensitivity analysis and uncertainty quantification in graphs of functions in complex industrial systems
- auteur
- Adrien Touboul
- article
- Variables complexes [math.CV]. École des Ponts ParisTech, 2021. Français. ⟨NNT : 2021ENPC0017⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Covariance matrices : diffusions, free probability, and deep learning
- auteur
- Ezéchiel Kahn
- article
- Probability [math.PR]. Ecole des Ponts ParisTech, 2021. English. ⟨NNT : ⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Study of approximations of optimal transport problems and application to physics
- auteur
- Rafaël Coyaud
- article
- Mathématiques générales [math.GM]. Université Paris-Est, 2021. Français. ⟨NNT : 2021PESC1103⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Numerical methods for the ALM
- auteur
- Adel Cherchali
- article
- General Mathematics [math.GM]. Université Paris-Est, 2021. English. ⟨NNT : 2021PESC1102⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
Preprints, Working Papers, …
- titre
- Fire Sales, Default Cascades and Complex Financial Networks
- auteur
- Hamed Amini, Zhongyuan Cao, Agnes Sulem
- article
- 2021
- Accès au texte intégral et bibtex
2020
Journal articles
- titre
- European options in a non-linear incomplete market model with default
- auteur
- Miryana Grigorova, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem
- article
- SIAM Journal on Financial Mathematics, 2020, 11 (3), pp.849-880. ⟨10.1137/20M1318018⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Machine learning for pricing American options in high-dimensional Markovian and non-Markovian models
- auteur
- Ludovic Goudenège, Andrea Molent, Antonino Zanette
- article
- Quantitative Finance, 2020, 20 (4), pp.573-591. ⟨10.1080/14697688.2019.1701698⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Computing Credit Valuation Adjustment solving coupled PIDEs in the Bates model
- auteur
- Ludovic Goudenège, Andrea Molent, Antonino Zanette
- article
- Computational Management Science, 2020, 17 (2), ⟨10.1007/s10287-020-00365-6⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Existence of a calibrated Regime Switching Local Volatility model
- auteur
- Benjamin Jourdain, Alexandre Zhou
- article
- Mathematical Finance, 2020, 30 (2), pp.501-546. ⟨10.1111/mafi.12231⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Regularization lemmas and convergence in total variation
- auteur
- Vlad Bally, Lucia Caramellino, Guillaume Poly
- article
- Electronic Journal of Probability, 2020, 25, paper no. 74, 20 pp. ⟨10.1214/20-EJP481⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- A full and synthetic model for Asset-Liability Management in life insurance, and analysis of the SCR with the standard formula
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Adel Cherchali, Jose Arturo Infante Acevedo
- article
- European Actuarial Journal, 2020, ⟨10.1007/s13385-020-00240-3⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Approximation of Optimal Transport problems with marginal moments constraints
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Rafaël Coyaud, Virginie Ehrlacher, Damiano Lombardi
- article
- Mathematics of Computation, 2020, ⟨10.1090/mcom/3568⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- A new family of one dimensional martingale couplings
- auteur
- Benjamin Jourdain, William Margheriti
- article
- Electronic Journal of Probability, 2020, 25 (136), pp.1-50. ⟨10.1214/20-EJP543⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Sampling of probability measures in the convex order by Wasserstein projection
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Jacopo Corbetta, Benjamin Jourdain
- article
- Annales de l’Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, 2020, 56 (3), pp.1706-1729. ⟨10.1214/19-AIHP1014⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Squared quadratic Wasserstein distance: optimal couplings and Lions differentiability
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Benjamin Jourdain
- article
- ESAIM: Probability and Statistics, 2020, 24, pp.703-717. ⟨10.1051/ps/2020013⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
Theses
- titre
- On the stability of the Martingale Optimal Transport problem
- auteur
- William Margheriti
- article
- Statistiques [math.ST]. Université Paris-Est, 2020. Français. ⟨NNT : 2020PESC1036⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Weak error analysis for time and particle discretizations of some stochastic differential equations non linear in the sense of McKean
- auteur
- Oumaima Bencheikh
- article
- Mathematics [math]. Université Paris-Est Marne la vallée, 2020. English. ⟨NNT : ⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
Preprints, Working Papers, …
- titre
- About the eigenvalues of Wishart processes
- auteur
- Ezechiel Kahn
- article
- 2020
- Accès au bibtex
- titre
- Van der Waals interactions between two hydrogen atoms: The next orders
- auteur
- Eric Cancès, Rafaël Coyaud, L. Ridgway Scott
- article
- 2020
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Fast calibration of the LIBOR Market Model with Stochastic Volatility based on analytical gradient
- auteur
- Hervé Andres, Pierre-Edouard Arrouy, Paul Bonnefoy, Alexandre Boumezoued, Sophian Mehalla
- article
- 2020
- Accès au texte intégral et bibtex
2019
Journal articles
- titre
- Numerical stability of a hybrid method for pricing options
- auteur
- Maya Briani, Lucia Caramellino, Giulia Terenzi, Antonino Zanette
- article
- International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2019, pp.1950036. ⟨10.1142/S0219024919500365⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Equivalence Between Time Consistency and Nested Formula
- auteur
- Henri Gérard, Michel de Lara, Jean-Philippe Chancelier
- article
- Annals of Operations Research, 2019, pp.1-21. ⟨10.1007/s10479-019-03276-1⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Variational formulation of American option prices in the Heston Model
- auteur
- Damien Lamberton, Giulia Terenzi
- article
- SIAM Journal on Financial Mathematics, 2019, 10 (1), pp.261-368. ⟨10.1137/17M1158872⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Bias behaviour and antithetic sampling in mean-field particle approximations of SDEs nonlinear in the sense of McKean
- auteur
- Oumaima Bencheikh, Benjamin Jourdain
- article
- ESAIM: Proceedings and Surveys, 2019, CEMRACS 2017 – Numerical methods for stochastic models: control, uncertainty quantification, mean-field, 65, pp.219-235. ⟨10.1051/proc/201965219⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Pricing and hedging GMWB in the Heston and in the Black–Scholes with stochastic interest rate models
- auteur
- Ludovic Goudenège, Andrea Molent, Antonino Zanette
- article
- Computational Management Science, 2019, 16 (1-2), pp.217-248. ⟨10.1007/s10287-018-0304-2⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Total variation distance between stochastic polynomials and invariance principles
- auteur
- Vlad Bally, Lucia Caramellino
- article
- Annals of Probability, 2019, 47, pp.3762 – 3811. ⟨10.1214/19-AOP1346⟩
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- titre
- Non universality for the variance of the number of real roots of random trigonometric polynomials
- auteur
- Vlad Bally, Lucia Caramellino, Guillaume Poly
- article
- Probability Theory and Related Fields, 2019, 174 (3-4), pp.887-927. ⟨10.1007/s00440-018-0869-2⟩
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- titre
- Upper bounds for the function solution of the homogenuous 2D Boltzmann equation with hard potential
- auteur
- Vlad Bally
- article
- The Annals of Applied Probability, 2019
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- titre
- Non-asymptotic error bounds for The Multilevel Monte Carlo Euler method applied to SDEs with constant diffusion coefficient
- auteur
- Benjamin Jourdain, Ahmed Kebaier
- article
- Electronic Journal of Probability, 2019, 24 (12), pp.1-34. ⟨10.1214/19-EJP271⟩
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- titre
- Sampling of one-dimensional probability measures in the convex order and computation of robust option price bounds
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Jacopo Corbetta, Benjamin Jourdain
- article
- International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2019, 22 (3), ⟨10.1142/S021902491950002X⟩
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- titre
- Tube estimates for diffusions under a local strong Hörmander condition
- auteur
- Vlad Bally, Lucia Caramellino, Paolo Pigato
- article
- Annales de l’Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, 2019, 55 (4), pp.2320–2369. ⟨10.1214/18-AIHP950⟩
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- titre
- Long-time large deviations for the multi-asset Wishart stochastic volatility model and option pricing
- auteur
- Aurélien Alfonsi, David Krief, Peter Tankov
- article
- SIAM Journal on Financial Mathematics, 2019, ⟨10.1137/18M1197588⟩
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Books
- titre
- Applied Stochastic Control of Jump Diffusions
- auteur
- Bernt Øksendal, Agnès Sulem
- article
- Springer, Universitext, pp.436, 2019, 978-3-030-02781-0. ⟨10.1007/978-3-030-02781-0⟩
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Theses
- titre
- Dynamic optimal control for distress large financial networks and Mean field systems with jumps
- auteur
- Rui Chen
- article
- Computer Science [cs]. Université Paris-Dauphine, 2019. English. ⟨NNT : ⟩
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Preprints, Working Papers, …
- titre
- Properties of the American price function in the Heston-type models
- auteur
- Damien Lamberton, Giulia Terenzi
- article
- 2019
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2018
Journal articles
- titre
- Regularity and Stability for the Semigroup of Jump Diffusions with State-Dependent Intensity
- auteur
- Vlad Bally, Dan Goreac, Victor Rabiet
- article
- The Annals of Applied Probability, 2018, 28 (5), pp.3028 – 3074. ⟨10.1214/18-AAP1382⟩
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- titre
- Asymptotics for the normalized error of the Ninomiya–Victoir scheme
- auteur
- Emmanuelle Clément, Anis Al Gerbi, Benjamin Jourdain
- article
- Stochastic Processes and their Applications, 2018, 128 (6), pp.1889-1928. ⟨10.1016/j.spa.2017.08.017⟩
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- titre
- Convergence and efficiency of adaptive importance sampling techniques with partial biasing
- auteur
- Gersende Fort, Benjamin Jourdain, Tony Lelièvre, Gabriel Stoltz
- article
- Journal of Statistical Physics, 2018, 171 (2), pp.220-268. ⟨10.1007/s10955-018-1992-2⟩
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- titre
- Stochastic control for mean-field Stochastic Partial Differential Equations with jumps
- auteur
- Roxana Dumitrescu, Bernt Øksendal, Agnès Sulem
- article
- Journal of Optimization Theory and Applications, 2018, pp 559-584. ⟨10.1007/s10957-018-1243-3⟩
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- titre
- Convergence in distribution norms in the CLT for non identical distributed random variables
- auteur
- Vlad Bally, Lucia Caramellino, Guillaume Poly
- article
- Electronic Journal of Probability, 2018, 23, paper 45, 51 p. ⟨10.1214/18-EJP174⟩
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- titre
- Evolution of the Wasserstein distance between the marginals of two Markov processes
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Jacopo Corbetta, Benjamin Jourdain
- article
- Bernoulli, 2018, 24 (4A), pp.2461-2498
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- titre
- On the binomial approximation of the American put
- auteur
- Damien Lamberton
- article
- Applied Mathematics and Optimization, In press
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- titre
- American Options in an Imperfect Complete Market with Default
- auteur
- Roxana Dumitrescu, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem
- article
- ESAIM: Proceedings and Surveys, 2018, pp.93–110. ⟨10.1051/proc/201864093⟩
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Book sections
- titre
- BSDEs with default jump
- auteur
- Roxana Dumitrescu, Miryana Grigorova, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem
- article
- Elena Celledoni; Giulia Di Nunno; Kurusch Ebrahimi-Fard; Hans Munthe-Kaas. Computation and Combinatorics in Dynamics, Stochastics and Control – The Abel Symposium, Rosendal, Norway August 2016, 13, Springer, 2018, The Abel Symposia book series, ⟨10.1007/978-3-030-01593-0⟩
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Theses
- titre
- Option prices in stochastic volatility models
- auteur
- Giulia Terenzi
- article
- Statistics [math.ST]. Université Paris-Est; Università degli studi di Roma “Tor Vergata” (1972-..); Projet Mathrisk, INRIA, 2018. English. ⟨NNT : 2018PESC1132⟩
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Preprints, Working Papers, …
- titre
- Superhedging prices of European and American options in a non-linear incomplete market with default
- auteur
- Miryana Grigorova, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem
- article
- 2018
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2017
Journal articles
- titre
- Ninomiya-Victoir scheme : Multilevel Monte-Carlo estimators and discretization of the involved Ordinary Differential Equations
- auteur
- Anis Al Gerbi, Benjamin Jourdain, Emmanuelle Clément
- article
- ESAIM: Proceedings and Surveys, 2017, Thematic cycle on Monte-Carlo techniques, 59, pp.1-14
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- titre
- Stochastic particle approximation of the Keller-Segel equation and two-dimensional generalization of Bessel processes
- auteur
- Nicolas Fournier, Benjamin Jourdain
- article
- The Annals of Applied Probability, 2017, 27 (5), pp.2807-2861. ⟨10.1214/16-AAP1267⟩
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- titre
- Computation of sensitivities for the invariant measure of a parameter dependent diffusion
- auteur
- Roland Assaraf, Benjamin Jourdain, Tony Lelièvre, Raphaël Roux
- article
- Stochastics and Partial Differential Equations: Analysis and Computations, 2017, June 2018, 6 (2), pp.125-183. ⟨10.1007/s40072-017-0105-6⟩
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- titre
- A hybrid approach for the implementation of the Heston model.
- auteur
- Maya Briani, Lucia Caramellino, Antonino Zanette
- article
- IMA Journal of Management Mathematics, 2017, 28 (4), pp.467-500. ⟨10.1093/imaman/dpv032⟩
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- titre
- Optimal equity infusions in interbank networks
- auteur
- Hamed Amini, Andreea Minca, Agnès Sulem
- article
- Journal of Financial Stability, 2017, 31, pp.1-17. ⟨10.1016/j.jfs.2017.05.008⟩
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- titre
- Singular mean-field control games
- auteur
- Yaozhong Hu, Bernt Øksendal, Agnès Sulem
- article
- Stochastic Analysis and Applications, 2017, 35 (5), pp.823-851. ⟨10.1080/07362994.2017.1325745⟩
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- titre
- Self-Healing Umbrella Sampling: Convergence and efficiency
- auteur
- Gersende Fort, Benjamin Jourdain, Tony Lelièvre, Gabriel Stoltz
- article
- Statistics and Computing, 2017, 27 (1), pp.147-168. ⟨10.1007/s11222-015-9613-2⟩
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- titre
- Game Options in an Imperfect Market with Default
- auteur
- Roxana Dumitrescu, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem
- article
- SIAM Journal on Financial Mathematics, 2017, 8 (1), pp.532-559. ⟨10.1137/16M1109102⟩
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- titre
- Convergence and regularity of probability laws by using an interpolation method
- auteur
- Vlad Bally, Lucia Caramellino
- article
- Annals of Probability, 2017, 45 (2)
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Regularity of Wiener functionals under a Hörmander type condition of order one
- auteur
- Vlad Bally, Lucia Caramellino
- article
- Annals of Probability, 2017, 45 (3), pp.1488-1511
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Fast binomial procedures for pricing Parisian/ParAsian options
- auteur
- Marcellino Gaudenzi, Antonino Zanette
- article
- Computational Management Science, 2017, 14 (3), pp.313-331. ⟨10.1007/s10287-017-0278-5⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Mixed generalized Dynkin game and stochastic control in a Markovian framework
- auteur
- Roxana Dumitrescu, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem
- article
- Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 2017, 89 (1), pp.400-429. ⟨10.1080/17442508.2016.1230614⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Optimal connectivity for a large financial network
- auteur
- Rui Chen, Andreea Minca, Agnès Sulem
- article
- ESAIM: Proceedings and Surveys, 2017, 59, pp.43 – 55
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- A Simple GDP-based Model for Public Investments at Risk
- auteur
- Bernard Lapeyre, Emile Quinet
- article
- Journal of Benefit-Cost Analysis, 2017, 8 (01), pp.91 – 114. ⟨10.1017/bca.2017.5⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Smile with the Gaussian term structure model
- auteur
- Abdelkoddousse Ahdida, Aurélien Alfonsi, Ernesto Palidda
- article
- The Journal of Computational Finance, 2017, 21 (1), ⟨10.21314/JCF.2016.328⟩
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Book sections
- titre
- Parametrix Methods for One-Dimensional Reflected SDEs
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Masafumi Hayashi, Arturo Kohatsu-Higa
- article
- Modern Problems of Stochastic Analysis and Statistics Selected Contributions In Honor of Valentin Konakov , Springer Proceedings in Mathematics & Statistics (208), Springer, 2017, 978-3-319-65313-6. ⟨10.1007/978-3-319-65313-6_3⟩
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Preprints, Working Papers, …
- titre
- A Forward Solution for Computing Risk-Neutral Derivatives Exposure
- auteur
- Marouan Iben Taarit, Bernard Lapeyre
- article
- 2017
- Accès au bibtex
2016
Journal articles
- titre
- A probabilistic particle approximation of the “Paveri-Fontana” kinetic model of traffic flow
- auteur
- Jyda Mint Moustapha, Benjamin Jourdain, Dimitri Daucher
- article
- SMAI Journal of Computational Mathematics, 2016, 2, pp.229-253. ⟨10.5802/smai-jcm.15⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Maximum Likelihood Estimation for Wishart processes
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Ahmed Kebaier, Clément Rey
- article
- Stochastic Processes and their Applications, 2016, ⟨10.1016/j.spa.2016.04.026⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Numerical approximation of doubly reflected BSDEs with jumps and RCLL obstacles
- auteur
- Roxana Dumitrescu, Céline Labart
- article
- Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2016, 442 (1), pp.206-243. ⟨10.1016/j.jmaa.2016.03.044⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- A multitype sticky particle construction of Wasserstein stable semigroups solving one-dimensional diagonal hyperbolic systems with large monotonic data
- auteur
- Benjamin Jourdain, Julien Reygner
- article
- Journal of Hyperbolic Differential Equations, 2016, 13 (3), pp.441-602. ⟨10.1142/S0219891616500144⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Pricing and hedging GLWB in the Heston and in the Black–Scholes with stochastic interest rate models
- auteur
- Ludovic Goudenège, Molent Andrea, Antonino Zanette
- article
- Insurance: Mathematics and Economics, 2016, 70, pp.38-57. ⟨10.1016/j.insmatheco.2016.05.018⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Optimal convergence rate of the multitype sticky particle approximation of one-dimensional diagonal hyperbolic systems with monotonic initial data
- auteur
- Benjamin Jourdain, Julien Reygner
- article
- Discrete and Continuous Dynamical Systems – Series A, 2016, 36 (9), pp.4963-4996. ⟨10.3934/dcds.2016015⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Extension and calibration of a Hawkes-based optimal execution model
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Pierre Blanc
- article
- Market microstructure and liquidity, 2016, ⟨10.1142/S2382626616500052⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Ninomiya-Victoir scheme: strong convergence, antithetic version and application to multilevel estimators
- auteur
- Anis Al Gerbi, Benjamin Jourdain, Emmanuelle Clément
- article
- Monte Carlo Methods and Applications, 2016, 22 (3), pp.197-228
- Accès au bibtex
- titre
- The critical price of the American put near maturity in the jump diffusion model
- auteur
- Aych Bouselmi, Damien Lamberton
- article
- SIAM Journal on Financial Mathematics, 2016, 7 (1), pp.236-272. ⟨10.1137/140965910⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Reflected scheme for doubly reflected BSDEs with jumps and RCLL obstacles
- auteur
- Roxana Dumitrescu, Céline Labart
- article
- Journal of Computational and Applied Mathematics, 2016, 296, pp.827-839
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Infrastructure maintenance, regeneration and service quality economics: A rail example
- auteur
- Marc Gaudry, Bernard Lapeyre, Emile Quinet
- article
- Transportation Research Part B: Methodological, 2016, 86, pp.181 – 210. ⟨10.1016/j.trb.2016.01.015⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Reducing the debt : is it optimal to outsource an investment?
- auteur
- Gilles Edouard Espinosa, Caroline Hillairet, Benjamin Jourdain, Monique Pontier
- article
- Mathematics and Financial Economics, 2016, 10 (4), pp.457-493. ⟨10.1007/s11579-016-0166-8⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Multivariate transient price impact and matrix-valued positive definite functions
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Alexander Schied, Florian Klöck
- article
- Mathematics of Operations Research, 2016, ⟨10.1287/moor.2015.0761⟩
- Accès au bibtex
- titre
- A trajectorial interpretation of the dissipations of entropy and Fisher information for stochastic differential equations
- auteur
- Joaquin Fontbona, Benjamin Jourdain
- article
- Annals of Probability, 2016, 44 (1), pp.131-170. ⟨10.1214/14-AOP969⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Dynamic optimal execution in a mixed-market-impact Hawkes price model
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Pierre Blanc
- article
- Finance and Stochastics, 2016, ⟨10.1007/s00780-015-0282-y⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- A Weak Dynamic Programming Principle for Combined Optimal Stopping/Stochastic Control with Ef-Expectations
- auteur
- Roxana Dumitrescu, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem
- article
- SIAM Journal on Control and Optimization, 2016, 54 (4), pp.2090-2115. ⟨10.1137/15M1027012⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Asymptotic development for the CLT in total variation distance
- auteur
- Vlad Bally, Lucia Caramellino
- article
- Bernoulli, 2016, 22, pp.2442-2485
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Dynamic Robust Duality in Utility Maximization
- auteur
- Bernt Øksendal, Agnès Sulem
- article
- Applied Mathematics and Optimization, 2016, pp.1-31
- Accès au bibtex
- titre
- Generalized Dynkin games and doubly reflected BSDEs with jumps
- auteur
- Roxana Dumitrescu, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem
- article
- Electronic Journal of Probability, 2016, ⟨10.1214/16-EJP4568⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Approximation of Markov semigroups in total variation distance
- auteur
- Vlad Bally, Clément Rey
- article
- Electronic Journal of Probability, 2016, 21 (12)
- Accès au texte intégral et bibtex
Book sections
- titre
- Optimal control of predictive mean-field equations and applications to finance
- auteur
- Bernt Øksendal, Agnès Sulem
- article
- Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 138, Springer Verlag, pp.319, 2016, Stochastic of Environmental and Financial Economics, 978-3-319-23424-3. ⟨10.1007/978-3-319-23425-0⟩
- Accès au bibtex
- titre
- A stochastic HJB equation for optimal control of forward-backward SDEs
- auteur
- Bernt Øksendal, Agnès Sulem, Tusheng Zhang
- article
- The Fascination of Probability, Statistics and their Applications, Springer Verlag, pp.11, 2016
- Accès au bibtex
Books
- titre
- Probabilités et statistique
- auteur
- Benjamin Jourdain
- article
- Ellipses, 2016, 978-2340013964
- Accès au bibtex
Preprints, Working Papers, …
- titre
- An Invariance Principle for Stochastic Series II. Non Gaussian Limits
- auteur
- Vlad Bally, Lucia Caramellino
- article
- 2016
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Asymptotic error distribution for the Ninomiya-Victoir scheme in the commutative case
- auteur
- Anis Al Gerbi, Benjamin Jourdain, Emmanuelle Clément
- article
- 2016
- Accès au bibtex
- titre
- Convergence and qualitative properties of modified explicit schemes for BSDEs with polynomial growth
- auteur
- Arnaud Lionnet, Gonçalo dos Reis, Lukasz Szpruch
- article
- 2016
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Diffusions under a local strong Hörmander condition. Part II: tube estimates
- auteur
- Vlad Bally, Lucia Caramellino, Paolo Pigato
- article
- 2016
- Accès au texte intégral et bibtex
2015
Journal articles
- titre
- Control of interbank contagion under partial information
- auteur
- Hamed Amini, Andreea Minca, Agnès Sulem
- article
- SIAM Journal on Financial Mathematics, 2015, 6 (1), pp.24
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Les mathématiques financières des quants
- auteur
- Arnaud Lionnet
- article
- Interstices, 2015
- Accès au bibtex
- titre
- Convergence of the Wang-Landau algorithm
- auteur
- Gersende Fort, Benjamin Jourdain, Estelle Kuhn, Tony Lelièvre, Gabriel Stoltz
- article
- Mathematics of Computation, 2015, 84 (295), pp.2297-2327. ⟨10.1090/S0025-5718-2015-02952-4⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Optimal scaling for the transient phase of the random walk Metropolis algorithm: The mean-field limit
- auteur
- Benjamin Jourdain, Tony Lelièvre, Błażej Miasojedow
- article
- The Annals of Applied Probability, 2015, 25 (4), ⟨10.1214/14-AAP1048⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Capital distribution and portfolio performance in the mean-field Atlas model
- auteur
- Benjamin Jourdain, Julien Reygner
- article
- Annals of Finance, 2015, 11 (2), pp.151-198. ⟨10.1007/s10436-014-0258-5⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Optimal Stopping for Dynamic Risk Measures with Jumps and Obstacle Problems
- auteur
- Roxana Dumitrescu, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem
- article
- Journal of Optimization Theory and Applications, 2015, 167 (1), pp.23. ⟨10.1007/s10957-014-0635-2⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Optimal transport bounds between the time-marginals of a multidimensional diffusion and its Euler scheme
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Benjamin Jourdain, Arturo Kohatsu-Higa
- article
- Electronic Journal of Probability, 2015
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Cross-Hedging of Inflation Derivatives on Commodities
- auteur
- Nicolas Fulli-Lemaire, Ernesto Palidda
- article
- Journal of Alternative Investments, 2015, 18 (3), pp.57–73. ⟨10.3905/jai.2016.18.3.057⟩
- Accès au bibtex
- titre
- A robust tree method for pricing American options with CIR stochastic interest rate
- auteur
- Elisa Appolloni, Lucia Caramellino, Antonino Zanette
- article
- IMA Journal of Management Mathematics, 2015, 26 (4), pp.377-401
- Accès au bibtex
- titre
- A probabilistic interpretation of the parametrix method
- auteur
- Vlad Bally, Arturo Kohatsu-Higa
- article
- The Annals of Applied Probability, 2015, 25, pp.3095-3138. ⟨10.1214/14-AAP1068⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- A simple proof for the convexity of the Choquet integral
- auteur
- Aurélien Alfonsi
- article
- Statistics and Probability Letters, 2015
- Accès au bibtex
- titre
- Risk minimization in financial markets modeled by Itô-Lévy processes
- auteur
- Bernt Øksendal, Agnès Sulem
- article
- Afrika Matematika, 2015, 26, pp.40. ⟨10.1007/s13370-014-0248-9⟩
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Book sections
- titre
- A comparison theorem for backward SPDEs with jumps
- auteur
- Bernt Øksendal, Agnès Sulem, Tusheng Zhang
- article
- Zhen-Qing Chen; Niels Jacob; Masatoshi Takeda; Toshihiro Uemura. Festschrift Masatoshi Fukushima, World Scientific, pp.8, 2015, 978-981-4596-52-7
- Accès au bibtex
- titre
- Applications of stochastic analysis
- auteur
- Bernt Øksendal, Agnès Sulem
- article
- Nicholas J. Higham. The Princeton Companion to Applied Mathematics, Princeton University Press, pp.319-327, 2015, 9781400874477
- Accès au bibtex
Books
- titre
- Affine Diffusions and Related Processes: Simulation, Theory and Applications
- auteur
- Aurélien Alfonsi
- article
- Springer. Springer, Mathematics, Statistics, Finance and Economics (6), 2015, Bocconi & Springer Series, 978-3319052205. ⟨10.1007/978-3-319-05221-2⟩
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Reports
- titre
- Market viability and martingale measures under partial information
- auteur
- Claudio Fontana, Bernt Øksendal, Agnès Sulem
- article
- [Research Report] RR-8243, INRIA. 2015
- Accès au texte intégral et bibtex
Theses
- titre
- Multi-dimensional stochastic volatility for Interest Rates
- auteur
- Ernesto Palidda
- article
- Probability [math.PR]. Paris-Est; Ecole des Ponts, 2015. English. ⟨NNT : ⟩
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Preprints, Working Papers, …
- titre
- Equilibrium pricing under relative performance concerns
- auteur
- Jana Bielagk, Arnaud Lionnet, Gonçalo dos Reis
- article
- 2015
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Asymptotic behavior for multi-scale PDMP’s
- auteur
- Vlad Bally, Victor Rabiet
- article
- 2015
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Tubes estimates for diffusion processes under a local Hörmander condition of order one
- auteur
- Vlad Bally, Lucia Caramellino
- article
- 2015
- Accès au texte intégral et bibtex
2014
Journal articles
- titre
- Reflected BSDEs and robust optimal stopping for dynamic risk measures with jumps
- auteur
- Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem
- article
- Stochastic Processes and their Applications, 2014, Stochastic Processes and their Applications, 124 (9), pp.23
- Accès au bibtex
- titre
- Using Premia and Nsp for Constructing a Risk Management Benchmark for Testing Parallel Architecture
- auteur
- Jean-Philippe Chancelier, Bernard Lapeyre, Jérôme Lelong
- article
- Concurrency and Computation: Practice and Experience, 2014, 26 (9), pp.1654-1665. ⟨10.1002/cpe.2893⟩
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- titre
- The fine structure of volatility feedback II: overnight and intra-day effects
- auteur
- Rémy Chicheportiche, Jean-Philippe Bouchaud, Pierre Blanc
- article
- Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2014, 402, pp.58-75. ⟨10.1016/j.physa.2014.01.047⟩
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- titre
- Forward–Backward Stochastic Differential Games and Stochastic Control under Model Uncertainty
- auteur
- Bernt Oksendal, Agnès Sulem
- article
- Journal of Optimization Theory and Applications, 2014, 161 (1), pp.22-55. ⟨10.1007/s10957-012-0166-7⟩
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- titre
- The small noise limit of order-based diffusion processes
- auteur
- Benjamin Jourdain, Julien Reygner
- article
- Electronic Journal of Probability, 2014, 19 (29), pp.1-36. ⟨10.1214/EJP.v19-2906⟩
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- titre
- Stochastic Control of Itô-Lévy Processes with applications to finance
- auteur
- Bernt Øksendal, Agnès Sulem
- article
- Communications on Stochastic Analysis, 2014, Special issue Third Buea International Conference on the Mathematical Sciences, 8 (1), pp.15
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- titre
- GKW representation theorem and linear BSDEs under restricted information. An application to risk-minimization.
- auteur
- Claudia Ceci, Alessandra Cretarola, Francesco Russo
- article
- Stochastics and Dynamics, 2014, 14 (2), pp.1350019. ⟨10.1142/S0219493713500196⟩
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- titre
- Generalized covariation for Banach space valued processes, Itô formula and applications
- auteur
- Cristina Di Girolami, Francesco Russo
- article
- Osaka Journal of Mathematics, 2014, 51 (3)
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- titre
- Efficiency of the Wang-Landau Algorithm: A Simple Test Case
- auteur
- Gersende Fort, Benjamin Jourdain, Estelle Kuhn, Tony Lelièvre, Gabriel Stoltz
- article
- Applied Mathematics Research eXpress, 2014, 2014 (2), pp.275-311. ⟨10.1093/amrx/abu003⟩
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- titre
- On the distance between probability density functions
- auteur
- Vlad Bally, Lucia Caramellino
- article
- Electronic Journal of Probability, 2014, 19 (110), pp.1-33
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- titre
- A remark on the optimal transport between two probability measures sharing the same copula
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Benjamin Jourdain
- article
- Statistics and Probability Letters, 2014, dx.doi.org/10.1016/j.spl.2013.09.035
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- titre
- Forward Variance Dynamics: Bergomi’s Model Revisited
- auteur
- Sidi Mohamed Ould Aly
- article
- Applied Mathematical Finance, 2014, 21 (1), pp.23. ⟨10.1080/1350486X.2013.812329⟩
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- titre
- Optimal scaling for the transient phase of Metropolis Hastings algorithms: the longtime behavior
- auteur
- Benjamin Jourdain, Tony Lelièvre, Błażej Miasojedow
- article
- Bernoulli, 2014, 20 (4), pp.1930-1978
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- titre
- Pathwise optimal transport bounds between a one-dimensional diffusion and its Euler scheme
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Benjamin Jourdain, Arturo Kohatsu-Higa
- article
- The Annals of Applied Probability, 2014, http://dx.doi.org/10.1214/13-AAP941
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- titre
- On the long time behavior of stochastic vortices systems
- auteur
- Joaquin Fontbona, Benjamin Jourdain
- article
- Markov Processes And Related Fields, 2014, 20 (4), pp.675-704
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- titre
- Quadro-quadric cremona transformations in low dimensions via the JC-correspondence
- auteur
- Luc Pirio, Francesco Russo
- article
- Annales de l’Institut Fourier, 2014, 64 (1), pp.71-111. ⟨10.5802/aif.2839⟩
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- titre
- Optimal execution and price manipulations in time-varying limit order books
- auteur
- Aurélien Alfonsi, José Infante Acevedo
- article
- Applied Mathematical Finance, 2014, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1350486X.2013.845471#.VMpSGGNxNhg. ⟨10.1080/1350486X.2013.845471⟩
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- titre
- The binomial interpolated lattice method fro step double barrier options
- auteur
- Elisa Appolloni, Gaudenzi Marcellino, Antonino Zanette
- article
- International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2014, 17 (6), pp.1450035. ⟨10.1142/S0219024914500356⟩
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- titre
- European Options Sensitivity with Respect to the Correlation for Multidimensional Heston Models
- auteur
- Lokman Abbas-Turki, Damien Lamberton
- article
- International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2014, 17 (03), pp.DOI: 10.1142/S0219024914500150
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- titre
- Optimal Control of Interbank Contagion Under Complete Information
- auteur
- Andreea Minca, Agnès Sulem
- article
- Statistics & Risk Modeling with Applications in Finance and Insurance, 2014, 31 (1), pp.1001-1026. ⟨10.1524/Strm.2014.5005⟩
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Books
- titre
- Statistics and Risk Modeling
- auteur
- Benjamin Jourdain, Agnès Sulem
- article
- De Gruyter, 31, pp.128, 2014, Systemic Risk (Special issue 1)
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Preprints, Working Papers, …
- titre
- Singular mean-field control games with applications to optimal harvesting and investment problems
- auteur
- Yaozhong Hu, Bernt Øksendal, Agnès Sulem
- article
- 2014
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2013
Journal articles
- titre
- Pricing Ratchet equity-indexed annuities with early surrender risk in a CIR++ model
- auteur
- Xiao Wei, Marcellino Gaudenzi, Antonino Zanette
- article
- North American Actuarial Journal, 2013, 17 (3), pp.229-252. ⟨10.1080/10920277.2013.826126⟩
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- titre
- Singular Control and Optimal Stopping of SPDEs, and Backward SPDEs with Reflection
- auteur
- Bernt Øksendal, Agnès Sulem, Tusheng Zhang
- article
- Mathematics of Operations Research, 2013
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- titre
- Efficient pricing of swing options in Lévy-driven models
- auteur
- Oleg Kudryavtsev, Antonino Zanette
- article
- Quantitative Finance, 2013, 13 (4), pp.627-635. ⟨10.1080/14697688.2012.717708⟩
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- titre
- BSDEs with jumps, optimization and applications to dynamic risk measures
- auteur
- Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem
- article
- Stochastic Processes and their Applications, 2013, 123 (8), pp.3328-3357. ⟨10.1016/j.spa.2013.02.016⟩
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- titre
- A Parallel Algorithm for solving BSDEs
- auteur
- Céline Labart, Jérôme Lelong
- article
- Monte Carlo Methods and Applications, 2013, 19 (1), pp.11-39. ⟨10.1515/mcma-2013-0001⟩
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- titre
- On the Optimal Stopping of a One-dimensional Diffusion
- auteur
- Damien Lamberton, Mihail Zervos
- article
- Electronic Journal of Probability, 2013, 18 (34), pp.1-49. ⟨10.1214/EJP.v18-2182⟩
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- titre
- On some expectation and derivative operators related to integral representations of random variables with respect to a PII process
- auteur
- Stéphane Goutte, Nadia Oudjane, Francesco Russo
- article
- Stochastic Analysis and Applications, 2013, 31, pp.108–141. ⟨10.1080/07362994.2013.741395⟩
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- titre
- Exact and high order discretization schemes for Wishart processes and their affine extensions
- auteur
- Abdelkoddousse Ahdida, Aurélien Alfonsi
- article
- The Annals of Applied Probability, 2013, 23 (3), pp.1025-1073. ⟨10.1214/12-AAP863⟩
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- titre
- A Mean-Reverting SDE on Correlation matrices
- auteur
- Abdelkoddousse Ahdida, Aurélien Alfonsi
- article
- Stochastic Processes and their Applications, 2013, 123 (4), pp.1472-1520. ⟨10.1016/j.spa.2012.12.008⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- High order discretization schemes for stochastic volatility models
- auteur
- Benjamin Jourdain, Mohamed Sbai
- article
- The Journal of Computational Finance, 2013, 17 (2), pp.113-165. ⟨10.21314/JCF.2013.262⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Capacitary measures for completely monotone kernels via singular control
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Alexander Schied
- article
- SIAM Journal on Control and Optimization, 2013, 51 (2), pp.1758-1780. ⟨10.1137/120862223⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Positivity and lower bounds for the density of Wiener functionals
- auteur
- Vlad Bally, Lucia Caramellino
- article
- Potential Analysis, 2013, 39 (2), pp.141-168. ⟨10.1007/s11118-012-9324-7⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Strong convergence of some drift implicit Euler scheme. Application to the CIR process.
- auteur
- Aurélien Alfonsi
- article
- Statistics and Probability Letters, 2013, 83 (2), pp.602-607. ⟨10.1016/j.spl.2012.10.034⟩
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Book sections
- titre
- Diffusion-based models for financial markets without martingale measures
- auteur
- Claudio Fontana, Wolfgang Runggaldier
- article
- Francesca Biagini and Andreas Richter and Harris Schlesinger. Risk Measures and Attitudes, Springer, pp.45-81, 2013, EAA Series, 1869-6929. ⟨10.1007/978-1-4471-4926.2_4⟩
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Reports
- titre
- Double barrier reflected BSDEs with jumps and generalized Dynkin games
- auteur
- Roxana Dumitrescu, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem
- article
- [Research Report] RR-8381, INRIA. 2013
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- A note on arbitrage, approximate arbitrage and the fundamental theorem of asset pricing
- auteur
- Claudio Fontana
- article
- [Research Report] RR-8292, INRIA. 2013
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Reflected backward stochastic differential equations with jumps and partial integro-differential variational inequalities
- auteur
- Roxana Dumitrescu, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem
- article
- [Research Report] RR-8213, INRIA. 2013, pp.23
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Reflected BSDEs and robust optimal stopping for dynamic risk measures with jumps
- auteur
- Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem
- article
- [Research Report] RR-8211, INRIA. 2013, pp.27
- Accès au texte intégral et bibtex
Theses
- titre
- American options and Lévy processes
- auteur
- Aych Bouselmi
- article
- Probabilités [math.PR]. Université Paris-Est, 2013. Français. ⟨NNT : ⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Numerical methods and models in market risk and financial valuations Area
- auteur
- José Arturo Infante Acevedo
- article
- Analysis of PDEs [math.AP]. Université Paris-Est, 2013. English. ⟨NNT : ⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Study of two stochastic optimization problems : American put option in a discrete dividend model and dynamic programming principle with probability constraints
- auteur
- Maxence Jeunesse
- article
- Probabilités [math.PR]. Université de Marne la Vallée, 2013. Français. ⟨NNT : ⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
Preprints, Working Papers, …
- titre
- A stochastic HJB equation for optimal control of forward-backward SDEs
- auteur
- Bernt Øksendal, Agnès Sulem, Tusheng Zhang
- article
- 2013
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- A stochastic control approach to robust duality in utility maximization
- auteur
- Bernt Øksendal, Agnès Sulem
- article
- 2013
- Accès au bibtex
- titre
- Regularity of Wiener functionals under an Hörmander type condition of order one
- auteur
- Vlad Bally, Lucia Caramellino
- article
- 2013
- Accès au bibtex
2012
Journal articles
- titre
- Exercise Boundary of the American Put Near Maturity in an Exponential Lévy Model
- auteur
- Damien Lamberton, Mohammed Mikou
- article
- Finance and Stochastics, 2012, 17 (2), pp.355-394. ⟨10.1007/s00780-012-0194-z⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- American options by Malliavin calculus and nonparametric variance and bias reduction methods
- auteur
- L. Abbas-Turki, Bernard Lapeyre
- article
- SIAM Journal on Financial Mathematics, 2012, 3 (1), pp.479 – 510. ⟨10.1137/11083890X⟩
- Accès au bibtex
- titre
- The smooth-fit property in an exponential Lévy model
- auteur
- Damien Lamberton, Mohammed Mikou
- article
- Journal of Applied Probability, 2012, 49 (1), pp.137-149
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Order Book Resilience, Price Manipulation, and the Positive Portfolio Problem
- auteur
- Alfonsi Aurélien, Alexander Schied, Alla Slynko
- article
- SIAM Journal on Financial Mathematics, 2012, 3, pp.511-533. ⟨10.1137/110822098⟩
- Accès au bibtex
Reports
- titre
- Fast binomial procedures for pricing Parisian/ParAsian options
- auteur
- Marcellino Gaudenzi, Antonino Zanette
- article
- [Research Report] RR-8033, INRIA. 2012, pp.15
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- An implementation of the Wiener-Hopf factorization into finite difference methods for option pricing under Lévy processes
- auteur
- Oleg Kudryavtsev
- article
- [Research Report] RR-7873, INRIA. 2012, pp.37
- Accès au texte intégral et bibtex
Preprints, Working Papers, …
- titre
- Regularity of probability laws by using an interpolation method
- auteur
- Vlad Bally, Lucia Caramellino
- article
- 2012
- Accès au bibtex
- titre
- Equivalence of the Poincaré inequality with a transport-chi-square inequality in dimension one
- auteur
- Benjamin Jourdain
- article
- 2012
- Accès au texte intégral et bibtex
2011
Journal articles
- titre
- Connecting discrete and continuous lookback or hindsight options in exponential Lévy models
- auteur
- El Hadj Aly Dia, Damien Lamberton
- article
- Advances in Applied Probability, 2011, 43 (4), pp.1136-1165. ⟨10.1239/aap/1324045702⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Continuity correction for barrier options in jump-diffusion models
- auteur
- El Hadj Aly Dia, Damien Lamberton
- article
- SIAM Journal on Financial Mathematics, 2011, 2 (1), pp.866-900. ⟨10.1137/100817553⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- CONVENIENT MULTIPLE DIRECTIONS OF STRATIFICATION
- auteur
- Benjamin Jourdain, Bernard Lapeyre, Piergiacomo Sabino
- article
- International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2011, 14 (06), pp.867 – 897. ⟨10.1142/S0219024911006772⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Lévy flights in evolutionary ecology
- auteur
- Benjamin Jourdain, Sylvie Méléard, Wojbor Woyczynski
- article
- Journal of Mathematical Biology, 2011, 31 p. ⟨10.1007/s00285-011-0478-5⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
2010
Journal articles
- titre
- Optimal trade execution and absence of price manipulations in limit order book models
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Alexander Schied
- article
- SIAM Journal on Financial Mathematics, 2010, 1, pp.490-522. ⟨10.1137/090762786⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
2009
Journal articles
- titre
- Optimal stopping with irregular reward functions
- auteur
- Damien Lamberton
- article
- Stochastic Processes and their Applications, 2009, 119 (10), pp.3253-3284
- Accès au texte intégral et bibtex
Preprints, Working Papers, …
- titre
- Regularity of the Exercise Boundary for American Put Options on Assets with Discrete Dividends
- auteur
- Benjamin Jourdain, Michel Vellekoop
- article
- 2009
- Accès au texte intégral et bibtex