Publications

2024

Journal articles

titre

Convergence Rate of the Euler-Maruyama Scheme Applied to Diffusion Processes with L Q − L ρ Drift Coefficient and Additive Noise

auteur

Benjamin Jourdain, Stéphane Menozzi

article

The Annals of Applied Probability, 2024, 34 (1B), ⟨10.1214/23-AAP2006⟩

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Preprints, Working Papers, …

titre

Signature-based validation of real-world economic scenarios

auteur

Hervé Andrès, Alexandre Boumezoued, Benjamin Jourdain

article

2024

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titre

Ruin Probabilities for Risk Processes in Stochastic Networks

auteur

Hamed Amini, Zhongyuan Cao, Andreea Minca, Agnes Sulem

article

2024

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2023

Journal articles

titre

Limit Theorems for Default Contagion and Systemic Risk

auteur

Hamed Amini, Zhongyuan Cao, Agnès Sulem

article

Mathematics of Operations Research, 2023, ⟨10.1287/moor.2021.0283⟩

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titre

Stability of the Weak Martingale Optimal Transport Problem

auteur

Mathias Beiglböck, Benjamin Jourdain, William Margheriti, Gudmund Pammer

article

The Annals of Applied Probability, 2023, 33 (6B), ⟨10.1214/23-AAP1950⟩

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titre

Neural Joint S&P 500/VIX Smile Calibration

auteur

Julien Guyon, Scander Mustapha

article

Risk Magazine, 2023, ⟨10.2139/ssrn.4309576⟩

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titre

Dispersion-constrained martingale Schrödinger problems and the exact joint S&P 500/VIX smile calibration puzzle

auteur

Julien Guyon

article

Finance and Stochastics, 2023, 28 (1), pp.27-79. ⟨10.1007/s00780-023-00524-y⟩

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titre

Approximation of Stochastic Volterra Equations with kernels of completely monotone type

auteur

Aurélien Alfonsi, Ahmed Kebaier

article

Mathematics of Computation, 2023, 93 (346), pp.643-677. ⟨10.1090/mcom/3911⟩

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titre

Construction of Boltzmann and McKean Vlasov type flows (the sewing lemma approach)

auteur

Aurélien Alfonsi, Vlad Bally

article

The Annals of Applied Probability, 2023, 33 (5), ⟨10.1214/22-AAP1894⟩

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titre

High order approximations of the Cox-Ingersoll-Ross process semigroup using random grids

auteur

Aurélien Alfonsi, Edoardo Lombardo

article

IMA Journal of Numerical Analysis, 2023, ⟨10.1093/imanum/drad059⟩

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titre

Does the Term-Structure of the At-the-Money Skew Really Follow a Power Law?

auteur

Julien Guyon, Mehdi El Amrani

article

Risk, 2023

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titre

Volatility is (mostly) path-dependent

auteur

Julien Guyon, Jordan Lekeufack

article

Quantitative Finance, 2023, 23 (9), pp.1221-1258. ⟨10.1080/14697688.2023.2221281⟩

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titre

How many inner simulations to compute conditional expectations with least-square Monte Carlo?

auteur

Aurélien Alfonsi, Bernard Lapeyre, Jérôme Lelong

article

Methodology and Computing in Applied Probability, 2023, 25 (3), pp.71. ⟨10.1007/s11009-023-10038-x⟩

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titre

Lipschitz continuity of the Wasserstein projections in the convex order on the line

auteur

Benjamin Jourdain, William Margheriti, Gudmund Pammer

article

Electronic Communications in Probability, 2023, 28 (none), ⟨10.1214/23-ECP525⟩

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titre

Convex ordering for stochastic Volterra equations and their Euler schemes

auteur

Benjamin Jourdain, Gilles Pagès

article

Finance and Stochastics, In press

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titre

Mean-field BSDEs with jumps and dual representation for global risk measures

auteur

Rui Chen, Roxana Dumitrescu, Andreea Minca, Agnès Sulem

article

Probability, Uncertainty and Quantitative Risk, In press, 8 (1), pp.33-52. ⟨10.3934/puqr.2023002⟩

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Conference papers

titre

The Default Cascade Process in Stochastic Financial Networks

auteur

Hamed Amini, Zhongyuan Cao, Agnes Sulem

article

ICAIF ’23: 4th ACM International Conference on AI in Finance, Nov 2023, New York, United States. pp.227-234, ⟨10.2139/ssrn.4020598⟩

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Theses

titre

Theoréme de la limite centrale pour des fonctionelles non linéaires de la mesure empirique et pour le rééchantillonnage stratifié

auteur

Roberta Flenghi

article

Mathématiques [math]. Ecole des Ponts, 2023. Français. ⟨NNT : ⟩

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titre

Systemic risk, complex financial networks and graphon mean field interacting systems

auteur

Zhongyuan Cao

article

General Mathematics [math.GM]. Université Paris sciences et lettres, 2023. English. ⟨NNT : 2023UPSLD018⟩

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titre

Approximation of the stochastic differential equation with jumps and convergence in total variation distance

auteur

Yifeng Qin

article

Analysis of PDEs [math.AP]. Université Gustave Eiffel, 2023. English. ⟨NNT : 2023UEFL2028⟩

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Preprints, Working Papers, …

titre

Implied volatility (also) is path-dependent

auteur

Hervé Andrès, Alexandre Boumezoued, Benjamin Jourdain

article

2023

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titre

Risk valuation of quanto derivatives on temperature and electricity

auteur

Aurélien Alfonsi, Nerea Vadillo

article

2023

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titre

Convex ordering of solutions to one-dimensional SDEs

auteur

Benjamin Jourdain, Gilles Pagès

article

2023

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titre

Central limit theorem for the stratified resampling mechanism

auteur

Roberta Flenghi, Benjamin Jourdain

article

2023

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titre

Convergence to the uniform distribution of vectors of partial sums modulo one with a common factor

auteur

Roberta Flenghi, Benjamin Jourdain

article

2023

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titre

Maximal Martingale Wasserstein Inequality

auteur

Benjamin Jourdain, Kexin Shao

article

2023

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titre

Approximation for the invariant measure with applications for jump processes (convergence in total variation distance)

auteur

Vlad Bally, Yifeng Qin

article

2023

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titre

Non-decreasing martingale couplings

auteur

Benjamin Jourdain, Kexin Shao

article

2023

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titre

An extension of martingale transport and stability in robust finance

auteur

Benjamin Jourdain, Gudmund Pammer

article

2023

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titre

Nonnegativity preserving convolution kernels. Application to Stochastic Volterra Equations in closed convex domains and their approximation.

auteur

Aurélien Alfonsi

article

2023

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titre

Approximation schemes for McKean-Vlasov and Boltzmann type equations (error analysis in total variation distance)

auteur

Yifeng Qin

article

2023

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2022

Journal articles

titre

Moving average options: Machine learning and Gauss-Hermite quadrature for a double non-Markovian problem

auteur

Ludovic Goudenège, Andrea Molent, Antonino Zanette

article

European Journal of Operational Research, 2022, 303 (2), pp.958-974. ⟨10.1016/j.ejor.2022.03.002⟩

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titre

Jacobi Stochastic Volatility factor for the Libor Market Model

auteur

Pierre-Edouard Arrouy, Alexandre Boumezoued, Bernard Lapeyre, Sophian Mehalla

article

Finance and Stochastics, 2022, 26 (4), pp.771-823. ⟨10.1007/s00780-022-00488-5⟩

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titre

Total variation distance between a jump-equation and its Gaussian approximation

auteur

Vlad Bally, Yifeng Qin

article

Stochastics and Partial Differential Equations: Analysis and Computations, 2022, ⟨10.1007/s40072-022-00270-w⟩

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titre

Using moment approximations to study the density of jump driven SDEs

auteur

Vlad Bally, Lucia Caramellino, Arturo Kohatsu-Higa

article

Electronic Journal of Probability, 2022, 27, ⟨10.1214/22-ejp785⟩

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titre

Economic Scenario Generators: a risk management tool for insurance

auteur

Pierre-Edouard Arrouy, Alexandre Boumezoued, Bernard Lapeyre, Sophian Mehalla

article

MathematicS In Action, 2022, 11 (1), pp.43–60

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titre

Approximation of martingale couplings on the line in the weak adapted topology

auteur

Mathias Beiglböck, Benjamin Jourdain, William Margheriti, Gudmund Pammer

article

Probability Theory and Related Fields, 2022, 183 (1-2), pp.359-413. ⟨10.1007/s00440-021-01103-y⟩

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titre

Convergence in total variation of the Euler-Maruyama scheme applied to diffusion processes with measurable drift coefficient and additive noise

auteur

Oumaima Bencheikh, Benjamin Jourdain

article

SIAM Journal on Numerical Analysis, 2022, 60 (4), pp.1701-1740

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titre

Martingale Wasserstein inequality for probability measures in the convex order

auteur

Benjamin Jourdain, William Margheriti

article

Bernoulli, 2022, 28 (2), pp.830-858. ⟨10.3150/21-bej1368⟩

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titre

Weak and strong error analysis for mean-field rank based particle approximations of one dimensional viscous scalar conservation law

auteur

Oumaima Bencheikh, Benjamin Jourdain

article

The Annals of Applied Probability, 2022, 32 (6), pp.4143-4185. ⟨10.1214/21-AAP1776⟩

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titre

Strong solutions to a beta-Wishart particle system

auteur

Benjamin Jourdain, Ezéchiel Kahn

article

Journal of Theoretical Probability, 2022, 35 (3), pp.1574-1613. ⟨10.1007/s10959-021-01109-1⟩

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titre

Approximation rate in Wasserstein distance of probability measures on the real line by deterministic empirical measures

auteur

Oumaima Bencheikh, Benjamin Jourdain

article

Journal of Approximation Theory, 2022, 274 (105684), ⟨10.1016/j.jat.2021.105684⟩

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titre

Convex order, quantization and monotone approximations of ARCH models

auteur

Benjamin Jourdain, Gilles Pagès

article

Journal of Theoretical Probability, 2022, 35 (4), pp.2480-2517. ⟨10.1007/s10959-021-01141-1⟩

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titre

One dimensional martingale rearrangement couplings

auteur

Benjamin Jourdain, William Margheriti

article

ESAIM: Probability and Statistics, 2022, 26, pp.495-527. ⟨10.1051/ps/2022012⟩

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titre

Quantization and martingale couplings

auteur

Benjamin Jourdain, Gilles Pagès

article

ALEA : Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics, 2022, 19, ⟨10.30757/alea.v19-01⟩

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Preprints, Working Papers, …

titre

Fast Exact Joint S&P 500/VIX Smile Calibration in Discrete and Continuous Time

auteur

Julien Guyon, Florian Bourgey

article

2022

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titre

Graphon Mean-Field Backward Stochastic Differential Equations With Jumps and Associated Dynamic Risk Measures

auteur

Hamed Amini, Zhongyuan Cao, Agnès Sulem

article

2022

Accès au bibtex

titre

A stochastic volatility model for the valuation of temperature derivatives

auteur

Aurélien Alfonsi, Nerea Vadillo

article

2022

Accès au bibtex

titre

Deep learning-based schemes for singularly perturbed convection-diffusion problems

auteur

Adrien Beguinet, Virginie Ehrlacher, Roberta Flenghi, Maria Fuente-Ruiz, Olga Mula, Agustin Somacal

article

2022

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titre

Central limit theorem over non-linear functionals of empirical measures: beyond the iid setting

auteur

Roberta Flenghi, Benjamin Jourdain

article

2022

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2021

Journal articles

titre

A dynamic contagion risk model with recovery features

auteur

Hamed Amini, Andreea Minca, Agnès Sulem

article

Mathematics of Operations Research, 2021, ⟨10.1287/moor.2021.1174⟩

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titre

Convergence of metadynamics: discussion of the adiabatic hypothesis

auteur

Benjamin Jourdain, Tony Lelièvre, Pierre-André Zitt

article

The Annals of Applied Probability, 2021, 31 (5), pp.2441-2477. ⟨10.1214/20-AAP1652⟩

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titre

Neural network regression for Bermudan option pricing

auteur

Bernard Lapeyre, Jérôme Lelong

article

Monte Carlo Methods and Applications, 2021, 27 (3), pp.227-247. ⟨10.1515/mcma-2021-2091⟩

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titre

Gaussian process regression for pricing variable annuities with stochastic volatility and interest rate

auteur

Ludovic Goudenège, Andrea Molent, Antonino Zanette

article

Decisions in Economics and Finance, 2021, 44 (1), pp.26. ⟨10.1007/s10203-020-00287-7⟩

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titre

A generic construction for high order approximation schemes of semigroups using random grids

auteur

Aurélien Alfonsi, Vlad Bally

article

Numerische Mathematik, 2021, ⟨10.1007/s00211-021-01219-2⟩

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titre

Optimal dual quantizers of 1D log-concave distributions: uniqueness and Lloyd like algorithm

auteur

Benjamin Jourdain, Gilles Pagès

article

Journal of Approximation Theory, 2021, 267 (105581)

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titre

Transfer of regularity for Markov semigroups

auteur

Vlad Bally, Lucia Caramellino

article

Journal of Stochastic Analysis , 2021, 2 (3), pp.Article 13

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titre

American options in a non-linear incomplete market model with default

auteur

Miryana Grigorova, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem

article

Stochastic Processes and their Applications, 2021, 142, ⟨10.1016/j.spa.2021.09.004⟩

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titre

Multilevel Monte-Carlo for computing the SCR with the standard formula and other stress tests

auteur

Aurélien Alfonsi, Adel Cherchali, José Arturo Infante Acevedo

article

Insurance: Mathematics and Economics, 2021, ⟨10.1016/j.insmatheco.2021.05.005⟩

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titre

Constrained overdamped Langevin dynamics for symmetric multimarginal optimal transportation

auteur

Aurélien Alfonsi, Rafaël Coyaud, Virginie Ehrlacher

article

Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, In press

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titre

Central limit theorem over non-linear functionals of empirical measures with applications to the mean-field fluctuation of interacting diffusions

auteur

Benjamin Jourdain, Alvin Tse

article

Electronic Journal of Probability, 2021, 26 (154), ⟨10.1214/21-EJP720⟩

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Book sections

titre

Variance Reduction Applied to Machine Learning for Pricing Bermudan/American Options in High Dimension

auteur

Ludovic Goudenège, Andrea Molent, Antonino Zanette

article

Oleg Kudryavtsev; Antonino Zanette. Applications of Lévy Processes, Nova Science Publishers, 2021, 978-1-53619-525-5

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Theses

titre

Interest rates for insurance : models calibrations and approximations.

auteur

Sophian Mehalla

article

Optimization and Control [math.OC]. École des Ponts ParisTech, 2021. English. ⟨NNT : 2021ENPC0022⟩

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titre

Modèle de marge, analyse de sensibilité avec des marges et quantification d’incertitudes dans des graphes de fonctions pour des systèmes industriels complexes

auteur

Adrien Touboul

article

Variables complexes [math.CV]. École des Ponts ParisTech, 2021. Français. ⟨NNT : 2021ENPC0017⟩

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titre

Covariance matrices : diffusions, free probability, and deep learning

auteur

Ezéchiel Kahn

article

Probability [math.PR]. Ecole des Ponts ParisTech, 2021. English. ⟨NNT : ⟩

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titre

Étude d’approximations de problèmes de transport optimal et application à la physique

auteur

Rafaël Coyaud

article

Mathématiques générales [math.GM]. Université Paris-Est, 2021. Français. ⟨NNT : 2021PESC1103⟩

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titre

Numerical methods for the ALM

auteur

Adel Cherchali

article

General Mathematics [math.GM]. Université Paris-Est, 2021. English. ⟨NNT : 2021PESC1102⟩

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Preprints, Working Papers, …

titre

Fire Sales, Default Cascades and Complex Financial Networks

auteur

Hamed Amini, Zhongyuan Cao, Agnes Sulem

article

2021

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2020

Journal articles

titre

European options in a non-linear incomplete market model with default

auteur

Miryana Grigorova, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem

article

SIAM Journal on Financial Mathematics, 2020, 11 (3), pp.849-880. ⟨10.1137/20M1318018⟩

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titre

Machine learning for pricing American options in high-dimensional Markovian and non-Markovian models

auteur

Ludovic Goudenège, Andrea Molent, Antonino Zanette

article

Quantitative Finance, 2020, 20 (4), pp.573-591. ⟨10.1080/14697688.2019.1701698⟩

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titre

Computing Credit Valuation Adjustment solving coupled PIDEs in the Bates model

auteur

Ludovic Goudenège, Andrea Molent, Antonino Zanette

article

Computational Management Science, 2020, 17 (2), ⟨10.1007/s10287-020-00365-6⟩

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titre

Existence of a calibrated Regime Switching Local Volatility model

auteur

Benjamin Jourdain, Alexandre Zhou

article

Mathematical Finance, 2020, 30 (2), pp.501-546. ⟨10.1111/mafi.12231⟩

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titre

Regularization lemmas and convergence in total variation

auteur

Vlad Bally, Lucia Caramellino, Guillaume Poly

article

Electronic Journal of Probability, 2020, 25, paper no. 74, 20 pp. ⟨10.1214/20-EJP481⟩

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titre

Squared quadratic Wasserstein distance: optimal couplings and Lions differentiability

auteur

Aurélien Alfonsi, Benjamin Jourdain

article

ESAIM: Probability and Statistics, 2020, 24, pp.703-717. ⟨10.1051/ps/2020013⟩

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titre

A full and synthetic model for Asset-Liability Management in life insurance, and analysis of the SCR with the standard formula

auteur

Aurélien Alfonsi, Adel Cherchali, Jose Arturo Infante Acevedo

article

European Actuarial Journal, 2020, ⟨10.1007/s13385-020-00240-3⟩

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titre

Approximation of Optimal Transport problems with marginal moments constraints

auteur

Aurélien Alfonsi, Rafaël Coyaud, Virginie Ehrlacher, Damiano Lombardi

article

Mathematics of Computation, 2020, ⟨10.1090/mcom/3568⟩

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titre

Sampling of probability measures in the convex order by Wasserstein projection

auteur

Aurélien Alfonsi, Jacopo Corbetta, Benjamin Jourdain

article

Annales de l’Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, 2020, 56 (3), pp.1706-1729. ⟨10.1214/19-AIHP1014⟩

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titre

A new family of one dimensional martingale couplings

auteur

Benjamin Jourdain, William Margheriti

article

Electronic Journal of Probability, 2020, 25 (136), pp.1-50. ⟨10.1214/20-EJP543⟩

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Theses

titre

Sur la stabilité du problème de transport optimal martingale

auteur

William Margheriti

article

Statistiques [math.ST]. Université Paris-Est, 2020. Français. ⟨NNT : 2020PESC1036⟩

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titre

Weak error analysis for time and particle discretizations of some stochastic differential equations non linear in the sense of McKean

auteur

Oumaima Bencheikh

article

Mathematics [math]. Université Paris-Est Marne la vallée, 2020. English. ⟨NNT : ⟩

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Preprints, Working Papers, …

titre

About the eigenvalues of Wishart processes

auteur

Ezechiel Kahn

article

2020

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titre

Van der Waals interactions between two hydrogen atoms: The next orders

auteur

Eric Cancès, Rafaël Coyaud, L. Ridgway Scott

article

2020

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titre

Fast calibration of the LIBOR Market Model with Stochastic Volatility based on analytical gradient

auteur

Hervé Andres, Pierre-Edouard Arrouy, Paul Bonnefoy, Alexandre Boumezoued, Sophian Mehalla

article

2020

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2019

Journal articles

titre

Numerical stability of a hybrid method for pricing options

auteur

Maya Briani, Lucia Caramellino, Giulia Terenzi, Antonino Zanette

article

International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2019, pp.1950036. ⟨10.1142/S0219024919500365⟩

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titre

Equivalence Between Time Consistency and Nested Formula

auteur

Henri Gérard, Michel de Lara, Jean-Philippe Chancelier

article

Annals of Operations Research, 2019, pp.1-21. ⟨10.1007/s10479-019-03276-1⟩

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titre

Variational formulation of American option prices in the Heston Model

auteur

Damien Lamberton, Giulia Terenzi

article

SIAM Journal on Financial Mathematics, 2019, 10 (1), pp.261-368. ⟨10.1137/17M1158872⟩

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titre

Bias behaviour and antithetic sampling in mean-field particle approximations of SDEs nonlinear in the sense of McKean

auteur

Oumaima Bencheikh, Benjamin Jourdain

article

ESAIM: Proceedings and Surveys, 2019, CEMRACS 2017 – Numerical methods for stochastic models: control, uncertainty quantification, mean-field, 65, pp.219-235. ⟨10.1051/proc/201965219⟩

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titre

Pricing and hedging GMWB in the Heston and in the Black–Scholes with stochastic interest rate models

auteur

Ludovic Goudenège, Andrea Molent, Antonino Zanette

article

Computational Management Science, 2019, 16 (1-2), pp.217-248. ⟨10.1007/s10287-018-0304-2⟩

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titre

Tube estimates for diffusions under a local strong Hörmander condition

auteur

Vlad Bally, Lucia Caramellino, Paolo Pigato

article

Annales de l’Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, 2019, 55 (4), pp.2320–2369. ⟨10.1214/18-AIHP950⟩

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titre

Non universality for the variance of the number of real roots of random trigonometric polynomials

auteur

Vlad Bally, Lucia Caramellino, Guillaume Poly

article

Probability Theory and Related Fields, 2019, 174 (3-4), pp.887-927. ⟨10.1007/s00440-018-0869-2⟩

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titre

Total variation distance between stochastic polynomials and invariance principles

auteur

Vlad Bally, Lucia Caramellino

article

Annals of Probability, 2019, 47, pp.3762 – 3811. ⟨10.1214/19-AOP1346⟩

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titre

Upper bounds for the function solution of the homogenuous 2D Boltzmann equation with hard potential

auteur

Vlad Bally

article

The Annals of Applied Probability, 2019

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titre

Non-asymptotic error bounds for The Multilevel Monte Carlo Euler method applied to SDEs with constant diffusion coefficient

auteur

Benjamin Jourdain, Ahmed Kebaier

article

Electronic Journal of Probability, 2019, 24 (12), pp.1-34. ⟨10.1214/19-EJP271⟩

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titre

Sampling of one-dimensional probability measures in the convex order and computation of robust option price bounds

auteur

Aurélien Alfonsi, Jacopo Corbetta, Benjamin Jourdain

article

International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2019, 22 (3), ⟨10.1142/S021902491950002X⟩

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titre

Long-time large deviations for the multi-asset Wishart stochastic volatility model and option pricing

auteur

Aurélien Alfonsi, David Krief, Peter Tankov

article

SIAM Journal on Financial Mathematics, 2019, ⟨10.1137/18M1197588⟩

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Books

titre

Applied Stochastic Control of Jump Diffusions

auteur

Bernt Øksendal, Agnès Sulem

article

Springer, Universitext, pp.436, 2019, 978-3-030-02781-0. ⟨10.1007/978-3-030-02781-0⟩

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Theses

titre

Dynamic optimal control for distress large financial networks and Mean field systems with jumps

auteur

Rui Chen

article

Computer Science [cs]. Université Paris-Dauphine, 2019. English. ⟨NNT : ⟩

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Preprints, Working Papers, …

titre

Properties of the American price function in the Heston-type models

auteur

Damien Lamberton, Giulia Terenzi

article

2019

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2018

Journal articles

titre

Regularity and Stability for the Semigroup of Jump Diffusions with State-Dependent Intensity

auteur

Vlad Bally, Dan Goreac, Victor Rabiet

article

The Annals of Applied Probability, 2018, 28 (5), pp.3028 – 3074. ⟨10.1214/18-AAP1382⟩

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titre

Asymptotics for the normalized error of the Ninomiya–Victoir scheme

auteur

Emmanuelle Clément, Anis Al Gerbi, Benjamin Jourdain

article

Stochastic Processes and their Applications, 2018, 128 (6), pp.1889-1928. ⟨10.1016/j.spa.2017.08.017⟩

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titre

Convergence and efficiency of adaptive importance sampling techniques with partial biasing

auteur

Gersende Fort, Benjamin Jourdain, Tony Lelièvre, Gabriel Stoltz

article

Journal of Statistical Physics, 2018, 171 (2), pp.220-268. ⟨10.1007/s10955-018-1992-2⟩

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titre

Stochastic control for mean-field Stochastic Partial Differential Equations with jumps

auteur

Roxana Dumitrescu, Bernt Øksendal, Agnès Sulem

article

Journal of Optimization Theory and Applications, 2018, pp 559-584. ⟨10.1007/s10957-018-1243-3⟩

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titre

Convergence in distribution norms in the CLT for non identical distributed random variables

auteur

Vlad Bally, Lucia Caramellino, Guillaume Poly

article

Electronic Journal of Probability, 2018, 23, paper 45, 51 p. ⟨10.1214/18-EJP174⟩

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titre

On the binomial approximation of the American put

auteur

Damien Lamberton

article

Applied Mathematics and Optimization, In press

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titre

American Options in an Imperfect Complete Market with Default

auteur

Roxana Dumitrescu, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem

article

ESAIM: Proceedings and Surveys, 2018, pp.93–110. ⟨10.1051/proc/201864093⟩

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titre

Evolution of the Wasserstein distance between the marginals of two Markov processes

auteur

Aurélien Alfonsi, Jacopo Corbetta, Benjamin Jourdain

article

Bernoulli, 2018, 24 (4A), pp.2461-2498

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Book sections

titre

BSDEs with default jump

auteur

Roxana Dumitrescu, Miryana Grigorova, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem

article

Elena Celledoni; Giulia Di Nunno; Kurusch Ebrahimi-Fard; Hans Munthe-Kaas. Computation and Combinatorics in Dynamics, Stochastics and Control – The Abel Symposium, Rosendal, Norway August 2016, 13, Springer, 2018, The Abel Symposia book series, ⟨10.1007/978-3-030-01593-0⟩

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Theses

titre

Option prices in stochastic volatility models

auteur

Giulia Terenzi

article

Statistics [math.ST]. Université Paris-Est; Università degli studi di Roma “Tor Vergata” (1972-..); Projet Mathrisk, INRIA, 2018. English. ⟨NNT : 2018PESC1132⟩

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Preprints, Working Papers, …

titre

Superhedging prices of European and American options in a non-linear incomplete market with default

auteur

Miryana Grigorova, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem

article

2018

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2017

Journal articles

titre

Ninomiya-Victoir scheme : Multilevel Monte-Carlo estimators and discretization of the involved Ordinary Differential Equations

auteur

Anis Al Gerbi, Benjamin Jourdain, Emmanuelle Clément

article

ESAIM: Proceedings and Surveys, 2017, Thematic cycle on Monte-Carlo techniques, 59, pp.1-14

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titre

Stochastic particle approximation of the Keller-Segel equation and two-dimensional generalization of Bessel processes

auteur

Nicolas Fournier, Benjamin Jourdain

article

The Annals of Applied Probability, 2017, 27 (5), pp.2807-2861. ⟨10.1214/16-AAP1267⟩

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titre

Computation of sensitivities for the invariant measure of a parameter dependent diffusion

auteur

Roland Assaraf, Benjamin Jourdain, Tony Lelièvre, Raphaël Roux

article

Stochastics and Partial Differential Equations: Analysis and Computations, 2017, June 2018, 6 (2), pp.125-183. ⟨10.1007/s40072-017-0105-6⟩

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titre

A hybrid approach for the implementation of the Heston model.

auteur

Maya Briani, Lucia Caramellino, Antonino Zanette

article

IMA Journal of Management Mathematics, 2017, 28 (4), pp.467-500. ⟨10.1093/imaman/dpv032⟩

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titre

Optimal equity infusions in interbank networks

auteur

Hamed Amini, Andreea Minca, Agnès Sulem

article

Journal of Financial Stability, 2017, 31, pp.1-17. ⟨10.1016/j.jfs.2017.05.008⟩

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titre

Singular mean-field control games

auteur

Yaozhong Hu, Bernt Øksendal, Agnès Sulem

article

Stochastic Analysis and Applications, 2017, 35 (5), pp.823-851. ⟨10.1080/07362994.2017.1325745⟩

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titre

Self-Healing Umbrella Sampling: Convergence and efficiency

auteur

Gersende Fort, Benjamin Jourdain, Tony Lelièvre, Gabriel Stoltz

article

Statistics and Computing, 2017, 27 (1), pp.147-168. ⟨10.1007/s11222-015-9613-2⟩

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titre

Game Options in an Imperfect Market with Default

auteur

Roxana Dumitrescu, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem

article

SIAM Journal on Financial Mathematics, 2017, 8 (1), pp.532-559. ⟨10.1137/16M1109102⟩

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titre

Mixed generalized Dynkin game and stochastic control in a Markovian framework

auteur

Roxana Dumitrescu, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem

article

Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 2017, 89 (1), pp.400-429. ⟨10.1080/17442508.2016.1230614⟩

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titre

Fast binomial procedures for pricing Parisian/ParAsian options

auteur

Marcellino Gaudenzi, Antonino Zanette

article

Computational Management Science, 2017, 14 (3), pp.313-331. ⟨10.1007/s10287-017-0278-5⟩

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titre

Regularity of Wiener functionals under a Hörmander type condition of order one

auteur

Vlad Bally, Lucia Caramellino

article

Annals of Probability, 2017, 45 (3), pp.1488-1511

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titre

Convergence and regularity of probability laws by using an interpolation method

auteur

Vlad Bally, Lucia Caramellino

article

Annals of Probability, 2017, 45 (2)

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titre

Optimal connectivity for a large financial network

auteur

Rui Chen, Andreea Minca, Agnès Sulem

article

ESAIM: Proceedings and Surveys, 2017, 59, pp.43 – 55

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titre

A Simple GDP-based Model for Public Investments at Risk

auteur

Bernard Lapeyre, Emile Quinet

article

Journal of Benefit-Cost Analysis, 2017, 8 (01), pp.91 – 114. ⟨10.1017/bca.2017.5⟩

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titre

Smile with the Gaussian term structure model

auteur

Abdelkoddousse Ahdida, Aurélien Alfonsi, Ernesto Palidda

article

The Journal of Computational Finance, 2017, 21 (1), ⟨10.21314/JCF.2016.328⟩

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Book sections

titre

Parametrix Methods for One-Dimensional Reflected SDEs

auteur

Aurélien Alfonsi, Masafumi Hayashi, Arturo Kohatsu-Higa

article

Modern Problems of Stochastic Analysis and Statistics Selected Contributions In Honor of Valentin Konakov , Springer Proceedings in Mathematics & Statistics (208), Springer, 2017, 978-3-319-65313-6. ⟨10.1007/978-3-319-65313-6_3⟩

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Preprints, Working Papers, …

titre

A Forward Solution for Computing Risk-Neutral Derivatives Exposure

auteur

Marouan Iben Taarit, Bernard Lapeyre

article

2017

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2016

Journal articles

titre

A probabilistic particle approximation of the “Paveri-Fontana” kinetic model of traffic flow

auteur

Jyda Mint Moustapha, Benjamin Jourdain, Dimitri Daucher

article

SMAI Journal of Computational Mathematics, 2016, 2, pp.229-253. ⟨10.5802/smai-jcm.15⟩

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titre

Maximum Likelihood Estimation for Wishart processes

auteur

Aurélien Alfonsi, Ahmed Kebaier, Clément Rey

article

Stochastic Processes and their Applications, 2016, ⟨10.1016/j.spa.2016.04.026⟩

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titre

Numerical approximation of doubly reflected BSDEs with jumps and RCLL obstacles

auteur

Roxana Dumitrescu, Céline Labart

article

Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2016, 442 (1), pp.206-243. ⟨10.1016/j.jmaa.2016.03.044⟩

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titre

A multitype sticky particle construction of Wasserstein stable semigroups solving one-dimensional diagonal hyperbolic systems with large monotonic data

auteur

Benjamin Jourdain, Julien Reygner

article

Journal of Hyperbolic Differential Equations, 2016, 13 (3), pp.441-602. ⟨10.1142/S0219891616500144⟩

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titre

Pricing and hedging GLWB in the Heston and in the Black–Scholes with stochastic interest rate models

auteur

Ludovic Goudenège, Molent Andrea, Antonino Zanette

article

Insurance: Mathematics and Economics, 2016, 70, pp.38-57. ⟨10.1016/j.insmatheco.2016.05.018⟩

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titre

Optimal convergence rate of the multitype sticky particle approximation of one-dimensional diagonal hyperbolic systems with monotonic initial data

auteur

Benjamin Jourdain, Julien Reygner

article

Discrete and Continuous Dynamical Systems – Series A, 2016, 36 (9), pp.4963-4996. ⟨10.3934/dcds.2016015⟩

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titre

Extension and calibration of a Hawkes-based optimal execution model

auteur

Aurélien Alfonsi, Pierre Blanc

article

Market microstructure and liquidity, 2016, ⟨10.1142/S2382626616500052⟩

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titre

Ninomiya-Victoir scheme: strong convergence, antithetic version and application to multilevel estimators

auteur

Anis Al Gerbi, Benjamin Jourdain, Emmanuelle Clément

article

Monte Carlo Methods and Applications, 2016, 22 (3), pp.197-228

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titre

The critical price of the American put near maturity in the jump diffusion model

auteur

Aych Bouselmi, Damien Lamberton

article

SIAM Journal on Financial Mathematics, 2016, 7 (1), pp.236-272. ⟨10.1137/140965910⟩

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titre

Reflected scheme for doubly reflected BSDEs with jumps and RCLL obstacles

auteur

Roxana Dumitrescu, Céline Labart

article

Journal of Computational and Applied Mathematics, 2016, 296, pp.827-839

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titre

Infrastructure maintenance, regeneration and service quality economics: A rail example

auteur

Marc Gaudry, Bernard Lapeyre, Emile Quinet

article

Transportation Research Part B: Methodological, 2016, 86, pp.181 – 210. ⟨10.1016/j.trb.2016.01.015⟩

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titre

Reducing the debt : is it optimal to outsource an investment?

auteur

Gilles Edouard Espinosa, Caroline Hillairet, Benjamin Jourdain, Monique Pontier

article

Mathematics and Financial Economics, 2016, 10 (4), pp.457-493. ⟨10.1007/s11579-016-0166-8⟩

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titre

Multivariate transient price impact and matrix-valued positive definite functions

auteur

Aurélien Alfonsi, Alexander Schied, Florian Klöck

article

Mathematics of Operations Research, 2016, ⟨10.1287/moor.2015.0761⟩

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titre

A trajectorial interpretation of the dissipations of entropy and Fisher information for stochastic differential equations

auteur

Joaquin Fontbona, Benjamin Jourdain

article

Annals of Probability, 2016, 44 (1), pp.131-170. ⟨10.1214/14-AOP969⟩

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titre

Dynamic optimal execution in a mixed-market-impact Hawkes price model

auteur

Aurélien Alfonsi, Pierre Blanc

article

Finance and Stochastics, 2016, ⟨10.1007/s00780-015-0282-y⟩

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titre

Dynamic Robust Duality in Utility Maximization

auteur

Bernt Øksendal, Agnès Sulem

article

Applied Mathematics and Optimization, 2016, pp.1-31

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titre

Asymptotic development for the CLT in total variation distance

auteur

Vlad Bally, Lucia Caramellino

article

Bernoulli, 2016, 22, pp.2442-2485

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titre

A Weak Dynamic Programming Principle for Combined Optimal Stopping/Stochastic Control with Ef-Expectations

auteur

Roxana Dumitrescu, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem

article

SIAM Journal on Control and Optimization, 2016, 54 (4), pp.2090-2115. ⟨10.1137/15M1027012⟩

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titre

Generalized Dynkin games and doubly reflected BSDEs with jumps

auteur

Roxana Dumitrescu, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem

article

Electronic Journal of Probability, 2016, ⟨10.1214/16-EJP4568⟩

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titre

Approximation of Markov semigroups in total variation distance

auteur

Vlad Bally, Clément Rey

article

Electronic Journal of Probability, 2016, 21 (12)

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Book sections

titre

Optimal control of predictive mean-field equations and applications to finance

auteur

Bernt Øksendal, Agnès Sulem

article

Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 138, Springer Verlag, pp.319, 2016, Stochastic of Environmental and Financial Economics, 978-3-319-23424-3. ⟨10.1007/978-3-319-23425-0⟩

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titre

A stochastic HJB equation for optimal control of forward-backward SDEs

auteur

Bernt Øksendal, Agnès Sulem, Tusheng Zhang

article

The Fascination of Probability, Statistics and their Applications, Springer Verlag, pp.11, 2016

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Books

titre

Probabilités et statistique

auteur

Benjamin Jourdain

article

Ellipses, 2016, 978-2340013964

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Preprints, Working Papers, …

titre

An Invariance Principle for Stochastic Series II. Non Gaussian Limits

auteur

Vlad Bally, Lucia Caramellino

article

2016

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titre

Asymptotic error distribution for the Ninomiya-Victoir scheme in the commutative case

auteur

Anis Al Gerbi, Benjamin Jourdain, Emmanuelle Clément

article

2016

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titre

Convergence and qualitative properties of modified explicit schemes for BSDEs with polynomial growth

auteur

Arnaud Lionnet, Gonçalo dos Reis, Lukasz Szpruch

article

2016

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titre

Diffusions under a local strong Hörmander condition. Part II: tube estimates

auteur

Vlad Bally, Lucia Caramellino, Paolo Pigato

article

2016

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2015

Journal articles

titre

Control of interbank contagion under partial information

auteur

Hamed Amini, Andreea Minca, Agnès Sulem

article

SIAM Journal on Financial Mathematics, 2015, 6 (1), pp.24

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titre

Les mathématiques financières des quants

auteur

Arnaud Lionnet

article

Interstices, 2015

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titre

Convergence of the Wang-Landau algorithm

auteur

Gersende Fort, Benjamin Jourdain, Estelle Kuhn, Tony Lelièvre, Gabriel Stoltz

article

Mathematics of Computation, 2015, 84 (295), pp.2297-2327. ⟨10.1090/S0025-5718-2015-02952-4⟩

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titre

Optimal scaling for the transient phase of the random walk Metropolis algorithm: The mean-field limit

auteur

Benjamin Jourdain, Tony Lelièvre, Błażej Miasojedow

article

The Annals of Applied Probability, 2015, 25 (4), ⟨10.1214/14-AAP1048⟩

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titre

Capital distribution and portfolio performance in the mean-field Atlas model

auteur

Benjamin Jourdain, Julien Reygner

article

Annals of Finance, 2015, 11 (2), pp.151-198. ⟨10.1007/s10436-014-0258-5⟩

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titre

A probabilistic interpretation of the parametrix method

auteur

Vlad Bally, Arturo Kohatsu-Higa

article

The Annals of Applied Probability, 2015, 25, pp.3095-3138. ⟨10.1214/14-AAP1068⟩

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titre

Optimal transport bounds between the time-marginals of a multidimensional diffusion and its Euler scheme

auteur

Aurélien Alfonsi, Benjamin Jourdain, Arturo Kohatsu-Higa

article

Electronic Journal of Probability, 2015

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titre

Cross-Hedging of Inflation Derivatives on Commodities

auteur

Nicolas Fulli-Lemaire, Ernesto Palidda

article

Journal of Alternative Investments, 2015, 18 (3), pp.57–73. ⟨10.3905/jai.2016.18.3.057⟩

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titre

Optimal Stopping for Dynamic Risk Measures with Jumps and Obstacle Problems

auteur

Roxana Dumitrescu, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem

article

Journal of Optimization Theory and Applications, 2015, 167 (1), pp.23. ⟨10.1007/s10957-014-0635-2⟩

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titre

A robust tree method for pricing American options with CIR stochastic interest rate

auteur

Elisa Appolloni, Lucia Caramellino, Antonino Zanette

article

IMA Journal of Management Mathematics, 2015, 26 (4), pp.377-401

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titre

A simple proof for the convexity of the Choquet integral

auteur

Aurélien Alfonsi

article

Statistics and Probability Letters, 2015

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titre

Risk minimization in financial markets modeled by Itô-Lévy processes

auteur

Bernt Øksendal, Agnès Sulem

article

Afrika Matematika, 2015, 26, pp.40. ⟨10.1007/s13370-014-0248-9⟩

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Book sections

titre

Applications of stochastic analysis

auteur

Bernt Øksendal, Agnès Sulem

article

Nicholas J. Higham. The Princeton Companion to Applied Mathematics, Princeton University Press, pp.319-327, 2015, 9781400874477

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titre

A comparison theorem for backward SPDEs with jumps

auteur

Bernt Øksendal, Agnès Sulem, Tusheng Zhang

article

Zhen-Qing Chen; Niels Jacob; Masatoshi Takeda; Toshihiro Uemura. Festschrift Masatoshi Fukushima, World Scientific, pp.8, 2015, 978-981-4596-52-7

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Books

titre

Affine Diffusions and Related Processes: Simulation, Theory and Applications

auteur

Aurélien Alfonsi

article

Springer. Springer, Mathematics, Statistics, Finance and Economics (6), 2015, Bocconi & Springer Series, 978-3319052205. ⟨10.1007/978-3-319-05221-2⟩

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Reports

titre

Market viability and martingale measures under partial information

auteur

Claudio Fontana, Bernt Øksendal, Agnès Sulem

article

[Research Report] RR-8243, INRIA. 2015

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Theses

titre

Multi-dimensional stochastic volatility for Interest Rates

auteur

Ernesto Palidda

article

Probability [math.PR]. Paris-Est; Ecole des Ponts, 2015. English. ⟨NNT : ⟩

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Preprints, Working Papers, …

titre

Equilibrium pricing under relative performance concerns

auteur

Jana Bielagk, Arnaud Lionnet, Gonçalo dos Reis

article

2015

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titre

Asymptotic behavior for multi-scale PDMP’s

auteur

Vlad Bally, Victor Rabiet

article

2015

Accès au texte intégral et bibtex

titre

Tubes estimates for diffusion processes under a local Hörmander condition of order one

auteur

Vlad Bally, Lucia Caramellino

article

2015

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2014

Journal articles

titre

Reflected BSDEs and robust optimal stopping for dynamic risk measures with jumps

auteur

Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem

article

Stochastic Processes and their Applications, 2014, Stochastic Processes and their Applications, 124 (9), pp.23

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titre

Using Premia and Nsp for Constructing a Risk Management Benchmark for Testing Parallel Architecture

auteur

Jean-Philippe Chancelier, Bernard Lapeyre, Jérôme Lelong

article

Concurrency and Computation: Practice and Experience, 2014, 26 (9), pp.1654-1665. ⟨10.1002/cpe.2893⟩

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titre

The fine structure of volatility feedback II: overnight and intra-day effects

auteur

Rémy Chicheportiche, Jean-Philippe Bouchaud, Pierre Blanc

article

Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2014, 402, pp.58-75. ⟨10.1016/j.physa.2014.01.047⟩

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titre

Forward–Backward Stochastic Differential Games and Stochastic Control under Model Uncertainty

auteur

Bernt Oksendal, Agnès Sulem

article

Journal of Optimization Theory and Applications, 2014, 161 (1), pp.22-55. ⟨10.1007/s10957-012-0166-7⟩

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titre

The small noise limit of order-based diffusion processes

auteur

Benjamin Jourdain, Julien Reygner

article

Electronic Journal of Probability, 2014, 19 (29), pp.1-36. ⟨10.1214/EJP.v19-2906⟩

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titre

Stochastic Control of Itô-Lévy Processes with applications to finance

auteur

Bernt Øksendal, Agnès Sulem

article

Communications on Stochastic Analysis, 2014, Special issue Third Buea International Conference on the Mathematical Sciences, 8 (1), pp.15

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titre

Optimal scaling for the transient phase of Metropolis Hastings algorithms: the longtime behavior

auteur

Benjamin Jourdain, Tony Lelièvre, Błażej Miasojedow

article

Bernoulli, 2014, 20 (4), pp.1930-1978

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titre

On the long time behavior of stochastic vortices systems

auteur

Joaquin Fontbona, Benjamin Jourdain

article

Markov Processes And Related Fields, 2014, 20 (4), pp.675-704

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titre

Pathwise optimal transport bounds between a one-dimensional diffusion and its Euler scheme

auteur

Aurélien Alfonsi, Benjamin Jourdain, Arturo Kohatsu-Higa

article

The Annals of Applied Probability, 2014, http://dx.doi.org/10.1214/13-AAP941

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titre

Quadro-quadric cremona transformations in low dimensions via the JC-correspondence

auteur

Luc Pirio, Francesco Russo

article

Annales de l’Institut Fourier, 2014, 64 (1), pp.71-111. ⟨10.5802/aif.2839⟩

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titre

GKW representation theorem and linear BSDEs under restricted information. An application to risk-minimization.

auteur

Claudia Ceci, Alessandra Cretarola, Francesco Russo

article

Stochastics and Dynamics, 2014, 14 (2), pp.1350019. ⟨10.1142/S0219493713500196⟩

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titre

Generalized covariation for Banach space valued processes, Itô formula and applications

auteur

Cristina Di Girolami, Francesco Russo

article

Osaka Journal of Mathematics, 2014, 51 (3)

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titre

Efficiency of the Wang-Landau Algorithm: A Simple Test Case

auteur

Gersende Fort, Benjamin Jourdain, Estelle Kuhn, Tony Lelièvre, Gabriel Stoltz

article

Applied Mathematics Research eXpress, 2014, 2014 (2), pp.275-311. ⟨10.1093/amrx/abu003⟩

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titre

Forward Variance Dynamics: Bergomi’s Model Revisited

auteur

Sidi Mohamed Ould Aly

article

Applied Mathematical Finance, 2014, 21 (1), pp.23. ⟨10.1080/1350486X.2013.812329⟩

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titre

A remark on the optimal transport between two probability measures sharing the same copula

auteur

Aurélien Alfonsi, Benjamin Jourdain

article

Statistics and Probability Letters, 2014, dx.doi.org/10.1016/j.spl.2013.09.035

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titre

On the distance between probability density functions

auteur

Vlad Bally, Lucia Caramellino

article

Electronic Journal of Probability, 2014, 19 (110), pp.1-33

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titre

The binomial interpolated lattice method fro step double barrier options

auteur

Elisa Appolloni, Gaudenzi Marcellino, Antonino Zanette

article

International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2014, 17 (6), pp.1450035. ⟨10.1142/S0219024914500356⟩

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titre

Optimal execution and price manipulations in time-varying limit order books

auteur

Aurélien Alfonsi, José Infante Acevedo

article

Applied Mathematical Finance, 2014, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1350486X.2013.845471#.VMpSGGNxNhg. ⟨10.1080/1350486X.2013.845471⟩

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titre

European Options Sensitivity with Respect to the Correlation for Multidimensional Heston Models

auteur

Lokman Abbas-Turki, Damien Lamberton

article

International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2014, 17 (03), pp.DOI: 10.1142/S0219024914500150

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titre

Optimal Control of Interbank Contagion Under Complete Information

auteur

Andreea Minca, Agnès Sulem

article

Statistics & Risk Modeling with Applications in Finance and Insurance, 2014, 31 (1), pp.1001-1026. ⟨10.1524/Strm.2014.5005⟩

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Books

titre

Statistics and Risk Modeling

auteur

Benjamin Jourdain, Agnès Sulem

article

De Gruyter, 31, pp.128, 2014, Systemic Risk (Special issue 1)

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Preprints, Working Papers, …

titre

Singular mean-field control games with applications to optimal harvesting and investment problems

auteur

Yaozhong Hu, Bernt Øksendal, Agnès Sulem

article

2014

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2013

Journal articles

titre

Pricing Ratchet equity-indexed annuities with early surrender risk in a CIR++ model

auteur

Xiao Wei, Marcellino Gaudenzi, Antonino Zanette

article

North American Actuarial Journal, 2013, 17 (3), pp.229-252. ⟨10.1080/10920277.2013.826126⟩

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titre

Singular Control and Optimal Stopping of SPDEs, and Backward SPDEs with Reflection

auteur

Bernt Øksendal, Agnès Sulem, Tusheng Zhang

article

Mathematics of Operations Research, 2013

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titre

Efficient pricing of swing options in Lévy-driven models

auteur

Oleg Kudryavtsev, Antonino Zanette

article

Quantitative Finance, 2013, 13 (4), pp.627-635. ⟨10.1080/14697688.2012.717708⟩

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titre

BSDEs with jumps, optimization and applications to dynamic risk measures

auteur

Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem

article

Stochastic Processes and their Applications, 2013, 123 (8), pp.3328-3357. ⟨10.1016/j.spa.2013.02.016⟩

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titre

A Parallel Algorithm for solving BSDEs

auteur

Céline Labart, Jérôme Lelong

article

Monte Carlo Methods and Applications, 2013, 19 (1), pp.11-39. ⟨10.1515/mcma-2013-0001⟩

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titre

On the Optimal Stopping of a One-dimensional Diffusion

auteur

Damien Lamberton, Mihail Zervos

article

Electronic Journal of Probability, 2013, 18 (34), pp.1-49. ⟨10.1214/EJP.v18-2182⟩

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titre

On some expectation and derivative operators related to integral representations of random variables with respect to a PII process

auteur

Stéphane Goutte, Nadia Oudjane, Francesco Russo

article

Stochastic Analysis and Applications, 2013, 31, pp.108–141. ⟨10.1080/07362994.2013.741395⟩

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titre

Exact and high order discretization schemes for Wishart processes and their affine extensions

auteur

Abdelkoddousse Ahdida, Aurélien Alfonsi

article

The Annals of Applied Probability, 2013, 23 (3), pp.1025-1073. ⟨10.1214/12-AAP863⟩

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titre

Capacitary measures for completely monotone kernels via singular control

auteur

Aurélien Alfonsi, Alexander Schied

article

SIAM Journal on Control and Optimization, 2013, 51 (2), pp.1758-1780. ⟨10.1137/120862223⟩

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titre

High order discretization schemes for stochastic volatility models

auteur

Benjamin Jourdain, Mohamed Sbai

article

The Journal of Computational Finance, 2013, 17 (2), pp.113-165. ⟨10.21314/JCF.2013.262⟩

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titre

A Mean-Reverting SDE on Correlation matrices

auteur

Abdelkoddousse Ahdida, Aurélien Alfonsi

article

Stochastic Processes and their Applications, 2013, 123 (4), pp.1472-1520. ⟨10.1016/j.spa.2012.12.008⟩

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titre

Positivity and lower bounds for the density of Wiener functionals

auteur

Vlad Bally, Lucia Caramellino

article

Potential Analysis, 2013, 39 (2), pp.141-168. ⟨10.1007/s11118-012-9324-7⟩

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titre

Strong convergence of some drift implicit Euler scheme. Application to the CIR process.

auteur

Aurélien Alfonsi

article

Statistics and Probability Letters, 2013, 83 (2), pp.602-607. ⟨10.1016/j.spl.2012.10.034⟩

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Book sections

titre

Diffusion-based models for financial markets without martingale measures

auteur

Claudio Fontana, Wolfgang Runggaldier

article

Francesca Biagini and Andreas Richter and Harris Schlesinger. Risk Measures and Attitudes, Springer, pp.45-81, 2013, EAA Series, 1869-6929. ⟨10.1007/978-1-4471-4926.2_4⟩

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Reports

titre

Double barrier reflected BSDEs with jumps and generalized Dynkin games

auteur

Roxana Dumitrescu, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem

article

[Research Report] RR-8381, INRIA. 2013

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titre

A note on arbitrage, approximate arbitrage and the fundamental theorem of asset pricing

auteur

Claudio Fontana

article

[Research Report] RR-8292, INRIA. 2013

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titre

Reflected backward stochastic differential equations with jumps and partial integro-differential variational inequalities

auteur

Roxana Dumitrescu, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem

article

[Research Report] RR-8213, INRIA. 2013, pp.23

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titre

Reflected BSDEs and robust optimal stopping for dynamic risk measures with jumps

auteur

Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem

article

[Research Report] RR-8211, INRIA. 2013, pp.27

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Theses

titre

Options américaines et processus de Lévy

auteur

Aych Bouselmi

article

Probabilités [math.PR]. Université Paris-Est, 2013. Français. ⟨NNT : ⟩

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titre

Numerical methods and models in market risk and financial valuations Area

auteur

José Arturo Infante Acevedo

article

Analysis of PDEs [math.AP]. Université Paris-Est, 2013. English. ⟨NNT : ⟩

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titre

Etude de deux problèmes de contrôle stochastique : Put Américain avec dividendes discrets et principe de programmation dynamique avec contraintes en probabilités

auteur

Maxence Jeunesse

article

Probabilités [math.PR]. Université de Marne la Vallée, 2013. Français. ⟨NNT : ⟩

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Preprints, Working Papers, …

titre

A stochastic HJB equation for optimal control of forward-backward SDEs

auteur

Bernt Øksendal, Agnès Sulem, Tusheng Zhang

article

2013

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titre

A stochastic control approach to robust duality in utility maximization

auteur

Bernt Øksendal, Agnès Sulem

article

2013

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titre

Regularity of Wiener functionals under an Hörmander type condition of order one

auteur

Vlad Bally, Lucia Caramellino

article

2013

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2012

Journal articles

titre

Exercise Boundary of the American Put Near Maturity in an Exponential Lévy Model

auteur

Damien Lamberton, Mohammed Mikou

article

Finance and Stochastics, 2012, 17 (2), pp.355-394. ⟨10.1007/s00780-012-0194-z⟩

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titre

American options by Malliavin calculus and nonparametric variance and bias reduction methods

auteur

L. Abbas-Turki, Bernard Lapeyre

article

SIAM Journal on Financial Mathematics, 2012, 3 (1), pp.479 – 510. ⟨10.1137/11083890X⟩

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titre

The smooth-fit property in an exponential Lévy model

auteur

Damien Lamberton, Mohammed Mikou

article

Journal of Applied Probability, 2012, 49 (1), pp.137-149

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titre

Order Book Resilience, Price Manipulation, and the Positive Portfolio Problem

auteur

Alfonsi Aurélien, Alexander Schied, Alla Slynko

article

SIAM Journal on Financial Mathematics, 2012, 3, pp.511-533. ⟨10.1137/110822098⟩

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Reports

titre

Fast binomial procedures for pricing Parisian/ParAsian options

auteur

Marcellino Gaudenzi, Antonino Zanette

article

[Research Report] RR-8033, INRIA. 2012, pp.15

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titre

An implementation of the Wiener-Hopf factorization into finite difference methods for option pricing under Lévy processes

auteur

Oleg Kudryavtsev

article

[Research Report] RR-7873, INRIA. 2012, pp.37

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Preprints, Working Papers, …

titre

Regularity of probability laws by using an interpolation method

auteur

Vlad Bally, Lucia Caramellino

article

2012

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titre

Equivalence of the Poincaré inequality with a transport-chi-square inequality in dimension one

auteur

Benjamin Jourdain

article

2012

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2011

Journal articles

titre

Connecting discrete and continuous lookback or hindsight options in exponential Lévy models

auteur

El Hadj Aly Dia, Damien Lamberton

article

Advances in Applied Probability, 2011, 43 (4), pp.1136-1165. ⟨10.1239/aap/1324045702⟩

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titre

Continuity correction for barrier options in jump-diffusion models

auteur

El Hadj Aly Dia, Damien Lamberton

article

SIAM Journal on Financial Mathematics, 2011, 2 (1), pp.866-900. ⟨10.1137/100817553⟩

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titre

CONVENIENT MULTIPLE DIRECTIONS OF STRATIFICATION

auteur

Benjamin Jourdain, Bernard Lapeyre, Piergiacomo Sabino

article

International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2011, 14 (06), pp.867 – 897. ⟨10.1142/S0219024911006772⟩

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titre

Lévy flights in evolutionary ecology

auteur

Benjamin Jourdain, Sylvie Méléard, Wojbor Woyczynski

article

Journal of Mathematical Biology, 2011, 31 p. ⟨10.1007/s00285-011-0478-5⟩

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2010

Journal articles

titre

Optimal trade execution and absence of price manipulations in limit order book models

auteur

Aurélien Alfonsi, Alexander Schied

article

SIAM Journal on Financial Mathematics, 2010, 1, pp.490-522. ⟨10.1137/090762786⟩

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2009

Journal articles

titre

Optimal stopping with irregular reward functions

auteur

Damien Lamberton

article

Stochastic Processes and their Applications, 2009, 119 (10), pp.3253-3284

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Preprints, Working Papers, …

titre

Regularity of the Exercise Boundary for American Put Options on Assets with Discrete Dividends

auteur

Benjamin Jourdain, Michel Vellekoop

article

2009

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