Ci-dessous la liste de publications qui se trouvent la librairie Hal. l La liste complète des publications se trouve sur le site web de chaque membre de l’EPI.
2024
Article dans une revue
- titre
- Convergence Rate of the Euler-Maruyama Scheme Applied to Diffusion Processes with L Q − L ρ Drift Coefficient and Additive Noise
- auteur
- Benjamin Jourdain, Stéphane Menozzi
- article
- The Annals of Applied Probability, 2024, 34 (1B), ⟨10.1214/23-AAP2006⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
Pré-publication, Document de travail
- titre
- Convex comparison of Gaussian mixtures
- auteur
- Benjamin Jourdain, Gilles Pagès
- article
- 2024
- Accès au bibtex
- titre
- Existence, uniqueness and positivity of solutions to the Guyon-Lekeufack path-dependent volatility model with general kernels
- auteur
- Hervé Andrès, Benjamin Jourdain
- article
- 2024
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Implied volatility (also) is path-dependent
- auteur
- Hervé Andrès, Alexandre Boumezoued, Benjamin Jourdain
- article
- 2024
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Weak well-posedness and weak discretization error for stable-driven SDEs with Lebesgue drift
- auteur
- Mathis Fitoussi, Benjamin Jourdain, Stéphane Menozzi
- article
- 2024
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- A pure dual approach for hedging Bermudan options
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Ahmed Kebaier, Jérôme Lelong
- article
- 2024
- Accès au bibtex
- titre
- Signature-based validation of real-world economic scenarios
- auteur
- Hervé Andrès, Alexandre Boumezoued, Benjamin Jourdain
- article
- 2024
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Ruin Probabilities for Risk Processes in Stochastic Networks
- auteur
- Hamed Amini, Zhongyuan Cao, Andreea Minca, Agnes Sulem
- article
- 2024
- Accès au bibtex
2023
Article dans une revue
- titre
- Limit Theorems for Default Contagion and Systemic Risk
- auteur
- Hamed Amini, Zhongyuan Cao, Agnès Sulem
- article
- Mathematics of Operations Research, 2023, ⟨10.1287/moor.2021.0283⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Stability of the Weak Martingale Optimal Transport Problem
- auteur
- Mathias Beiglböck, Benjamin Jourdain, William Margheriti, Gudmund Pammer
- article
- The Annals of Applied Probability, 2023, 33 (6B), ⟨10.1214/23-AAP1950⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Neural Joint S&P 500/VIX Smile Calibration
- auteur
- Julien Guyon, Scander Mustapha
- article
- Risk, 2023, ⟨10.2139/ssrn.4309576⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Dispersion-constrained martingale Schrödinger problems and the exact joint S&P 500/VIX smile calibration puzzle
- auteur
- Julien Guyon
- article
- Finance and Stochastics, 2023, 28 (1), pp.27-79. ⟨10.1007/s00780-023-00524-y⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Approximation of Stochastic Volterra Equations with kernels of completely monotone type
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Ahmed Kebaier
- article
- Mathematics of Computation, 2023, 93 (346), pp.643-677. ⟨10.1090/mcom/3911⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Construction of Boltzmann and McKean Vlasov type flows (the sewing lemma approach)
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Vlad Bally
- article
- The Annals of Applied Probability, 2023, 33 (5), ⟨10.1214/22-AAP1894⟩
- Accès au bibtex
- titre
- High order approximations of the Cox-Ingersoll-Ross process semigroup using random grids
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Edoardo Lombardo
- article
- IMA Journal of Numerical Analysis, 2023, ⟨10.1093/imanum/drad059⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Does the Term-Structure of the At-the-Money Skew Really Follow a Power Law?
- auteur
- Julien Guyon, Mehdi El Amrani
- article
- Risk, 2023
- Accès au bibtex
- titre
- Volatility is (mostly) path-dependent
- auteur
- Julien Guyon, Jordan Lekeufack
- article
- Quantitative Finance, 2023, 23 (9), pp.1221-1258. ⟨10.1080/14697688.2023.2221281⟩
- Accès au bibtex
- titre
- How many inner simulations to compute conditional expectations with least-square Monte Carlo?
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Bernard Lapeyre, Jérôme Lelong
- article
- Methodology and Computing in Applied Probability, 2023, 25 (3), pp.71. ⟨10.1007/s11009-023-10038-x⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Lipschitz continuity of the Wasserstein projections in the convex order on the line
- auteur
- Benjamin Jourdain, William Margheriti, Gudmund Pammer
- article
- Electronic Communications in Probability, 2023, 28 (none), ⟨10.1214/23-ECP525⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Convex ordering for stochastic Volterra equations and their Euler schemes
- auteur
- Benjamin Jourdain, Gilles Pagès
- article
- Finance and Stochastics, In press
- Accès au bibtex
- titre
- Mean-field BSDEs with jumps and dual representation for global risk measures
- auteur
- Rui Chen, Roxana Dumitrescu, Andreea Minca, Agnès Sulem
- article
- Probability, Uncertainty and Quantitative Risk, In press, 8 (1), pp.33-52. ⟨10.3934/puqr.2023002⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
Communication dans un congrès
- titre
- The Default Cascade Process in Stochastic Financial Networks
- auteur
- Hamed Amini, Zhongyuan Cao, Agnes Sulem
- article
- ICAIF ’23: 4th ACM International Conference on AI in Finance, Nov 2023, New York, United States. pp.227-234, ⟨10.2139/ssrn.4020598⟩
- Accès au bibtex
Thèse
- titre
- Theoréme de la limite centrale pour des fonctionelles non linéaires de la mesure empirique et pour le rééchantillonnage stratifié
- auteur
- Roberta Flenghi
- article
- Mathématiques [math]. Ecole des Ponts, 2023. Français. ⟨NNT : ⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Risque systémique, réseaux financiers complexes et systèmes interactifs de type graphon champ moyen
- auteur
- Zhongyuan Cao
- article
- General Mathematics [math.GM]. Université Paris sciences et lettres, 2023. English. ⟨NNT : 2023UPSLD018⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Approximation de l’équation différentielle stochastique avec sauts et convergence en distance de la variation totale
- auteur
- Yifeng Qin
- article
- Analysis of PDEs [math.AP]. Université Gustave Eiffel, 2023. English. ⟨NNT : 2023UEFL2028⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
Pré-publication, Document de travail
- titre
- Risk valuation of quanto derivatives on temperature and electricity
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Nerea Vadillo
- article
- 2023
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Convex ordering of solutions to one-dimensional SDEs
- auteur
- Benjamin Jourdain, Gilles Pagès
- article
- 2023
- Accès au bibtex
- titre
- Central limit theorem for the stratified resampling mechanism
- auteur
- Roberta Flenghi, Benjamin Jourdain
- article
- 2023
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Convergence to the uniform distribution of vectors of partial sums modulo one with a common factor
- auteur
- Roberta Flenghi, Benjamin Jourdain
- article
- 2023
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Maximal Martingale Wasserstein Inequality
- auteur
- Benjamin Jourdain, Kexin Shao
- article
- 2023
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Approximation for the invariant measure with applications for jump processes (convergence in total variation distance)
- auteur
- Vlad Bally, Yifeng Qin
- article
- 2023
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Non-decreasing martingale couplings
- auteur
- Benjamin Jourdain, Kexin Shao
- article
- 2023
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- An extension of martingale transport and stability in robust finance
- auteur
- Benjamin Jourdain, Gudmund Pammer
- article
- 2023
- Accès au bibtex
- titre
- Nonnegativity preserving convolution kernels. Application to Stochastic Volterra Equations in closed convex domains and their approximation.
- auteur
- Aurélien Alfonsi
- article
- 2023
- Accès au bibtex
- titre
- Approximation schemes for McKean-Vlasov and Boltzmann type equations (error analysis in total variation distance)
- auteur
- Yifeng Qin
- article
- 2023
- Accès au texte intégral et bibtex
2022
Article dans une revue
- titre
- Moving average options: Machine learning and Gauss-Hermite quadrature for a double non-Markovian problem
- auteur
- Ludovic Goudenège, Andrea Molent, Antonino Zanette
- article
- European Journal of Operational Research, 2022, 303 (2), pp.958-974. ⟨10.1016/j.ejor.2022.03.002⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Jacobi Stochastic Volatility factor for the Libor Market Model
- auteur
- Pierre-Edouard Arrouy, Alexandre Boumezoued, Bernard Lapeyre, Sophian Mehalla
- article
- Finance and Stochastics, 2022, 26 (4), pp.771-823. ⟨10.1007/s00780-022-00488-5⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Total variation distance between a jump-equation and its Gaussian approximation
- auteur
- Vlad Bally, Yifeng Qin
- article
- Stochastics and Partial Differential Equations: Analysis and Computations, 2022, ⟨10.1007/s40072-022-00270-w⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Using moment approximations to study the density of jump driven SDEs
- auteur
- Vlad Bally, Lucia Caramellino, Arturo Kohatsu-Higa
- article
- Electronic Journal of Probability, 2022, 27, ⟨10.1214/22-ejp785⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Approximation of martingale couplings on the line in the weak adapted topology
- auteur
- Mathias Beiglböck, Benjamin Jourdain, William Margheriti, Gudmund Pammer
- article
- Probability Theory and Related Fields, 2022, 183 (1-2), pp.359-413. ⟨10.1007/s00440-021-01103-y⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Convergence in total variation of the Euler-Maruyama scheme applied to diffusion processes with measurable drift coefficient and additive noise
- auteur
- Oumaima Bencheikh, Benjamin Jourdain
- article
- SIAM Journal on Numerical Analysis, 2022, 60 (4), pp.1701-1740
- Accès au bibtex
- titre
- Martingale Wasserstein inequality for probability measures in the convex order
- auteur
- Benjamin Jourdain, William Margheriti
- article
- Bernoulli, 2022, 28 (2), pp.830-858. ⟨10.3150/21-bej1368⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Weak and strong error analysis for mean-field rank based particle approximations of one dimensional viscous scalar conservation law
- auteur
- Oumaima Bencheikh, Benjamin Jourdain
- article
- The Annals of Applied Probability, 2022, 32 (6), pp.4143-4185. ⟨10.1214/21-AAP1776⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Economic Scenario Generators: a risk management tool for insurance
- auteur
- Pierre-Edouard Arrouy, Alexandre Boumezoued, Bernard Lapeyre, Sophian Mehalla
- article
- MathematicS In Action, 2022, 11 (1), pp.43–60
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Convex order, quantization and monotone approximations of ARCH models
- auteur
- Benjamin Jourdain, Gilles Pagès
- article
- Journal of Theoretical Probability, 2022, 35 (4), pp.2480-2517. ⟨10.1007/s10959-021-01141-1⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Strong solutions to a beta-Wishart particle system
- auteur
- Benjamin Jourdain, Ezéchiel Kahn
- article
- Journal of Theoretical Probability, 2022, 35 (3), pp.1574-1613. ⟨10.1007/s10959-021-01109-1⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Approximation rate in Wasserstein distance of probability measures on the real line by deterministic empirical measures
- auteur
- Oumaima Bencheikh, Benjamin Jourdain
- article
- Journal of Approximation Theory, 2022, 274 (105684), ⟨10.1016/j.jat.2021.105684⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- One dimensional martingale rearrangement couplings
- auteur
- Benjamin Jourdain, William Margheriti
- article
- ESAIM: Probability and Statistics, 2022, 26, pp.495-527. ⟨10.1051/ps/2022012⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Quantization and martingale couplings
- auteur
- Benjamin Jourdain, Gilles Pagès
- article
- ALEA : Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics, 2022, 19, ⟨10.30757/alea.v19-01⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
Pré-publication, Document de travail
- titre
- Fast Exact Joint S&P 500/VIX Smile Calibration in Discrete and Continuous Time
- auteur
- Julien Guyon, Florian Bourgey
- article
- 2022
- Accès au bibtex
- titre
- Graphon Mean-Field Backward Stochastic Differential Equations With Jumps and Associated Dynamic Risk Measures
- auteur
- Hamed Amini, Zhongyuan Cao, Agnès Sulem
- article
- 2022
- Accès au bibtex
- titre
- A stochastic volatility model for the valuation of temperature derivatives
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Nerea Vadillo
- article
- 2022
- Accès au bibtex
- titre
- Deep learning-based schemes for singularly perturbed convection-diffusion problems
- auteur
- Adrien Beguinet, Virginie Ehrlacher, Roberta Flenghi, Maria Fuente-Ruiz, Olga Mula, Agustin Somacal
- article
- 2022
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Central limit theorem over non-linear functionals of empirical measures: beyond the iid setting
- auteur
- Roberta Flenghi, Benjamin Jourdain
- article
- 2022
- Accès au bibtex
2021
Article dans une revue
- titre
- A dynamic contagion risk model with recovery features
- auteur
- Hamed Amini, Andreea Minca, Agnès Sulem
- article
- Mathematics of Operations Research, 2021, ⟨10.1287/moor.2021.1174⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Convergence of metadynamics: discussion of the adiabatic hypothesis
- auteur
- Benjamin Jourdain, Tony Lelièvre, Pierre-André Zitt
- article
- The Annals of Applied Probability, 2021, 31 (5), pp.2441-2477. ⟨10.1214/20-AAP1652⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Neural network regression for Bermudan option pricing
- auteur
- Bernard Lapeyre, Jérôme Lelong
- article
- Monte Carlo Methods and Applications, 2021, 27 (3), pp.227-247. ⟨10.1515/mcma-2021-2091⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Gaussian process regression for pricing variable annuities with stochastic volatility and interest rate
- auteur
- Ludovic Goudenège, Andrea Molent, Antonino Zanette
- article
- Decisions in Economics and Finance, 2021, 44 (1), pp.26. ⟨10.1007/s10203-020-00287-7⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Transfer of Regularity for Markov Semigroups by Using an Interpolation Technique
- auteur
- Vlad Bally, Lucia Caramellino
- article
- Journal of Stochastic Analysis , 2021, 2 (3), pp.Article 13. ⟨10.31390/josa.2.3.13⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Optimal dual quantizers of 1D log-concave distributions: uniqueness and Lloyd like algorithm
- auteur
- Benjamin Jourdain, Gilles Pagès
- article
- Journal of Approximation Theory, 2021, 267 (105581), pp.105581. ⟨10.1016/J.JAT.2021.105581⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- American options in a non-linear incomplete market model with default
- auteur
- Miryana Grigorova, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem
- article
- Stochastic Processes and their Applications, 2021, 142, ⟨10.1016/j.spa.2021.09.004⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- A generic construction for high order approximation schemes of semigroups using random grids
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Vlad Bally
- article
- Numerische Mathematik, 2021, ⟨10.1007/s00211-021-01219-2⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Multilevel Monte-Carlo for computing the SCR with the standard formula and other stress tests
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Adel Cherchali, José Arturo Infante Acevedo
- article
- Insurance: Mathematics and Economics, 2021, ⟨10.1016/j.insmatheco.2021.05.005⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Constrained overdamped Langevin dynamics for symmetric multimarginal optimal transportation
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Rafaël Coyaud, Virginie Ehrlacher
- article
- Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, In press
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Central limit theorem over non-linear functionals of empirical measures with applications to the mean-field fluctuation of interacting diffusions
- auteur
- Benjamin Jourdain, Alvin Tse
- article
- Electronic Journal of Probability, 2021, 26 (154), ⟨10.1214/21-EJP720⟩
- Accès au bibtex
Chapitre d’ouvrage
- titre
- Variance Reduction Applied to Machine Learning for Pricing Bermudan/American Options in High Dimension
- auteur
- Ludovic Goudenège, Andrea Molent, Antonino Zanette
- article
- Oleg Kudryavtsev; Antonino Zanette. Applications of Lévy Processes, Nova Science Publishers, 2021, 978-1-53619-525-5. ⟨10.48550/arXiv.1903.11275⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
Thèse
- titre
- Taux d’intérêt pour l’assurance : approximations et calibrages de modèles
- auteur
- Sophian Mehalla
- article
- Optimization and Control [math.OC]. École des Ponts ParisTech, 2021. English. ⟨NNT : 2021ENPC0022⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Modèle de marge, analyse de sensibilité avec des marges et quantification d’incertitudes dans des graphes de fonctions pour des systèmes industriels complexes
- auteur
- Adrien Touboul
- article
- Variables complexes [math.CV]. École des Ponts ParisTech, 2021. Français. ⟨NNT : 2021ENPC0017⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Matrices de covariance : diffusions, probabilités libres, et apprentissage profond
- auteur
- Ezéchiel Kahn
- article
- Probability [math.PR]. Ecole des Ponts ParisTech, 2021. English. ⟨NNT : ⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Étude d’approximations de problèmes de transport optimal et application à la physique
- auteur
- Rafaël Coyaud
- article
- Mathématiques générales [math.GM]. Université Paris-Est, 2021. Français. ⟨NNT : 2021PESC1103⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Modélisation et méthodes numériques pour la gestion actif/passif
- auteur
- Adel Cherchali
- article
- General Mathematics [math.GM]. Université Paris-Est, 2021. English. ⟨NNT : 2021PESC1102⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
Pré-publication, Document de travail
- titre
- Fire Sales, Default Cascades and Complex Financial Networks
- auteur
- Hamed Amini, Zhongyuan Cao, Agnes Sulem
- article
- 2021
- Accès au texte intégral et bibtex
2020
Article dans une revue
- titre
- European options in a non-linear incomplete market model with default
- auteur
- Miryana Grigorova, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem
- article
- SIAM Journal on Financial Mathematics, 2020, 11 (3), pp.849-880. ⟨10.1137/20M1318018⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Machine learning for pricing American options in high-dimensional Markovian and non-Markovian models
- auteur
- Ludovic Goudenège, Andrea Molent, Antonino Zanette
- article
- Quantitative Finance, 2020, 20 (4), pp.573-591. ⟨10.1080/14697688.2019.1701698⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Computing Credit Valuation Adjustment solving coupled PIDEs in the Bates model
- auteur
- Ludovic Goudenège, Andrea Molent, Antonino Zanette
- article
- Computational Management Science, 2020, 17 (2), ⟨10.1007/s10287-020-00365-6⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Existence of a calibrated Regime Switching Local Volatility model
- auteur
- Benjamin Jourdain, Alexandre Zhou
- article
- Mathematical Finance, 2020, 30 (2), pp.501-546. ⟨10.1111/mafi.12231⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Regularization lemmas and convergence in total variation
- auteur
- Vlad Bally, Lucia Caramellino, Guillaume Poly
- article
- Electronic Journal of Probability, 2020, 25, paper no. 74, 20 pp. ⟨10.1214/20-EJP481⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- A full and synthetic model for Asset-Liability Management in life insurance, and analysis of the SCR with the standard formula
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Adel Cherchali, Jose Arturo Infante Acevedo
- article
- European Actuarial Journal, 2020, ⟨10.1007/s13385-020-00240-3⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Approximation of Optimal Transport problems with marginal moments constraints
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Rafaël Coyaud, Virginie Ehrlacher, Damiano Lombardi
- article
- Mathematics of Computation, 2020, ⟨10.1090/mcom/3568⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Sampling of probability measures in the convex order by Wasserstein projection
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Jacopo Corbetta, Benjamin Jourdain
- article
- Annales de l’Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, 2020, 56 (3), pp.1706-1729. ⟨10.1214/19-AIHP1014⟩
- Accès au bibtex
- titre
- A new family of one dimensional martingale couplings
- auteur
- Benjamin Jourdain, William Margheriti
- article
- Electronic Journal of Probability, 2020, 25 (136), pp.1-50. ⟨10.1214/20-EJP543⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Squared quadratic Wasserstein distance: optimal couplings and Lions differentiability
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Benjamin Jourdain
- article
- ESAIM: Probability and Statistics, 2020, 24, pp.703-717. ⟨10.1051/ps/2020013⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
Thèse
- titre
- Sur la stabilité du problème de transport optimal martingale
- auteur
- William Margheriti
- article
- Statistiques [math.ST]. Université Paris-Est, 2020. Français. ⟨NNT : 2020PESC1036⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Analyse de l’erreur faible de discrétisation en temps et en particules d’équations différentielles stochastiques non linéaires au sens de McKean
- auteur
- Oumaima Bencheikh
- article
- Mathematics [math]. Université Paris-Est Marne la vallée, 2020. English. ⟨NNT : ⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
Pré-publication, Document de travail
- titre
- À propos des valeurs propres des processus de Wishart
- auteur
- Ezechiel Kahn
- article
- 2020
- Accès au bibtex
- titre
- Van der Waals interactions between two hydrogen atoms: The next orders
- auteur
- Eric Cancès, Rafaël Coyaud, L. Ridgway Scott
- article
- 2020
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Fast calibration of the LIBOR Market Model with Stochastic Volatility based on analytical gradient
- auteur
- Hervé Andres, Pierre-Edouard Arrouy, Paul Bonnefoy, Alexandre Boumezoued, Sophian Mehalla
- article
- 2020
- Accès au texte intégral et bibtex
2019
Article dans une revue
- titre
- Numerical stability of a hybrid method for pricing options
- auteur
- Maya Briani, Lucia Caramellino, Giulia Terenzi, Antonino Zanette
- article
- International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2019, pp.1950036. ⟨10.1142/S0219024919500365⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Equivalence Between Time Consistency and Nested Formula
- auteur
- Henri Gérard, Michel de Lara, Jean-Philippe Chancelier
- article
- Annals of Operations Research, 2019, pp.1-21. ⟨10.1007/s10479-019-03276-1⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Variational formulation of American option prices in the Heston Model
- auteur
- Damien Lamberton, Giulia Terenzi
- article
- SIAM Journal on Financial Mathematics, 2019, 10 (1), pp.261-368. ⟨10.1137/17M1158872⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Bias behaviour and antithetic sampling in mean-field particle approximations of SDEs nonlinear in the sense of McKean
- auteur
- Oumaima Bencheikh, Benjamin Jourdain
- article
- ESAIM: Proceedings and Surveys, 2019, CEMRACS 2017 – Numerical methods for stochastic models: control, uncertainty quantification, mean-field, 65, pp.219-235. ⟨10.1051/proc/201965219⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Pricing and hedging GMWB in the Heston and in the Black–Scholes with stochastic interest rate models
- auteur
- Ludovic Goudenège, Andrea Molent, Antonino Zanette
- article
- Computational Management Science, 2019, 16 (1-2), pp.217-248. ⟨10.1007/s10287-018-0304-2⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Non universality for the variance of the number of real roots of random trigonometric polynomials
- auteur
- Vlad Bally, Lucia Caramellino, Guillaume Poly
- article
- Probability Theory and Related Fields, 2019, 174 (3-4), pp.887-927. ⟨10.1007/s00440-018-0869-2⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Upper bounds for the function solution of the homogenuous 2D Boltzmann equation with hard potential
- auteur
- Vlad Bally
- article
- The Annals of Applied Probability, 2019
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Non-asymptotic error bounds for The Multilevel Monte Carlo Euler method applied to SDEs with constant diffusion coefficient
- auteur
- Benjamin Jourdain, Ahmed Kebaier
- article
- Electronic Journal of Probability, 2019, 24 (12), pp.1-34. ⟨10.1214/19-EJP271⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Total variation distance between stochastic polynomials and invariance principles
- auteur
- Vlad Bally, Lucia Caramellino
- article
- Annals of Probability, 2019, 47, pp.3762 – 3811. ⟨10.1214/19-AOP1346⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Sampling of one-dimensional probability measures in the convex order and computation of robust option price bounds
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Jacopo Corbetta, Benjamin Jourdain
- article
- International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2019, 22 (3), ⟨10.1142/S021902491950002X⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Tube estimates for diffusions under a local strong Hörmander condition
- auteur
- Vlad Bally, Lucia Caramellino, Paolo Pigato
- article
- Annales de l’Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, 2019, 55 (4), pp.2320–2369. ⟨10.1214/18-AIHP950⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Long-time large deviations for the multi-asset Wishart stochastic volatility model and option pricing
- auteur
- Aurélien Alfonsi, David Krief, Peter Tankov
- article
- SIAM Journal on Financial Mathematics, 2019, ⟨10.1137/18M1197588⟩
- Accès au bibtex
Ouvrages
- titre
- Applied Stochastic Control of Jump Diffusions
- auteur
- Bernt Øksendal, Agnès Sulem
- article
- Springer, Universitext, pp.436, 2019, 978-3-030-02781-0. ⟨10.1007/978-3-030-02781-0⟩
- Accès au bibtex
Thèse
- titre
- Contrôle stochastique de systèmes à champs moyens et applications au contrôle du risque systémique
- auteur
- Rui Chen
- article
- Computer Science [cs]. Université Paris-Dauphine, 2019. English. ⟨NNT : ⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
Pré-publication, Document de travail
- titre
- Properties of the American price function in the Heston-type models
- auteur
- Damien Lamberton, Giulia Terenzi
- article
- 2019
- Accès au texte intégral et bibtex
2018
Article dans une revue
- titre
- Regularity and Stability for the Semigroup of Jump Diffusions with State-Dependent Intensity
- auteur
- Vlad Bally, Dan Goreac, Victor Rabiet
- article
- The Annals of Applied Probability, 2018, 28 (5), pp.3028 – 3074. ⟨10.1214/18-AAP1382⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Asymptotics for the normalized error of the Ninomiya–Victoir scheme
- auteur
- Emmanuelle Clément, Anis Al Gerbi, Benjamin Jourdain
- article
- Stochastic Processes and their Applications, 2018, 128 (6), pp.1889-1928. ⟨10.1016/j.spa.2017.08.017⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Convergence and efficiency of adaptive importance sampling techniques with partial biasing
- auteur
- Gersende Fort, Benjamin Jourdain, Tony Lelièvre, Gabriel Stoltz
- article
- Journal of Statistical Physics, 2018, 171 (2), pp.220-268. ⟨10.1007/s10955-018-1992-2⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Stochastic control for mean-field Stochastic Partial Differential Equations with jumps
- auteur
- Roxana Dumitrescu, Bernt Øksendal, Agnès Sulem
- article
- Journal of Optimization Theory and Applications, 2018, pp 559-584. ⟨10.1007/s10957-018-1243-3⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Convergence in distribution norms in the CLT for non identical distributed random variables
- auteur
- Vlad Bally, Lucia Caramellino, Guillaume Poly
- article
- Electronic Journal of Probability, 2018, 23, paper 45, 51 p. ⟨10.1214/18-EJP174⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- American Options in an Imperfect Complete Market with Default
- auteur
- Roxana Dumitrescu, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem
- article
- ESAIM: Proceedings and Surveys, 2018, pp.93–110. ⟨10.1051/proc/201864093⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- On the binomial approximation of the American put
- auteur
- Damien Lamberton
- article
- Applied Mathematics and Optimization, In press
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Evolution of the Wasserstein distance between the marginals of two Markov processes
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Jacopo Corbetta, Benjamin Jourdain
- article
- Bernoulli, 2018, 24 (4A), pp.2461-2498
- Accès au bibtex
Chapitre d’ouvrage
- titre
- BSDEs with default jump
- auteur
- Roxana Dumitrescu, Miryana Grigorova, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem
- article
- Elena Celledoni; Giulia Di Nunno; Kurusch Ebrahimi-Fard; Hans Munthe-Kaas. Computation and Combinatorics in Dynamics, Stochastics and Control – The Abel Symposium, Rosendal, Norway August 2016, 13, Springer, 2018, The Abel Symposia book series, ⟨10.1007/978-3-030-01593-0⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
Thèse
- titre
- Prix d’options dans les modèles à volatilité stochastique
- auteur
- Giulia Terenzi
- article
- Statistics [math.ST]. Université Paris-Est; Università degli studi di Roma « Tor Vergata » (1972-..), 2018. English. ⟨NNT : 2018PESC1132⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
Pré-publication, Document de travail
- titre
- Superhedging prices of European and American options in a non-linear incomplete market with default
- auteur
- Miryana Grigorova, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem
- article
- 2018
- Accès au texte intégral et bibtex
2017
Article dans une revue
- titre
- Ninomiya-Victoir scheme : Multilevel Monte-Carlo estimators and discretization of the involved Ordinary Differential Equations
- auteur
- Anis Al Gerbi, Benjamin Jourdain, Emmanuelle Clément
- article
- ESAIM: Proceedings and Surveys, 2017, Thematic cycle on Monte-Carlo techniques, 59, pp.1-14
- Accès au bibtex
- titre
- Stochastic particle approximation of the Keller-Segel equation and two-dimensional generalization of Bessel processes
- auteur
- Nicolas Fournier, Benjamin Jourdain
- article
- The Annals of Applied Probability, 2017, 27 (5), pp.2807-2861. ⟨10.1214/16-AAP1267⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Computation of sensitivities for the invariant measure of a parameter dependent diffusion
- auteur
- Roland Assaraf, Benjamin Jourdain, Tony Lelièvre, Raphaël Roux
- article
- Stochastics and Partial Differential Equations: Analysis and Computations, 2017, June 2018, 6 (2), pp.125-183. ⟨10.1007/s40072-017-0105-6⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- A hybrid approach for the implementation of the Heston model.
- auteur
- Maya Briani, Lucia Caramellino, Antonino Zanette
- article
- IMA Journal of Management Mathematics, 2017, 28 (4), pp.467-500. ⟨10.1093/imaman/dpv032⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Optimal equity infusions in interbank networks
- auteur
- Hamed Amini, Andreea Minca, Agnès Sulem
- article
- Journal of Financial Stability, 2017, 31, pp.1-17. ⟨10.1016/j.jfs.2017.05.008⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Singular mean-field control games
- auteur
- Yaozhong Hu, Bernt Øksendal, Agnès Sulem
- article
- Stochastic Analysis and Applications, 2017, 35 (5), pp.823-851. ⟨10.1080/07362994.2017.1325745⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Self-Healing Umbrella Sampling: Convergence and efficiency
- auteur
- Gersende Fort, Benjamin Jourdain, Tony Lelièvre, Gabriel Stoltz
- article
- Statistics and Computing, 2017, 27 (1), pp.147-168. ⟨10.1007/s11222-015-9613-2⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Game Options in an Imperfect Market with Default
- auteur
- Roxana Dumitrescu, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem
- article
- SIAM Journal on Financial Mathematics, 2017, 8 (1), pp.532-559. ⟨10.1137/16M1109102⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Mixed generalized Dynkin game and stochastic control in a Markovian framework
- auteur
- Roxana Dumitrescu, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem
- article
- Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 2017, 89 (1), pp.400-429. ⟨10.1080/17442508.2016.1230614⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Fast binomial procedures for pricing Parisian/ParAsian options
- auteur
- Marcellino Gaudenzi, Antonino Zanette
- article
- Computational Management Science, 2017, 14 (3), pp.313-331. ⟨10.1007/s10287-017-0278-5⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Convergence and regularity of probability laws by using an interpolation method
- auteur
- Vlad Bally, Lucia Caramellino
- article
- Annals of Probability, 2017, 45 (2)
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Regularity of Wiener functionals under a Hörmander type condition of order one
- auteur
- Vlad Bally, Lucia Caramellino
- article
- Annals of Probability, 2017, 45 (3), pp.1488-1511
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Optimal connectivity for a large financial network
- auteur
- Rui Chen, Andreea Minca, Agnès Sulem
- article
- ESAIM: Proceedings and Surveys, 2017, 59, pp.43 – 55
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- A Simple GDP-based Model for Public Investments at Risk
- auteur
- Bernard Lapeyre, Emile Quinet
- article
- Journal of Benefit-Cost Analysis, 2017, 8 (01), pp.91 – 114. ⟨10.1017/bca.2017.5⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Smile with the Gaussian term structure model
- auteur
- Abdelkoddousse Ahdida, Aurélien Alfonsi, Ernesto Palidda
- article
- The Journal of Computational Finance, 2017, 21 (1), ⟨10.21314/JCF.2016.328⟩
- Accès au bibtex
Chapitre d’ouvrage
- titre
- Parametrix Methods for One-Dimensional Reflected SDEs
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Masafumi Hayashi, Arturo Kohatsu-Higa
- article
- Modern Problems of Stochastic Analysis and Statistics Selected Contributions In Honor of Valentin Konakov , Springer Proceedings in Mathematics & Statistics (208), Springer, 2017, 978-3-319-65313-6. ⟨10.1007/978-3-319-65313-6_3⟩
- Accès au bibtex
Pré-publication, Document de travail
- titre
- A Forward Solution for Computing Risk-Neutral Derivatives Exposure
- auteur
- Marouan Iben Taarit, Bernard Lapeyre
- article
- 2017
- Accès au bibtex
2016
Article dans une revue
- titre
- A probabilistic particle approximation of the “Paveri-Fontana” kinetic model of traffic flow
- auteur
- Jyda Mint Moustapha, Benjamin Jourdain, Dimitri Daucher
- article
- SMAI Journal of Computational Mathematics, 2016, 2, pp.229-253. ⟨10.5802/smai-jcm.15⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Maximum Likelihood Estimation for Wishart processes
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Ahmed Kebaier, Clément Rey
- article
- Stochastic Processes and their Applications, 2016, ⟨10.1016/j.spa.2016.04.026⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Numerical approximation of doubly reflected BSDEs with jumps and RCLL obstacles
- auteur
- Roxana Dumitrescu, Céline Labart
- article
- Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2016, 442 (1), pp.206-243. ⟨10.1016/j.jmaa.2016.03.044⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- A multitype sticky particle construction of Wasserstein stable semigroups solving one-dimensional diagonal hyperbolic systems with large monotonic data
- auteur
- Benjamin Jourdain, Julien Reygner
- article
- Journal of Hyperbolic Differential Equations, 2016, 13 (3), pp.441-602. ⟨10.1142/S0219891616500144⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Pricing and hedging GLWB in the Heston and in the Black–Scholes with stochastic interest rate models
- auteur
- Ludovic Goudenège, Molent Andrea, Antonino Zanette
- article
- Insurance: Mathematics and Economics, 2016, 70, pp.38-57. ⟨10.1016/j.insmatheco.2016.05.018⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Optimal convergence rate of the multitype sticky particle approximation of one-dimensional diagonal hyperbolic systems with monotonic initial data
- auteur
- Benjamin Jourdain, Julien Reygner
- article
- Discrete and Continuous Dynamical Systems – Series A, 2016, 36 (9), pp.4963-4996. ⟨10.3934/dcds.2016015⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Extension and calibration of a Hawkes-based optimal execution model
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Pierre Blanc
- article
- Market microstructure and liquidity, 2016, ⟨10.1142/S2382626616500052⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Ninomiya-Victoir scheme: strong convergence, antithetic version and application to multilevel estimators
- auteur
- Anis Al Gerbi, Benjamin Jourdain, Emmanuelle Clément
- article
- Monte Carlo Methods and Applications, 2016, 22 (3), pp.197-228
- Accès au bibtex
- titre
- The critical price of the American put near maturity in the jump diffusion model
- auteur
- Aych Bouselmi, Damien Lamberton
- article
- SIAM Journal on Financial Mathematics, 2016, 7 (1), pp.236-272. ⟨10.1137/140965910⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Reflected scheme for doubly reflected BSDEs with jumps and RCLL obstacles
- auteur
- Roxana Dumitrescu, Céline Labart
- article
- Journal of Computational and Applied Mathematics, 2016, 296, pp.827-839
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Infrastructure maintenance, regeneration and service quality economics: A rail example
- auteur
- Marc Gaudry, Bernard Lapeyre, Emile Quinet
- article
- Transportation Research Part B: Methodological, 2016, 86, pp.181 – 210. ⟨10.1016/j.trb.2016.01.015⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Reducing the debt : is it optimal to outsource an investment?
- auteur
- Gilles Edouard Espinosa, Caroline Hillairet, Benjamin Jourdain, Monique Pontier
- article
- Mathematics and Financial Economics, 2016, 10 (4), pp.457-493. ⟨10.1007/s11579-016-0166-8⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Multivariate transient price impact and matrix-valued positive definite functions
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Alexander Schied, Florian Klöck
- article
- Mathematics of Operations Research, 2016, ⟨10.1287/moor.2015.0761⟩
- Accès au bibtex
- titre
- A trajectorial interpretation of the dissipations of entropy and Fisher information for stochastic differential equations
- auteur
- Joaquin Fontbona, Benjamin Jourdain
- article
- Annals of Probability, 2016, 44 (1), pp.131-170. ⟨10.1214/14-AOP969⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Dynamic optimal execution in a mixed-market-impact Hawkes price model
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Pierre Blanc
- article
- Finance and Stochastics, 2016, ⟨10.1007/s00780-015-0282-y⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Asymptotic development for the CLT in total variation distance
- auteur
- Vlad Bally, Lucia Caramellino
- article
- Bernoulli, 2016, 22, pp.2442-2485
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- A Weak Dynamic Programming Principle for Combined Optimal Stopping/Stochastic Control with Ef-Expectations
- auteur
- Roxana Dumitrescu, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem
- article
- SIAM Journal on Control and Optimization, 2016, 54 (4), pp.2090-2115. ⟨10.1137/15M1027012⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Dynamic Robust Duality in Utility Maximization
- auteur
- Bernt Øksendal, Agnès Sulem
- article
- Applied Mathematics and Optimization, 2016, pp.1-31
- Accès au bibtex
- titre
- Generalized Dynkin games and doubly reflected BSDEs with jumps
- auteur
- Roxana Dumitrescu, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem
- article
- Electronic Journal of Probability, 2016, ⟨10.1214/16-EJP4568⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Approximation of Markov semigroups in total variation distance
- auteur
- Vlad Bally, Clément Rey
- article
- Electronic Journal of Probability, 2016, 21 (12)
- Accès au texte intégral et bibtex
Chapitre d’ouvrage
- titre
- Optimal control of predictive mean-field equations and applications to finance
- auteur
- Bernt Øksendal, Agnès Sulem
- article
- Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 138, Springer Verlag, pp.319, 2016, Stochastic of Environmental and Financial Economics, 978-3-319-23424-3. ⟨10.1007/978-3-319-23425-0⟩
- Accès au bibtex
- titre
- A stochastic HJB equation for optimal control of forward-backward SDEs
- auteur
- Bernt Øksendal, Agnès Sulem, Tusheng Zhang
- article
- The Fascination of Probability, Statistics and their Applications, Springer Verlag, pp.11, 2016
- Accès au bibtex
Ouvrages
- titre
- Probabilités et statistique
- auteur
- Benjamin Jourdain
- article
- Ellipses, 2016, 978-2340013964
- Accès au bibtex
Pré-publication, Document de travail
- titre
- An Invariance Principle for Stochastic Series II. Non Gaussian Limits
- auteur
- Vlad Bally, Lucia Caramellino
- article
- 2016
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Asymptotic error distribution for the Ninomiya-Victoir scheme in the commutative case
- auteur
- Anis Al Gerbi, Benjamin Jourdain, Emmanuelle Clément
- article
- 2016
- Accès au bibtex
- titre
- Convergence and qualitative properties of modified explicit schemes for BSDEs with polynomial growth
- auteur
- Arnaud Lionnet, Gonçalo dos Reis, Lukasz Szpruch
- article
- 2016
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Diffusions under a local strong Hörmander condition. Part II: tube estimates
- auteur
- Vlad Bally, Lucia Caramellino, Paolo Pigato
- article
- 2016
- Accès au texte intégral et bibtex
2015
Article dans une revue
- titre
- Control of interbank contagion under partial information
- auteur
- Hamed Amini, Andreea Minca, Agnès Sulem
- article
- SIAM Journal on Financial Mathematics, 2015, 6 (1), pp.24
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Les mathématiques financières des quants
- auteur
- Arnaud Lionnet
- article
- Interstices, 2015
- Accès au bibtex
- titre
- Convergence of the Wang-Landau algorithm
- auteur
- Gersende Fort, Benjamin Jourdain, Estelle Kuhn, Tony Lelièvre, Gabriel Stoltz
- article
- Mathematics of Computation, 2015, 84 (295), pp.2297-2327. ⟨10.1090/S0025-5718-2015-02952-4⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Optimal scaling for the transient phase of the random walk Metropolis algorithm: The mean-field limit
- auteur
- Benjamin Jourdain, Tony Lelièvre, Błażej Miasojedow
- article
- The Annals of Applied Probability, 2015, 25 (4), ⟨10.1214/14-AAP1048⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Capital distribution and portfolio performance in the mean-field Atlas model
- auteur
- Benjamin Jourdain, Julien Reygner
- article
- Annals of Finance, 2015, 11 (2), pp.151-198. ⟨10.1007/s10436-014-0258-5⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Cross-Hedging of Inflation Derivatives on Commodities
- auteur
- Nicolas Fulli-Lemaire, Ernesto Palidda
- article
- Journal of Alternative Investments, 2015, 18 (3), pp.57–73. ⟨10.3905/jai.2016.18.3.057⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Optimal transport bounds between the time-marginals of a multidimensional diffusion and its Euler scheme
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Benjamin Jourdain, Arturo Kohatsu-Higa
- article
- Electronic Journal of Probability, 2015
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Optimal Stopping for Dynamic Risk Measures with Jumps and Obstacle Problems
- auteur
- Roxana Dumitrescu, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem
- article
- Journal of Optimization Theory and Applications, 2015, 167 (1), pp.23. ⟨10.1007/s10957-014-0635-2⟩
- Accès au bibtex
- titre
- A robust tree method for pricing American options with CIR stochastic interest rate
- auteur
- Elisa Appolloni, Lucia Caramellino, Antonino Zanette
- article
- IMA Journal of Management Mathematics, 2015, 26 (4), pp.377-401
- Accès au bibtex
- titre
- A probabilistic interpretation of the parametrix method
- auteur
- Vlad Bally, Arturo Kohatsu-Higa
- article
- The Annals of Applied Probability, 2015, 25, pp.3095-3138. ⟨10.1214/14-AAP1068⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- A simple proof for the convexity of the Choquet integral
- auteur
- Aurélien Alfonsi
- article
- Statistics and Probability Letters, 2015
- Accès au bibtex
- titre
- Risk minimization in financial markets modeled by Itô-Lévy processes
- auteur
- Bernt Øksendal, Agnès Sulem
- article
- Afrika Matematika, 2015, 26, pp.40. ⟨10.1007/s13370-014-0248-9⟩
- Accès au bibtex
Chapitre d’ouvrage
- titre
- A comparison theorem for backward SPDEs with jumps
- auteur
- Bernt Øksendal, Agnès Sulem, Tusheng Zhang
- article
- Zhen-Qing Chen; Niels Jacob; Masatoshi Takeda; Toshihiro Uemura. Festschrift Masatoshi Fukushima, World Scientific, pp.8, 2015, 978-981-4596-52-7
- Accès au bibtex
- titre
- Applications of stochastic analysis
- auteur
- Bernt Øksendal, Agnès Sulem
- article
- Nicholas J. Higham. The Princeton Companion to Applied Mathematics, Princeton University Press, pp.319-327, 2015, 9781400874477
- Accès au bibtex
Ouvrages
- titre
- Affine Diffusions and Related Processes: Simulation, Theory and Applications
- auteur
- Aurélien Alfonsi
- article
- Springer. Springer, Mathematics, Statistics, Finance and Economics (6), 2015, Bocconi & Springer Series, 978-3319052205. ⟨10.1007/978-3-319-05221-2⟩
- Accès au bibtex
Rapport
- titre
- Market viability and martingale measures under partial information
- auteur
- Claudio Fontana, Bernt Øksendal, Agnès Sulem
- article
- [Research Report] RR-8243, INRIA. 2015
- Accès au texte intégral et bibtex
Thèse
- titre
- Modélisation du smile de volatilité pour les produits dérivés de taux d’ intérêt
- auteur
- Ernesto Palidda
- article
- Probability [math.PR]. Paris-Est; Ecole des Ponts, 2015. English. ⟨NNT : ⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
Pré-publication, Document de travail
- titre
- Equilibrium pricing under relative performance concerns
- auteur
- Jana Bielagk, Arnaud Lionnet, Gonçalo dos Reis
- article
- 2015
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Asymptotic behavior for multi-scale PDMP’s
- auteur
- Vlad Bally, Victor Rabiet
- article
- 2015
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Tubes estimates for diffusion processes under a local Hörmander condition of order one
- auteur
- Vlad Bally, Lucia Caramellino
- article
- 2015
- Accès au texte intégral et bibtex
2014
Article dans une revue
- titre
- Reflected BSDEs and robust optimal stopping for dynamic risk measures with jumps
- auteur
- Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem
- article
- Stochastic Processes and their Applications, 2014, Stochastic Processes and their Applications, 124 (9), pp.23
- Accès au bibtex
- titre
- Using Premia and Nsp for Constructing a Risk Management Benchmark for Testing Parallel Architecture
- auteur
- Jean-Philippe Chancelier, Bernard Lapeyre, Jérôme Lelong
- article
- Concurrency and Computation: Practice and Experience, 2014, 26 (9), pp.1654-1665. ⟨10.1002/cpe.2893⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- The fine structure of volatility feedback II: overnight and intra-day effects
- auteur
- Rémy Chicheportiche, Jean-Philippe Bouchaud, Pierre Blanc
- article
- Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2014, 402, pp.58-75. ⟨10.1016/j.physa.2014.01.047⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Forward–Backward Stochastic Differential Games and Stochastic Control under Model Uncertainty
- auteur
- Bernt Oksendal, Agnès Sulem
- article
- Journal of Optimization Theory and Applications, 2014, 161 (1), pp.22-55. ⟨10.1007/s10957-012-0166-7⟩
- Accès au bibtex
- titre
- The small noise limit of order-based diffusion processes
- auteur
- Benjamin Jourdain, Julien Reygner
- article
- Electronic Journal of Probability, 2014, 19 (29), pp.1-36. ⟨10.1214/EJP.v19-2906⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Stochastic Control of Itô-Lévy Processes with applications to finance
- auteur
- Bernt Øksendal, Agnès Sulem
- article
- Communications on Stochastic Analysis, 2014, Special issue Third Buea International Conference on the Mathematical Sciences, 8 (1), pp.15
- Accès au bibtex
- titre
- GKW representation theorem and linear BSDEs under restricted information. An application to risk-minimization.
- auteur
- Claudia Ceci, Alessandra Cretarola, Francesco Russo
- article
- Stochastics and Dynamics, 2014, 14 (2), pp.1350019. ⟨10.1142/S0219493713500196⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Generalized covariation for Banach space valued processes, Itô formula and applications
- auteur
- Cristina Di Girolami, Francesco Russo
- article
- Osaka Journal of Mathematics, 2014, 51 (3)
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Efficiency of the Wang-Landau Algorithm: A Simple Test Case
- auteur
- Gersende Fort, Benjamin Jourdain, Estelle Kuhn, Tony Lelièvre, Gabriel Stoltz
- article
- Applied Mathematics Research eXpress, 2014, 2014 (2), pp.275-311. ⟨10.1093/amrx/abu003⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Forward Variance Dynamics: Bergomi’s Model Revisited
- auteur
- Sidi Mohamed Ould Aly
- article
- Applied Mathematical Finance, 2014, 21 (1), pp.23. ⟨10.1080/1350486X.2013.812329⟩
- Accès au bibtex
- titre
- A remark on the optimal transport between two probability measures sharing the same copula
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Benjamin Jourdain
- article
- Statistics and Probability Letters, 2014, dx.doi.org/10.1016/j.spl.2013.09.035
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- On the distance between probability density functions
- auteur
- Vlad Bally, Lucia Caramellino
- article
- Electronic Journal of Probability, 2014, 19 (110), pp.1-33
- Accès au bibtex
- titre
- Optimal scaling for the transient phase of Metropolis Hastings algorithms: the longtime behavior
- auteur
- Benjamin Jourdain, Tony Lelièvre, Błażej Miasojedow
- article
- Bernoulli, 2014, 20 (4), pp.1930-1978
- Accès au bibtex
- titre
- Pathwise optimal transport bounds between a one-dimensional diffusion and its Euler scheme
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Benjamin Jourdain, Arturo Kohatsu-Higa
- article
- The Annals of Applied Probability, 2014, http://dx.doi.org/10.1214/13-AAP941
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- On the long time behavior of stochastic vortices systems
- auteur
- Joaquin Fontbona, Benjamin Jourdain
- article
- Markov Processes And Related Fields, 2014, 20 (4), pp.675-704
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Quadro-quadric cremona transformations in low dimensions via the JC-correspondence
- auteur
- Luc Pirio, Francesco Russo
- article
- Annales de l’Institut Fourier, 2014, 64 (1), pp.71-111. ⟨10.5802/aif.2839⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Optimal execution and price manipulations in time-varying limit order books
- auteur
- Aurélien Alfonsi, José Infante Acevedo
- article
- Applied Mathematical Finance, 2014, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1350486X.2013.845471#.VMpSGGNxNhg. ⟨10.1080/1350486X.2013.845471⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- The binomial interpolated lattice method fro step double barrier options
- auteur
- Elisa Appolloni, Gaudenzi Marcellino, Antonino Zanette
- article
- International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2014, 17 (6), pp.1450035. ⟨10.1142/S0219024914500356⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- European Options Sensitivity with Respect to the Correlation for Multidimensional Heston Models
- auteur
- Lokman Abbas-Turki, Damien Lamberton
- article
- International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2014, 17 (03), pp.DOI: 10.1142/S0219024914500150
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Optimal Control of Interbank Contagion Under Complete Information
- auteur
- Andreea Minca, Agnès Sulem
- article
- Statistics & Risk Modeling with Applications in Finance and Insurance, 2014, 31 (1), pp.1001-1026. ⟨10.1524/Strm.2014.5005⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
Ouvrages
- titre
- Statistics and Risk Modeling
- auteur
- Benjamin Jourdain, Agnès Sulem
- article
- De Gruyter, 31, pp.128, 2014, Systemic Risk (Special issue 1)
- Accès au bibtex
Pré-publication, Document de travail
- titre
- Singular mean-field control games with applications to optimal harvesting and investment problems
- auteur
- Yaozhong Hu, Bernt Øksendal, Agnès Sulem
- article
- 2014
- Accès au bibtex
2013
Article dans une revue
- titre
- Pricing Ratchet equity-indexed annuities with early surrender risk in a CIR++ model
- auteur
- Xiao Wei, Marcellino Gaudenzi, Antonino Zanette
- article
- North American Actuarial Journal, 2013, 17 (3), pp.229-252. ⟨10.1080/10920277.2013.826126⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Singular Control and Optimal Stopping of SPDEs, and Backward SPDEs with Reflection
- auteur
- Bernt Øksendal, Agnès Sulem, Tusheng Zhang
- article
- Mathematics of Operations Research, 2013
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Efficient pricing of swing options in Lévy-driven models
- auteur
- Oleg Kudryavtsev, Antonino Zanette
- article
- Quantitative Finance, 2013, 13 (4), pp.627-635. ⟨10.1080/14697688.2012.717708⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- BSDEs with jumps, optimization and applications to dynamic risk measures
- auteur
- Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem
- article
- Stochastic Processes and their Applications, 2013, 123 (8), pp.3328-3357. ⟨10.1016/j.spa.2013.02.016⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- A Parallel Algorithm for solving BSDEs
- auteur
- Céline Labart, Jérôme Lelong
- article
- Monte Carlo Methods and Applications, 2013, 19 (1), pp.11-39. ⟨10.1515/mcma-2013-0001⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- On the Optimal Stopping of a One-dimensional Diffusion
- auteur
- Damien Lamberton, Mihail Zervos
- article
- Electronic Journal of Probability, 2013, 18 (34), pp.1-49. ⟨10.1214/EJP.v18-2182⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- On some expectation and derivative operators related to integral representations of random variables with respect to a PII process
- auteur
- Stéphane Goutte, Nadia Oudjane, Francesco Russo
- article
- Stochastic Analysis and Applications, 2013, 31, pp.108–141. ⟨10.1080/07362994.2013.741395⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Exact and high order discretization schemes for Wishart processes and their affine extensions
- auteur
- Abdelkoddousse Ahdida, Aurélien Alfonsi
- article
- The Annals of Applied Probability, 2013, 23 (3), pp.1025-1073. ⟨10.1214/12-AAP863⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Capacitary measures for completely monotone kernels via singular control
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Alexander Schied
- article
- SIAM Journal on Control and Optimization, 2013, 51 (2), pp.1758-1780. ⟨10.1137/120862223⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- High order discretization schemes for stochastic volatility models
- auteur
- Benjamin Jourdain, Mohamed Sbai
- article
- The Journal of Computational Finance, 2013, 17 (2), pp.113-165. ⟨10.21314/JCF.2013.262⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- A Mean-Reverting SDE on Correlation matrices
- auteur
- Abdelkoddousse Ahdida, Aurélien Alfonsi
- article
- Stochastic Processes and their Applications, 2013, 123 (4), pp.1472-1520. ⟨10.1016/j.spa.2012.12.008⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Positivity and lower bounds for the density of Wiener functionals
- auteur
- Vlad Bally, Lucia Caramellino
- article
- Potential Analysis, 2013, 39 (2), pp.141-168. ⟨10.1007/s11118-012-9324-7⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Strong convergence of some drift implicit Euler scheme. Application to the CIR process.
- auteur
- Aurélien Alfonsi
- article
- Statistics and Probability Letters, 2013, 83 (2), pp.602-607. ⟨10.1016/j.spl.2012.10.034⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
Chapitre d’ouvrage
- titre
- Diffusion-based models for financial markets without martingale measures
- auteur
- Claudio Fontana, Wolfgang Runggaldier
- article
- Francesca Biagini and Andreas Richter and Harris Schlesinger. Risk Measures and Attitudes, Springer, pp.45-81, 2013, EAA Series, 1869-6929. ⟨10.1007/978-1-4471-4926.2_4⟩
- Accès au bibtex
Rapport
- titre
- Double barrier reflected BSDEs with jumps and generalized Dynkin games
- auteur
- Roxana Dumitrescu, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem
- article
- [Research Report] RR-8381, INRIA. 2013
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- A note on arbitrage, approximate arbitrage and the fundamental theorem of asset pricing
- auteur
- Claudio Fontana
- article
- [Research Report] RR-8292, INRIA. 2013
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Reflected backward stochastic differential equations with jumps and partial integro-differential variational inequalities
- auteur
- Roxana Dumitrescu, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem
- article
- [Research Report] RR-8213, INRIA. 2013, pp.23
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Reflected BSDEs and robust optimal stopping for dynamic risk measures with jumps
- auteur
- Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem
- article
- [Research Report] RR-8211, INRIA. 2013, pp.27
- Accès au texte intégral et bibtex
Thèse
- titre
- Options américaines et processus de Lévy
- auteur
- Aych Bouselmi
- article
- Probabilités [math.PR]. Université Paris-Est, 2013. Français. ⟨NNT : ⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Méthodes et modèles numériques appliqués aux risques du marché et à l’évaluation financière
- auteur
- José Arturo Infante Acevedo
- article
- Analysis of PDEs [math.AP]. Université Paris-Est, 2013. English. ⟨NNT : ⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Etude de deux problèmes de contrôle stochastique : Put Américain avec dividendes discrets et principe de programmation dynamique avec contraintes en probabilités
- auteur
- Maxence Jeunesse
- article
- Probabilités [math.PR]. Université de Marne la Vallée, 2013. Français. ⟨NNT : ⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
Pré-publication, Document de travail
- titre
- A stochastic HJB equation for optimal control of forward-backward SDEs
- auteur
- Bernt Øksendal, Agnès Sulem, Tusheng Zhang
- article
- 2013
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- A stochastic control approach to robust duality in utility maximization
- auteur
- Bernt Øksendal, Agnès Sulem
- article
- 2013
- Accès au bibtex
- titre
- Regularity of Wiener functionals under an Hörmander type condition of order one
- auteur
- Vlad Bally, Lucia Caramellino
- article
- 2013
- Accès au bibtex
2012
Article dans une revue
- titre
- Exercise Boundary of the American Put Near Maturity in an Exponential Lévy Model
- auteur
- Damien Lamberton, Mohammed Mikou
- article
- Finance and Stochastics, 2012, 17 (2), pp.355-394. ⟨10.1007/s00780-012-0194-z⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- American options by Malliavin calculus and nonparametric variance and bias reduction methods
- auteur
- L. Abbas-Turki, Bernard Lapeyre
- article
- SIAM Journal on Financial Mathematics, 2012, 3 (1), pp.479 – 510. ⟨10.1137/11083890X⟩
- Accès au bibtex
- titre
- The smooth-fit property in an exponential Lévy model
- auteur
- Damien Lamberton, Mohammed Mikou
- article
- Journal of Applied Probability, 2012, 49 (1), pp.137-149
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Order Book Resilience, Price Manipulation, and the Positive Portfolio Problem
- auteur
- Alfonsi Aurélien, Alexander Schied, Alla Slynko
- article
- SIAM Journal on Financial Mathematics, 2012, 3, pp.511-533. ⟨10.1137/110822098⟩
- Accès au bibtex
Rapport
- titre
- Fast binomial procedures for pricing Parisian/ParAsian options
- auteur
- Marcellino Gaudenzi, Antonino Zanette
- article
- [Research Report] RR-8033, INRIA. 2012, pp.15
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- An implementation of the Wiener-Hopf factorization into finite difference methods for option pricing under Lévy processes
- auteur
- Oleg Kudryavtsev
- article
- [Research Report] RR-7873, INRIA. 2012, pp.37
- Accès au texte intégral et bibtex
Pré-publication, Document de travail
- titre
- Regularity of probability laws by using an interpolation method
- auteur
- Vlad Bally, Lucia Caramellino
- article
- 2012
- Accès au bibtex
- titre
- Equivalence of the Poincaré inequality with a transport-chi-square inequality in dimension one
- auteur
- Benjamin Jourdain
- article
- 2012
- Accès au texte intégral et bibtex
2011
Article dans une revue
- titre
- Connecting discrete and continuous lookback or hindsight options in exponential Lévy models
- auteur
- El Hadj Aly Dia, Damien Lamberton
- article
- Advances in Applied Probability, 2011, 43 (4), pp.1136-1165. ⟨10.1239/aap/1324045702⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- Continuity correction for barrier options in jump-diffusion models
- auteur
- El Hadj Aly Dia, Damien Lamberton
- article
- SIAM Journal on Financial Mathematics, 2011, 2 (1), pp.866-900. ⟨10.1137/100817553⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
- titre
- CONVENIENT MULTIPLE DIRECTIONS OF STRATIFICATION
- auteur
- Benjamin Jourdain, Bernard Lapeyre, Piergiacomo Sabino
- article
- International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2011, 14 (06), pp.867 – 897. ⟨10.1142/S0219024911006772⟩
- Accès au bibtex
- titre
- Lévy flights in evolutionary ecology
- auteur
- Benjamin Jourdain, Sylvie Méléard, Wojbor Woyczynski
- article
- Journal of Mathematical Biology, 2011, 31 p. ⟨10.1007/s00285-011-0478-5⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
2010
Article dans une revue
- titre
- Optimal trade execution and absence of price manipulations in limit order book models
- auteur
- Aurélien Alfonsi, Alexander Schied
- article
- SIAM Journal on Financial Mathematics, 2010, 1, pp.490-522. ⟨10.1137/090762786⟩
- Accès au texte intégral et bibtex
2009
Article dans une revue
- titre
- Optimal stopping with irregular reward functions
- auteur
- Damien Lamberton
- article
- Stochastic Processes and their Applications, 2009, 119 (10), pp.3253-3284
- Accès au texte intégral et bibtex
Pré-publication, Document de travail
- titre
- Regularity of the Exercise Boundary for American Put Options on Assets with Discrete Dividends
- auteur
- Benjamin Jourdain, Michel Vellekoop
- article
- 2009
- Accès au texte intégral et bibtex