MATHRISK – Mathematical Risk handling

MATHRISK est une équipe- projet-Inria  commune entre INRIA-ParisEcole des Ponts ParisTech (CERMICS laboratory) and Université Paris-Est Marne-la-Vallée (LAMA laboratory, UMR 8050 CNRS).

Elle  fait suite au projet Mathfi (2000-2011) , qui durant ses 12 années d’existence a accompagné l’évolution de la finance de marché vers la complexité des produits financiers en se consacrant à la modélisation et aux méthodes numériques pour les calculs des prix et couverture de produits dérivés complexes.

Les orientations scientifiques de MATHRISK mettent l’accent sur le risque. En effet, le monde de la modélisation en finance de marché s’est trouvé confronté aux évolutions suivantes :

  • les modèles complets sont devenu insuffisants pour donner une image réaliste du marché et sont remplacés par des modèles plus réalistes mais incomplets et multidimensionnels renouvelant ainsi les questions classiques de modélisation et de calcul numérique,
  • la mesure des risques dus aux marché, aux procédures de couvertures et au manque de liquidité est aujourd’hui une nécessité pour les banques,
  • les risques systémiques mal maîtrisés ont montré leur nocivité à l’échelle planétaire et doivent être mieux compris
  • la déréglementation des marchés et ses conséquences conduisent à mieux comprendre la dynamique à haute fréquence des marchés.